SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. goryinyich
ЛЧИ 2021: ищем настоящих трейдеров, а не лудоманов
- 10 октября 2021, 02:09
- |
Памятуя относительный интерес для публики к топикам предыдущего года (раз и двас), я решил продолжить традицию, и выкатить первую порцию занудного количественного анализа результатов ЛЧИ этого года. Напомню, цель анализа — найти по-настоящему крутых ребят, которые могут показывать стабильные результаты (в идеале — на долгосроке), а не всех вот этих ваших лудоманов, колбасящих одним тикером на все плечи, с +100500% на счете после пары недель торгов (у того везунчика, которому повезет за это время не слиться), которых потом будет пиарить (и награждать как победителей) МосБиржа.
Для этого я выгружаю суммарные результаты каждого дня торгов с ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2021, где выкладываются все результаты / статистика по конкурсу, и анализирую их питоновским скриптом.
Я отбирал участников по уже знакомым читателям предыдущих опусов фильтрам:
— количество торговых дней >= 11 — такое ограничение я взял как компромисс, который позволяет, с одной стороны, оставить в рэнкинге большинство участников, с другой — все-таки иметь данные хоть какой-то приличной длины для анализа (если вообще можно считать, что по 11-ти дням можно делать хоть какие-то выводы). 11 дней может показаться мало и незначимо, однако в пошлый раз мы даже через 15 дней после начала конкурса смогли выявить участников, до половины которых сохраняли лидерство до самого конца (!!!)
— количество трейдов > 30 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
— t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2.5 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
— worst 5 days Sharpe (worst5d) > 1 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > 1. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со сливом
— годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики — даже по результатам ЛЧИ прошлого года это хорошо видно)
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):
Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. Пока вы лучшие!
Кстати, колонка «ret» — это доходность торговли, с начала конкурса. Заметьте, до сих пор я нигде ее не упоминал — она меня интересует в последнюю очередь. На долгосрок важнее стабильность результата. И по участникам она сильно разнится — от 8.7% до 45.1%. Заметьте, ни у кого нет +100500%. Но я могу гарантировать, что до конца конкурса у этих ребят гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов.
Ну и напоследок — эквити лидера из таблички, участника с ником Nikolay4066, ни одного убыточного дня из 11-ти, шарман!
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
Стоит отметить, что на срочном рынке результаты были лучше, чем на фондовом (возможно, за счет пока еще не слившихся опционщиков), поэтому я немного ужесточил показатели для отбора, а именно требовал t-stat > 2.9 и количество трейдов больше 50. Поздравляю всех участников из таблички, пока вы лучшие! И снова мы не видим мега-доходностей — разброс от 6 до 62.4%. За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.
И напоследок — эквити лидера таблички, участника с ником Axelrod. Тоже ни одного убыточного дня, и кажется — ракета только начала набирать высоту!
*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):
И-и-и! Это прорыв сезона, дамы и господа! В отличие от предыдущего года, где никто из участников валютной секции не мог даже приблизиться к критериям качества фондовой и срочной секций, в этом году мы имеем участника, который торгует валютами по качеству наравне с участниками фондовой и срочной секций, причем делает это с хорошим отрывом от остальных участников валютной секции — ослабление критериев для попадания в табличку даже в 2-3 раза не позволило добавить в нее еще участников. Удастся ли нашему чемпиону дойти до конца в этой жестокой гонке за деньгами? Увидим в следующем выпуске.
А пока — эквити лидера валютной секции, участника с ником Sergey08:
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).
Всем профитов!
Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
теги блога MadQuant
- AFKS
- AFLT
- AGRO
- AKRN
- ALRS
- BANEP
- BSPB
- CBOM
- CHMF
- DIXY
- DSKY
- etf
- etf rotation
- FEES
- FIVE
- fxau
- fxcn
- fxde
- FXGD
- FXMM
- fxrb
- FXTB
- GAZP
- GCHE
- GDL
- GMKN
- IRAO
- IRKT
- IYZ
- KMAZ
- LKOH
- LNTA
- LQI
- LSRG
- MAGN
- MFON
- MGNT
- MOEX
- MSNG
- MSRS
- MSTT
- MTLR
- MVID
- NKNC
- NLMK
- NMTP
- NVTK
- OGKB
- PHOR
- PIKK
- PLZL
- POLY
- RASP
- ROSN
- RSTI
- RTKM
- RTKMP
- RUAL
- S&P500
- SBER
- SBERP
- SBGB
- SHY
- SIBN
- SNGS
- SNGSP
- TATN
- TATNP
- TCSG
- TLT
- TRMK
- TRNFP
- UPRO
- VNQ
- VSMO
- XLB
- XLE
- XLF
- XLI
- XLK
- XLP
- XLU
- XLV
- XLY
- YNDX
- алготрейдинг
- брокеры
- итоги месяца
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2020
- открывашка
- открытие брокер
- оффтоп
- портфель
- Сбербанк
- торговая система
- трейдинг
- трендовая система
- ФР РФ
- юмор
Почему так?
Сделайте еще один фильтр на отсечение торговли нелеквидом и тогда возможно все изменится, удачи
Это проще написать, чем сделать. Давайте так: моя задача — отобрать ребят, которые дальше будут показывать аналогичные результаты, используя свой стиль торговли. А что там с ликвидом/неликвидом — мне не очень интересно. И если нет фактов на руках — я не готов людей вот так огульно обвинять в уголовных, фактически, преступлениях.
К чему я это? Если трейдер которого вы ищите профи, то он на любом инструменте делает результат… а эти только в нелеквиде занимаются переливом, чтоб продавать платные курсы лошкам, удачи
Это неверное утверждение. Большинство трейдеров — «one trick pony», умеют зарабатывать на какой-то одной теме.
Могу только посоветовать конкретные факты, если они есть, направить в ЦБ и полицию. У меня нет ни желания ни возможности подменять собой эти органы.
Вот отзывы и таких сотни
kursotzyvy.com/company/viktor-tarasov/
На ликвидных инструментах перелив невозможен. Просто отсейте переливщиков по инструменту вот и все.
И если эквити красивое будет на ликвиде вот это и есть ПРОФИ
Как так? Учит одному, но тому чему учит, сам так не торгует. Только один ответ получается, обучение — одно, а реальный заработок другое.
Обучение — лишь околорынок и на идея обучения заработать очень трудно и это практически 50 на 50. Ну, не знаю, может и ошибаюсь?
Ученикам показывается результат полученный на ЛЧИ, но никто из учеников даже не догадывается, что этот результат не за счёт того, чему обучают, а результат пипсовки на неликвидах, купил и через минуту продал.
У Ильнура по другому. Посмотри, как он успешно контртрендовые сделки делает на конкурсе, знает в какие именно моменты пора входить и раньше времени не входит. И это на ликвидах, самых разных. Высший профессионализм. Поди, попробуй также повтори, «перелей» на ликвидах.
Так что ни у Виктора, ни у Ильнура переливов нет, это совершенно
понятно.
А на ЛЧИ торгует НЕЛЕКВИД.
Я ж об этом и говорю. Потрму что в НЕЛЕКВИДЕ только можно переливать.
Сам Тарасов об этом говорит
Ты в доле? )) от курсов, тебя пойму. Кто за тебя переливал на прошлом лчи? Татарин? Там тоже на нелеквиде небось результат?))
Если бы он зарабатывал, то давно в Москве бы жил как и хотел.
Я ни в коей мере не ставил своей целью найти ценных трейдеров в глазах инвесторов. Короткие сделки и стабильный результат? Отлично! А уж что там куда масштабируется — наверняка сказать нельзя, без проведения на два порядка более сложного анализа.
MadQuant, — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2.5 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
— годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики — даже по результатам ЛЧИ прошлого года это хорошо видно)
А можно поподробнее про эти 2 показателя? Немного не понял
Заранее благодарен
ru.wikipedia.org/wiki/T-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
странный вопрос.я слышал что собак и форексников на лчи не пускают )
зы… наконец-то пост об лчи
Николай котирует тиньковский вечный портфель
а Аксельрод вот так торгует газпром
они канеш молодцы, но не мои кумиры :/
P.S. Кстати, вы каким-то софтом такие графики строите?
tikhonov.shinyapps.io/lchi2021/
2 надо смотреть размер средней сделки… т.к в лчи считают без комиссий
Стратегии с картинок выше лягут уже при 0.01% накладных расходов. В принципе все что дает на сделку меньше 0.05% можно назвать «я у мамы HFT'шник» и забыть как страшный сон.
У меня менее чем за три недели 1600 сделок. Большая часть на срочке. И доход тоже на сроччек больше половины.
При этом я на том же фьючерсе ртс (где комисс биржи довольно большой и он учитывается в расчёте доходности) меньше чем на 25 пунктов не размениваюсь.
А стараюсь брать от 50 пунктов.
А один пункт в ртс это в рублях- 14 рублей примерно. Комиссия втб у меня 1 рубль за один фьючерс (это то, что не учитывается в расчёте доходности).
В итоге, 900 сделок на фортс, комиссия общая (которая не учитывается), примерно 3 тыс рублей. Доходности больше миллиона.
Где, в каком месте 10% минус от доходности комиссия?
Откуда ты взял 100%?
Будь любезен какие то пруфы показать, прежде чем натягивать глобус на кактус.
У вас опечатка. Правильно dkostiunin
investor.moex.com/trader2021?user=289309
Дмитрий К, Для начала научись к людям обращаться, грамотно вопросы задавать и, главное, читать чужой текст, а не только изрыгать собственный. Я тебя знать не знаю, конкретно твоя ситуация мне не интересна и обсуждается тут не она.
с учетом количества сделок «стабильно успешных, торгующих каждый день». Оно обычно переваливает за тысячу трейдов, а часто и за десять тысяч (за весь период ЛЧИ). А это минус 10%-100% от указанной в конкурсе доходности.
— у меня количество сделок на ЛЧИ перевалило за 1000.
То есть — ты изрыг текст, в котором имеется критерий, под который я попадаю, в контексте количества сделок.
Так как у меня больше тысячи сделок.
То есть, я прочитал твой текст, увидел критерий, под который попадаю, не увидел более никого, кто из попавши под твой критерий, тебе ответил.
И решил ответить.
Что я сделал не так?
Далее, я задал простой вопрос.
Сейчас еще упрощу.
Обоснуй свое мнение, что не учтенная комиссия у тех, кто сделал больше тысячи сделок, составляет более десяти процентов от дохода.
И второй вопрос я задал, откуда ты взял, что комиссия не учтенная бывает 100% от суммы дохода?
У тебя есть данные какого то конкретного участника, который был в хорошем плюсе по итогам лчи (ну например заработал от 15% хотя бы) и при этом, его не учтенная брокерская комиссия составила больше, чем эти 15% заработанных?
Ответишь по существу? Или останешься балаболом?
Дмитрий К, да мне безразлично твое мнение на мой счет и нет нужды тебе что-то доказывать, тем более что я не вижу предмета спора...
По существу могу тебе порекомендовать в качестве домашнего задания перечитать мое сообщение и найти ошибки и глупости в твоем собственном его пересказе, которые ты мне приписываешь. Ты банально как тот чукча в анекдоте... Если тебе что-то нужно попробуй возьми и посчитай суммарные платежи в адрес брокера для заявленных мной условий и разных фьючерсов, а не одного того, который ты указал, включая Магнит, ВТБ… слышал про такие? Возьми типичную брокерскую комиссию на популярном тарифе, прокрути нужное количество раз, и сопоставь полученный результат с ценой начального капитала, стоимостью / ГО самого фьючерса и ожидаемой суммарной доходностью — это тебе подсказка по первой части.
Это ты написал про то, что у успешных на ЛЧИ не учтенная комиссия находится в диапазоне — внимание — от 10% (от, это значит не меньше 10%).
Я в качестве примера озвучил тебе свою абсолютную комиссию, где процент этот существенно меньше 10%.
