О 3-х сценариях

karpov72, ну если 10% от октябрьского максимума — «обвал», то может и будет, а больше — вряд ли.

Альфред Роскошный, первая часть — why nоt, вторая, ИМХО,  мимо (диапазон я вроде указал)

bohemian rhapsody, было три с вероятностями 1/3, осталось два и уже не равновероятны.

Андрей, ну моя неторгуемая опционная система (неторгуемая из-за того, что я с ней попал на 3 марта 2014-го) в этом году бьет рекорды по «доходу» в рублях.

Sergey Pavlov, боюсь попасть на 3 марта по причинам, описанным в ссылке: сильное  увеличение просадок торговли раз в несколько лет.

Сергей Сергаев, на графике какой таймфрейм и какой период?

Сергей Сергаев, по оси абсцисс неплохо было бы даты поставить. Акций, кстати, в индексе меньше 50-ти — 43. А лично я не торгую акции не из ММВБ10 (даже не из индекса Мосбиржи), так как все мои системы «заточены» на проскальзывание не более 0,2% на операцию, а на десятки миллионов рублей за пределами ММВБ10 сложно в него уложиться. А брать на миллион мне смысла нет: таких мне надо либо много торговать (не меньше 30), либо не торговать вовсе. Чисто по «трудозатраты-результат» я выбираю второе.

SergeyJu, и Вы все их торгуете? Лично у меня системы для 6-ти есть, но торгую только 3 (SBER, GAZP, GMKN) + RI +Si. ROSN, LKOH и VTBR торгую виртуально.

SergeyJu, у меня только  системы со средним временем в позиции в несколько дней и статистика сделок соответствующая. В таких системах мгновенная ликвидность практически главный фактор. И потому никакого портфеля «купил и держи» нет, если не считать «Русского Баффета», в котором тоже ротация из 14 акций. Но отдельно я его не рассматриваю, только для портфелей с другими стратегиями использую.

Дмитрий Овчинников, да просто прогон систем в режиме out of sample.

Дмитрий Овчинников, 

У вас же три жизни в запасе, да? 

Не понял. Если я что-то не торгую, но слежу, как мог бы торговать, то как это связано с «жизнями»? Просто текущая работа.

Дмитрий Овчинников, 

Что мешает добавлять новые системы с минимальными лотами к основным торгуемым? 

Речь шла не о системах, а об инструментах. Я не «штампую» новые системы, за 20 лет я нашел только три «рабочих» идеи и еще примерно 20 счел «нерабочими». А на добавление-убирание инструментов влияют много факторов, начиная с ликвидности, которую обсудили выше, кончая «доходность/риск» нового портфеля. Немалую роль играет и соотношение трудозатрат на «единицу» прироста последнего показателя.

А в таблицах истории доходности от наборов систем и текущих инструментов я ничего не менял. Там, если что-то и рассчитывалось, то только в виде умножения доходностей на реальных счетах, о чем собственно и писалось. И то в столбце «Мой счет» вообще ничего никогда не менялось и не будет меняться, потому что это те %%, которые могут быть подтверждены брокерскими отчетами.

Дмитрий Овчинников, 

любая система/инструмент/назовите-это-как-хотите, при добавлении которой в портфель он (портфель) показывает лучший перфоманс,

А вот и нет. Например, добавление Лукойла или ВТБ только ухудшило бы мои результаты. Роснефть я рассматривал, но она не «пролезала» по ликвидности, если ориентироваться на 1 млрд. руб… Точнее «влезала» только на 5% портфеля и я счел, что улучшение за счет такой доли «доходность/риск» не стоит трудозатрат на торговлю еще одним инструментом.

Дмитрий Овчинников, 

Если вы не добавляете и не уменьшаете, то вы и не управляете. 

Т. е. торговля по текущему набору управлением не считается?

А млрд. сейчас у меня действительно нет, но в прошлом было около того, если под «около» понимать цифры свыше 500 млн… И в моем понимании «развитие» — это в первую очередь увеличение средств под управлением.

Дмитрий Овчинников, 

по текущему набору может управлять любой «средний» алго-смартлабовец.

По текущему набору систем может управлять только автор систем.

