Блог им. goryinyich

ФР МБ: результаты Августа'21

    • 01 сентября 2021, 03:00
    • |
    • MadQuant
  • Еще
ФР МБ: результаты Августа'21
Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/713604.php

По итогам месяца модель заработала +18.8%, с максимальной просадкой 1.9% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.9%, с максимальной просадкой 2.8%. Думаю, комментарии по поводу успешного обгона индекса и моих ожиданий как total return инвестора излишни =) Нарубить в этом месяце удалось на всяких неожиданно выстреливших на хорошей отчетности и бог знает каких еще хороших новостях акциях 1.5-го эшелона, которые некоторые из местных обитателей почему-то заносят в категорию «шлак» (хотя у них очень неплохие объемы торгов, иначе моя модель бы их не покупала): «Мечел», «Нижнекамскнефтехим», «Распадская», «КАМАЗ». Так что пока в соседних топиках флагеллянты ожидают жестокого наказания и ощущают хрупкость рынков — я делаю деньги на бирже ;)

С начала года модель заработала +39.7%, с максимальной просадкой 3.5% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +23.1%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом я доволен: он хорош как в абсолюте, так и в сравнении с индексом (обогнали индекс в ~1.7 раза по доходности и на столько же — по максимальной просадке, то есть по доходности/риск обогнали в 3 раза).
ФР МБ: результаты Августа'21

В настоящий момент портфель примерно такой:
ФР МБ: результаты Августа'21

Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.
★5
58 комментариев
акциях 1.5-го эшелона, которые некоторые из местных обитателей почему-то заносят в категорию «шлак» 

Как мне пояснили в коиментах к первому посту — все шлак, кроме: Сбер, Газпром, Татнефть, Роснефть, Русгидро, Сургут, Норник 
Все кто вовремя запрыгнул в мечел нарубили капусты. 
avatar

Круто!

avatar
Ну дай намек пожалуйста что в основе системы?
avatar
Laukar, на чем входы основаны несложно догадаться. Как выход происходит или где стоп — вот где деньги.
avatar
Артур, на чем входы?
avatar
GoodBargains, посмотрите сами график и подумайте. Думаю, вы не дурак, все поймете.
avatar
Артур, нет уж, гадать не хочу. Вы скажите свою мысль, а я отвечу возможно или хз?
avatar
Laukar, да руками, держит тупо
avatar
Laukar, думаю, если перечитать весь блог со всеми комментами, мнение сложится
avatar
Laukar, трендфолловинг, разумеется)
avatar
Отличный результат! Модель получается каждый день ребалансируется?
avatar
норм!
avatar
По итогам месяца модель заработала +18.8%
не угонишься за Вами +7,2% за месяц....
Нарубить в этом месяце удалось на… акциях 1.5-го эшелона… (… у них очень неплохие объемы торгов, иначе моя модель бы их не покупала): «Мечел», «Нижнекамскнефтехим», «Распадская», «КАМАЗ»
Ваша идея, как бы лежит на поверхности… на сайте есть ник Михаил  то ли с 80 лимонами, то ли уже с 100....
«обшаривает» аналогично все российские акции (благо их не много)… его результаты тоже завараживают....

с моим цыплячьим депозитом размазываться по 20 бумажкам на фоне 208 возможных вариантов (1-3 эшелон) — а будет ли  игра стоить свеч?...(но попробовать надо будет обязательно… как только размеры депо станут приемлемы для таких игр )

В любом случае, спасибо, что показываете свои результаты.....
avatar
Laukar, экспериментаторы далеко пойдут. Так что надо экспериментировать — это ценнее денег иногда, благодаря полученным, в ходе экспериментов, знаниям.
avatar
Это либо грааль (больше прибыли при меньшем риске) либо...?
avatar
Прекрасная работа!
avatar
Феноменально, конечно.
avatar
Value, без нападков на автора. Кмк. По возрастанию вероятности:
— сказка
— грааль
— случайность. Стратегия попала в тренд. На долгосроке отстанет по полной (с учетом дивов, налогов, транзакций) доходности от индекса. Либо автор сломает ее руками оптимизируя.

Во втором случае автор наконец уговорит себя завести фуфлограм, взять в ду, разместиться на комоне, написать книгу и.т.д.:)

Ну и последнне, как только п.3 сработает- посты исчезнут.