Раз ты утверждаешь про это, значит ты уже считал комиссию этих трейдеров?
Если считал, то приведи цифры.
Далее, даже если ты вычленишь из всей группы успешных трейдеров кого то, у кого комиссия действительно превысила 10% (не забудь учесть уже озвученный для тебя факт, что у всех брокеров есть спец условия, и каждый отдельный трейдер может иметь комиссию, отличающуюся от опубликованных оферт брокеров, и твои гипотетические расчеты могут быть не верны, лишь отчет брокера может подтвердить твои слова), ты должен иметь в виду, что в своем комменте про 10-100% ты упомянул не каких то конкретных трейдеров из списка автора, а группу трейдеров.
То есть твой коммент выглядит так — у большинства успешных на ЛЧИ трейдеров не учтенная комиссия более 10% от рассчитанной суммы дохода.
Понимаешь? Ты это написал утвердительно.
Поэтому, если ты не хочешь выглядеть балаболом, подтверди свои слова обоснованными расчетами комиссии большинства трейдеров.
В случае именно группы трейдеров можно отбросить хвосты в виде индивидуальной комиссии для некоторых трейдеров.
При анализе достаточно ограничиться официально заявленной комиссией брокеров.
Но ты не должен ответственность за свои слова про комиссию 10-100%
перекладывать на других. Подтверждать должен ты, раз ты заявил об этом, как о факте.
По поводу фьчерсов на Магнит и иже с ним, зачем ты мне это говоришь?
Я не помню, есть ли в рамках этого ЛЧИ у меня сделки именно на фьюч магнита, но например на серебро точно есть, в прошлом году в рамках ЛЧИ, фьюч магнита точно был.
И речь здесь именно о комиссии брокера на этот фьюч, которая составляет все тот же рубль в втб, а для любителей поторговать активнее, и того меньше у других брокеров.
Теперь о предмете спора. Твое заявление о комиссии с моей точки зрения, как участника ЛЧИ — лживое.
Я участвую уже 5 лет, и точно знаю, что сгенерить комиссию более 10% от дохода не так уж и просто.
У большинства успешных участников слишком мало сделок относительно их доходов.
В прошлом году здесь пиарился один участник, у которого вообще ни одной сделки не было. При этом доходность более 50% насколько я помню. Просто купил и держал.
Предмет спора в том, что я утверждаю, что у большинства именно успешных участников не учтенная комиссия менее 10% от дохода.
И инициатором спора выступил именно ты, запостив инфу о диапазоне 10-100%
И последнее по поводу — интересно тебе ли мое мнение о тебе, или не интересно. Я вообще тебя не понял.
Я о тебе вроде не высказывал свое мнение.
У меня вообще нет о тебе мнения.
Я лишь спорю у твоем безосновательном утверждении о комиссии.
Или ты придираешься к тому, что я предположил, что ты балабол?
Но ведь это не мое мнение.
Если ты не обоснуешь свое утверждение, ты объективно станешь балаболом. Без всяких мнений.
А если обоснуешь, то тогда не будешь балаболом, а я в свою очередь разочаруюсь в своих убеждениях по поводу комиссий и поменяю свое мнение на этот счет.
Ведь ты ведешь речь лишь о тех, кто сгенерил больше 1000 сделок.
Поэтому уточняю.
Мин капитал на ЛЧИ, это 100к.
Доходность хотя бы 15%, это 15к.
10% от этой суммы 1,5к.
Не учтенная комиссия должна быть больше 1,5к значит.
Это по минималке.
Но и сделки у трейдеров со 100к и 1000сделок, это как правило сделки с 1 фьючерсом (у успешных, которые торгуют, придерживаясь какого никакого ММ). Учитывая мак комисс 1р за фьюч, все равно даже при мин условиях добраться до 10% все еще не просто.
Дмитрий К, Чувак, ты в четвертом сообщении наконец увидел только одну из собственных глупых заключений, которые мне приписал, глядишь, через месяц до тебя смысл прочитанного дойдет, а то и банальный расчет сделать сможешь. Я вижу, что ты здесь занимаешься балобольством и самоудовлетворением.
П.С. Я торгую более 10 лет, что такое спецусловия знаю по собственным счетам, в ЛЧИ не участвую, хотя за ним наблюдаю. Рассуждения такого рода как у тебя мне не интересны.
Расчетов по неучтенной комиссии ты не делал, увидел какого нибудь Татарина, поделил оборот на комиссию, сделал псевдогениальное предположение, что все заработанное ушло на комиссию, и теперь чревовещаешь, что у всех с 1000+ сделок комиссия не менее чем 10% с оборота.
Я тебя просто подловил на этом, и теперь тебя коробит осознание, что ты тупанул.
Но вот признать ты это не можешь в принципе.
Да, сочувствую, теперь у меня есть о тебе мнение, мой жизненный опыт показывает, что большинство людей считает себя непогрешимыми центрами вселенной — к сожалению ты один из таких, не просто так жить.
Постоянно получаешь по лбу, да?
С людьми конечно можно спорить, пытаясь задирать подбородок, с рынком не получается так, сколько уже за 10 лет слил?
Дмитрий К, чудо, у тебя с самого начала прекрасно получается разговаривать с самим собой и за меня формулировать мои мысли — зачем тебе мои расчеты и объяснения? Маленькая просьба — ты не мог бы заниматься словесным онанизмом в каком-либо другом месте, это все-таки для таких интимных дел не предназначено… Ну давай я тебе помогу. Да, ты безусловно во всем прав. Чуваки на ЛЧИ торгуют одним фьючерсом (особенно успешные в верху рейтинга) и исключительно самым дорогим и наименее чувствительным для комиссий. Что там еще — комиссия для прибыли не может иметь большого значения и не в состоянии изменить итоговый результат, даже если за конкурс проходит тысячи и десятки тысяч сделок )))) Твои выводы настолько «убедительны» и «бесспорны», что дискутировать с ними бессмысленно, поэтому диалог с тобой (если его так можно назвать) прекращаю )))
Почти у всех брокеров, из тех что участвуют в ЛЧИ, лишь у Альфы комиссия на деривативы не фиксированная.
Самая дорогая комиссия за исключением Альфы, у ВТБ — 1 рубль.
Успешные любители полудоманить с 10тыс+ сделок сидят в открытии, потому что там комиссия примерно 10 копеек — фиксированная.
Ладно, ты не считал общую статистику, сколько зарабатывают в среднем успешные трейдеры, сколько у них уходит на комиссию.
Это я понял, что ты не фига не считал.
Но банальные вещи, базовые, о том, какие комиссии у участников, и какие из них учитываются, а какие нет, ты мог бы погуглить, это уж совсем ты профанацией занимаешься сейчас.
По поводу упомянутых тобой дешевых фьючерсов типа магнита — у них ГО плюс минус 1000р.
Максимум на счете 100к можно купить 100 фьючерсов. В открытии это будет комиссия 10р за все.
Но ты хоть раз пробовал купить одной заявкой такое Г? Если ты так сделаешь 100раз, вероятность, что у тебя хотя бы один раз из 100 получится купить одной сделкой все 100штук, будет стремиться к нулю.
Потому что это дикий неликивид. Потому что в этом неликвиде торгуют одним фьючерсом слишком много трейдеров и роботов.
Фронтраннят маркетмейеров.
Зачем ты написал, что торгуешь 10 лет? Ты же вообще не знаешь матчасть
Bashkir, Вот здесь в блоге финама… Второй тарифный план, «Инвестор», будет наиболее выгоден тем, кто осуществляет не меньше нескольких сделок в месяц. Абонентская плата по тарифу составляет 200 рублей в месяц. При этом размер комиссии на сделки с ценными бумагами еще ниже: от 0,025% на Московской бирже; 0,05% — на бирже СПБ; от 0,00944% — на зарубежных площадках. Стоимость операций с фьючерсами и опционами в тарифе «Инвестор» составляет всего 45 копеек за контракт.
Bashkir, Да, в свое время обсуждал этот тариф, припоминаю… но отказался. По нему, если не ошибаюсь, можно торговать только через облегченное финамовское приложение, через мобильник. Сотрудник компании прямо сказал, что обычный тариф дающий доступ к стороннему полноценному ПО для торговли, к квику, например, всегда будет предполагать брокерскую комиссию, т.к. брокер тратится на лицензионные платежи...
Возращаясь к теме, думаю этот тариф подходит для редкой ручной торговли, инвестиций. Мне трудно представить что кто-то будет успешно вести скальперскую торговлю с использованием телефона. Хотя все может быть. В принципе весьма было бы интересно узнать какой у пользователей ЛЧИ не только брокер, но и тарифный план.
Ничего удивительного: на срочке доход брокера от оборота далеко не главная статья дохода — % от размещения средств свободных от ГО гораздо круче.
Вы открыли мне глаза на таинственную природу 10 коп. в Открытии! Действительно получатся доля малая от биржевой, ну разве что за исключением VTBR, AFLT.
А вот в Финаме, надо заметить, очень веселые условия по обороту для получения 10 коп. Даже интересно, есть ли у вас такие клиенты. Контора Эльвиры Сахипзадовны наверно пройдет, но вряд ли она вам клиент.
1. В табличках выше есть столбец «aum». Понятие «мелкий» или «крупный» — это довольно субъективные штуки. Поэтому для объективности я решил придерживаться правил МосБиржи: есть счет 100к — проходишь.
2. Данным по средней сделке в суммарной статистике по участнику нет, а отдельные трейды я не паршу. Кроме того, как уже указали, биржевая комиссия в статистике учтена, а что-то еще вычитать — это уже субъективизм, поскольку человек может сидеть на фиксированном тарифе и фактический кост за лишнюю сделку — ровно ноль.
Там учувствует те кто хочет засветиться, чтобы потом поинфоцыганить, или засветится и нагонять людей в телеграм каналы/чаты со стопятьсот «настоящими трейдерами», где наивных граждан будут загонять в различные г… внообучалки, пирамиды, всучивать им фишинговые ссылки, ну и просто сливать их данные.
Но нет, все равно надо себя показать (поумничать), и на других посмотреть.
При этом не просто поумничать, а попытаться привести доводы, вот я умный, я понимаю, что в лчи участвуют сплошь мошенники и хитрее, а вот ты — ты этого не понимаешь.
Типа — я вот умней тебя, раз это понимаю — но ты же ведь по факту соревнуешься, вступая с подобные дискуссии. Зачем соревнуешься, ведь соревнуются лишь специально обученные спорщики. Не?
Или зачем люди постоянно меряются своими зарплатами, машинами и пиписьками?
Я понимаю, возможно у тебя нет зарплаты или машины, поэтому ты не меряешься.
Но у большинства то есть, и большинство меряется, публично или в глубине души, меряет себя с соседом, завидует, или наоборот, ходит мимо соседа с заданным подбородком.
Но так делают почти все, у кого есть хоть что то больше чем, совсем ничего
Дмитрий К, чтобы поржать на выходных. прошлые выходные читал анекдотовнет, эти выходные — смартлаб. все прозаично.
Можешь кстати — глянуть. мою активность — я тут бываю не часто.
«Но нет, все равно надо себя показать (поумничать), и на других посмотреть.»
А зачем мне себя показывать? Ты же не Памела Андерсон, чтобы я тебе показывал себя.
«При этом не просто поумничать, а попытаться привести доводы, вот я умный, я понимаю, что в лчи участвуют сплошь мошенники и хитрее, а вот ты — ты этого не понимаешь. „
дядя, ты дурак или как? :)
Меряются те — кто неполноценными себя чувствуют. Те у кого все есть, либо самодостаточны — не участвуют в этом. Если у тебя проблемы — то тебе этого не понять
Далее- статистика. Какой процент людей меряется, а какой не меряется?
Каких людей больше?
Я не знаю. Ты знаешь?
Осторожнее с ответом.
Потому что если ты думаешь, что знаешь, и ответишь, что не меряющихся людей больше, то это будет означать, что ты думаешь, что как минимум эрудированнее меня (знаешь больше, чем я).
И твой ответ будет означать, что ты решил померяться со мной эрудицией.
Но ведь ты же не меряешься?
Ладно, пока ты не ответил, давай включим какую нибудь простейшую логику.
Мы точно знаем, что есть люди с амбициями, а есть без.
Простейшее существо без амбиций, но при этом довольно близкое к человеку, это млекопитащее, например обезьяна.
Обезьяны миллионы лет оставались и остаются обезьянами.
А люди за эти миллионы лет с каменного века до космического путь прошли.
Почему у них это получилось, у людей?
Потому что им надо больше, чем они имеют здесь и сейчас.
Понимаешь?
Если бы в людях этого (амбиций, и как синонимы — желание померяться, и как следствие вырваться вперёд, то бишь, желание соревноваться) не было бы заложено, люди так и оставались бы жить в каменном веке.
И действительно в некоторых людях этого нет, есть некоторые народы, живущие в камменом веке.
Вот только большинство в каменном веке не живёт.
Большинство рвётся к чему то и за чем то, за деньгами и благами.
Соревнуется, меряется достижениями.
Ещё раз, я не знаю, большинство или нет меряется, я просто пытаюсь логически мыслить.
Зачем я это написал? Так как я думаю, что большинство хоть в чем то, да постоянно меряется, то раз они большинство, то именно такие люди, они нормальные.
А те кто не меряется, ну они какие то не такие, им логично было бы идти жить в лес.
Дмитрий К,
«Зачем я это написал? Так как я думаю, что большинство хоть в чем то, да постоянно меряется, то раз они большинство, то именно такие люди, они нормальные.»
Дай угадаю — потому что сработал закон Кармы и ты начинаешь получать по заслугам? :)
Есть, что по существу ответить, или в целом ты со мной согласен?
Ты не понял, мы в разных системах отсчета. Мне для того чтобы забрать свое — не нужно ни с кем меряться.
Андрей, странный вопрос у вас. Я перефразирую «зачем трейдеру участвовать в конкурсе с призом в 1млн рублей?»
Ответ очевиден.
Андрей, понял вас. Тогда вам и не понять зачем люди участвуют. Вы из тех людей, которых «всё устраивает».
А есть просто те люди, которые стремятся заработать больше.
ищет MadQuant на биржах столицы,
ищут давно, но не могут найти
Шарпа какого-то свыше пяти.
Но конкурс еще только начался, если будете и дальше так торговать — думаю, сможете попасть в итоговую таблицу.
Dizelb ,Pomor, Megaladon и меня! Есть стимул попасть в будущем в этот шорт лист еще раз! РЕСПЕКТ !
Это вы кому, кто обещал такую возможность?
скажите -а вот мне к чему это ваше лчи? я и так знаю… и нам это не надо
Из-за 11 дней. Это слишком мало, чтобы делать выводы.
Отсечение ряда успешных, которые пару месяцев терпели убытки, дожидаясь выноса вверх, а он совпал с конкурсом — в корне неверно.
svgr, Да вы уж слишком строго судите человека. Технически он использует правильные фильтры, на истину в последней инстанции не претендует. Это пристрелочный тест и рейтинг, ясно же, что по итогам конкурса он сделает финальный...
Все тут правильно писали про кучу нюансов, но его средствами их непросто учесть, можно потом самим просеивать список вручную и искать для себя интересные идеи...
выборочное среднее дневных доходностей*252/(выборочное СКО дневных доходностей*sqrt(252))
Почему? Для среднего все ясно: среднее суммы случайных величин равно сумме средних. Для СКО чуть сложнее.Предполагается, что дневные доходности независимы, а дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме дисперсий, ну а СКО — это корень квадратный из дисперсии. Поэтому в числителе множитель 252 (там среднее), а в знаменателе — корень из 252 (там СКО). Делим одно на другое и получаем умножение на корень из 252.
smart-lab.ru/blog/727994.php#comment13041179
smart-lab.ru/blog/729797.php#comment13071467