Тем более, что этот набор не меняется ХХ лет. 

Ну вообще-то меняется чаще. Это с конца 2017-го я ничего не менял. 

Увеличение средств в управлении- ОК, принимается. Но тогда надо развивать компетенции сейла, а не управленца. Вы хороший сейл?

Товар и его характеристики создает трейдер, а не сэйлз. Сэйлз либо может продать товар с заданными характеристиками, либо диктует те характеристики, которые может продать.

ivan_petrov, потому что фонды глобалмакро так не входят и не выходят: после решения о входе, рынок продавливают вниз и наоборот, после решения о входе — задергивают вверх. Причем происходит это во второй-третьей декаде первого месяца квартала. А я под «приходом нерезов»  имел ввиду только увеличение доли России в нескольких крупных подобных фондах.

К тому же сценарий прихода (1 сценарий) я пока полностью не исключил. 

ivan_petrov, лично я волатильности в индексе не вижу, как мой индикатор волатильности был в зоне низкой волатильности, так и остался. В этом я вижу существенное отличие от октября-ноября 2020-го, когда был приход.

Вадим (АА), метод аналогий.

Сергей Сергаев, и как TWAP реализовать на Мосбирже для конкретной системы с четкими ценами сигналов?

SergeyJu, про расщепление конечно знаю. Но больно уж муторно это, да и конкретно в моих системах одну идею даже на три системы расщепить сложно, так как у меня от силы 50 вариантов разных параметров оптимизируется. Только такое число дает гарантировано разнесенные на 0,2% входы.-выходы (на меньшую величину расщеплять смысла нет). А строить десятки систем  с проскальзыванием 0,01% и разнесением на эту величину — это получится слишком сложный программный комплекс, когда часть систем исполнится, а часть нет, потому что входы-выходы будут идти «сериями». Тем более, что проскальзывание 0,01% выводит на совсем другое оптимальное среднее время в позиции и снова попадаем в «цунг-цванг». К тому же у меня не один счет торгуется и важно, чтобы результаты на разных счетах не отличались больше, чем на 1% годовых.

Сергей Сергаев, 

Как обычно — объем разбивается на несколько частей и с равными интервалами времени подается в рынок

Ну вышел сигнал купить Газпром по 350 руб. Где гарантия, что такой способ даст мне среднюю цену покупки меньше 350,7?

andreicash, вниз уже нет: ведь -10% от максимума — это «так, легкая флуктуация». Как, впрочем и вверх.

Rost_010, доходность трендовых систем зависит от волатильности таймфрейма, равного среднему времени в позиции. Поэтому сценарий — это прогноз ожидаемой доходности. Понятно, что неточный, но все же лучше, чем никакого прогноза.

Maslo Masloff, думаю, что там все будет без изменений.

birkedimka, я помню динамику индекса во время «принуждения к миру»: открылись с гэпом вниз и вскоре уже были выше, чем до «принуждения». А потом болтались в коридоре до сентября и только в сентябре начали падать как перед Леманом, так и после.

Сергей Сергаев, 

 все зависит от объема который надо купить, текущей ликвидности инструмента и активности других участников, 

Конечно. Вот поэтому и первым критерием вообще для решения торговать или не торговать инструмент для меня являются три параметра в рублях:

— средний объем торгов за день;
— средний объем торгов в растущие дни;
— средний объем торгов в падающие дни.

И я никогда не буду торговать инструмент, у которого третий параметр в 5 и более раз меньше второго. И никогда не возьму суммарный объем на один сигнал больше 1% от последней величины, которая для акций, как правило, является минимумом. 

Ну а дальше простая логика: зачем мне инструменты в портфеле с лимитом в 8 и более раз меньше лидера по расчетному 1%? Что мне дадут несколько процентов портфеля, даже при доходности в  100%?

Fox Fox, так и было, но теперь определились с нижней границей колебаний, на следующей неделе, возможно, определимся и с верхней.

Андреич, нет, это просто границы, которые могут достигнуть, а может и нет.

Андреич, у меня нет мнения об отдельных акциях.

MGM, вероятность этого я оцениваю в 0,2, диапазон 3980-4320, как 0,8.