Не нападок и не агрессия в сторону автора!
avatar
Intrinsic value, мне это уже 5-й год пишут. А я еще баян порву на похоронах вашего депозита))
Фор инфо: стратегия не может отстать от индекса из-за налогов, потому что ее надо и с индексом после налогов сравнивать.
avatar
MadQuant, ну, значит ждем actions по п.2 ;)
avatar
Intrinsic value, в случае п.2 автор и так себе на хлеб заработает. Зачем ему ДУ?
avatar
Value, тоже буду задаваться этим вопросом при возникновении п.2 и любого описанного ауткама по нему…
avatar
Intrinsic value, ну ждите, главное на похоронах вашего депозита не простудиться ;)
avatar
MadQuant, вы все же восприняли это агрессией, раз два раза это траурное слово написали;)
Чувствуется некая напряженност, что ли? Я право, не пикируюсь с Вами. А с удовольствием и интересом слежу за Вашей деятельностью и почти всеми коментами.
Вы — немногий по настоящему интересный и полезный автор на этом ресурсе.
avatar
Intrinsic value, да я без обид особо. Просто вы далеко не первый, кто мне желает отстать от индекса — но всех, кроме, кажется, одного уже нет на этом ресурсе, и это не потому, что они много заработали и на гнедом коне Порше уехали в закат. А я жив, и пока продолжаю обгонять индекс. Так что мои комментарии относились только к этому =)
А в ДУ брать — оно мне зачем? Финансово интересно, наверное, сумму от миллиарда, но на СЛ такие инвесторы не пасутся. Околорынок — вообще молчу. Не уверен, что там вообще можно что-то серьезное заработать, но даже если можно — по мне это вообще довольно скучно, да еще и сопряжено с обманом людей.
Книгу написать — желание есть, но времени пока нет от слова совсем. Не поверите — до сих пор голова болит распихать бонусы за прошлый год.
avatar
MadQuant, и опять вы видите агрессию;( я не желаю вам проигрывать.
Я подвергаю сомнению долгосрочное сохранение альфы этой стратегии на росс рынке.
Как будет на самом деле — увидим. Я не тороплюсь, как и вы.
avatar
MadQuant,
 Книгу написать — желание есть, но времени пока нет от слова совсем
энто не может не радовать....


avatar
MadQuant, возьмите к вам на работу кем угодно. 
avatar
Шикарно, спасибо, что делитесь! :) Один вопрос — почему Камаз в августе? Или ежедневный ребаланс?
avatar
Павел Ку, хз, система уже 2 месяца заставляла камаз держать. Я, к сожалению, ее не слушал и держал не так много, как она советовала.
avatar
Да, совпадение до процентов, правда у меня было много дивотсечек в июне-июле. Но полкапитала под аналогичным моментумом. Благодарю за ваши посты и ответы, уважаемый MadQuant!



avatar
Павел Ку, это скрины из ЛК какого брокера?
avatar
Раньше у вас были ETF на зарубежные рынки. Тренда в них больше нет? Или вы решили сосредоточиться на российских бумагах? :)
Данила Овечкин, они есть, просто публикации про них не были интересны СЛу от слова совсем, там 1.5 плюса на каждую публикацию было.
avatar
MadQuant, посмею предположить иное.
Просто та Ваша система в основном проигрывала спаю. Вот и вся реальная причина прекращения публикации. А возможно и торговли ею
Или все же Вам важно внимание и плюсы читателей
avatar
Intrinsic value, предположение неверно, обхожу SPY даже по ретурну, не говоря уже о ретурн/риск.
Или все же Вам важно внимание и плюсы читателей?

А вам нет? Как-то глуповато тратить время на написание чего-то, что никто не читает?
avatar
MadQuant, ваши посты говорили об обратном. Проигрывали спаю. Потом прекратили публикации. Это факт.
То что было потом — терра инкогнита к сожалению;(
avatar
MadQuant, благодарю вас за ответ. Мне нет резона доверять сейчас этой таблице, как Вы понимаете.
Хотя я охотно верю тем вашим прстам американской системы.

С огромным любопытством продолжу следить за вашей российской моментум системой. Безусловно, сейчас она работает и показывает отличные результаты.
avatar
Intrinsic value, ваши резоны меня не очень интересуют. Ну конечно я сидел выписывал табличку с левыми красивыми цифрами для какого-то ноунейма из интернета.
avatar
Молодец! Так держать!
avatar
Тарасов Виктор, спасибо!
avatar
Laukar, очень далеко. Я использую свои кастомные трендфолловинг-индикаторы.
avatar
MadQuant, А что в основе? Количество закрытий над средней? Большие импульсы на рост?
avatar
Laukar, в основе — цена!
avatar
MadQuant, цена относительно чего?
avatar
MadQuant, Индикатор показывает во сколько раз движение цены вверх от локального минимума превышает обычное для конкретного финансового инструмента «случайное» колебание или что?
avatar
Laukar, вы сейчас чего пытаетесь добиться? Не занимайтесь фигней, я вам не собираюсь рассказывать свои, кормящие меня, формулы.
avatar
MadQuant, хорошо, спасибо что мотивируете искать.
avatar
MadQuant, тогда посоветуйте, за счет каких книг/сайтов Вы пришли к этим индикаторам. Спасибо.
avatar
Артур, я пришел к ним за счет фантазии и многолетних исследований.
avatar

теги блога MadQuant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн