Блог им. qxr1011

Что делать

Для эффективного трейдинга имхо человеку нужно научиться делать следующее:

1. Разобраться в каких периодах он хочет  (может) играть. Решить для себя шаг периодов (имхо самый оптимальный — цифры фибоначчи).

2. Прийтй к определению тренда (в терминах ТА) и уметь определять все тренды в играемых периодах, не до того (что невозможно), не после того (что слишком поздно), а во время того как тренд уже de-facto есть… и главное в каком временном (тиковом) периоде он(и) определен(ы).

3. Во время развития тренда уметь переходить (желательно не вылетая из :)  ) с меньшего периода в больший, а по достижении предела метода (и наибольшего играемого периода) с большего периода  в меньший с последующим разворотом позы. 

4.  Во время развития тренда уметь дифферинциировать тренды на те, в которых можно (нужно) обыграть зигзаги внутри тренда и те, в которых это делать малоперспективно. 

5. Дать определение поддержжке/сопротивлению (в терминах ТА) как горизонтальным так и  вертикальным (наклонным), которые фактически становятся границей тренда (канала) и уметь определить их в верном периоде.

Вот и всё.
★12
94 комментария
Робота тебе надо БАРИН.
avatar
Антон Б, да вот  недавно тоже предлагали бабу-робота: делает всё (или почти всё), а главное без лишних разговоров…
avatar
Как все просто, что ж я до этого с самого начала не догадался. Теперьточно буду бабло лопатой грести с рынка.
Vladimir Diaditchev, рад за вас 
avatar
svgr, спасибо
avatar
Все это называется формализация, неплохо для начала это алгоритмический подход. Сначала идея, потом описание её, потом кодинг, потом прогон на истории, потом анализ, потом постановка на реал. Профит😎
avatar
technic, это не кодируется.
avatar
Николай Скриган, тогда это от лукавого.. 
avatar
technic, от лукавого так от лукавого.
avatar
Николай Скриган, все кодируется. А если сталкиваешься с чем то что не можешь систематизировать и описать так это и не стоит того что бы париться) 
avatar

technic, тут соглашусь. С поправкой, что до кодирования нужно дать формальные определения трендов на языке математики, критерии их начала и завершения, ну и привести все в систему. 

Что касается классики, где тренды определены в виде графических паттернов с достаточно случайной структурой, то я не встречал работ, в которых эта графика была бы систематизирована и закодирована. Может потому что давно ничего не читаю или не все публикуется.

avatar
Николай Скриган, если что-то не кодируется то
1) кодировать тупо дорого, иногда очень дорого — дороже чем неэффективность
2) там ничего нет — и торговать бесполезно.

avatar

Антон Б, ну да, конечно.

Лень и напрасно, но добавлю, что ничего лучше классического графического анализа в теханализе за прошедшие 100 лет так и не придумали. Все что придумано позже — это попытки формализовать классику тем или иным способом.
P.S. Да, на фондовом рынке и торгуя в лонг, если мне не изменяет память, лучшие результаты показывают портфели, набранные разного рода зверюшками, которые вообще ничего не формализуют. Тупо потому, что рынок основное время растет и можно пересидеть все, кроме краха.

avatar
Николай Скриган, Чтобы набрать портфель, который будет давать хоть какой то профит, нужно перелопатить кучу всякого мусора. Часть этой рутины можно алгоритмизировать. Статистика в помощь. Точки входа в бумаги проще выполнять опираясь на классический графический анализ, тут с вами соглашусь. Но  каждый сам решает чем пользоваться.   
Vladimir Diaditchev, торгуйте индекс
avatar
Николай Скриган, Можно и индекс, но есть более интересные варианты. Вот Сегодняшний взгляд на диспозицию. 

Vladimir Diaditchev, А так взгляд на Индекс МБ с другой кочки: 

Vladimir Diaditchev, интересные варианты есть везде. Но с индексами меньше элемент случайности.
avatar
Николай Скриган, Для этого бету смотрю, риск, див доходность. Примерно так: 
Также корреляцию, загрузку портфеля, его оптимизацию

Vladimir Diaditchev, без проблем. У каждого свой подход.

Речь о том, что Алекс много лет торгует один инструмент, связанный с индексом,  одним методом и ничем другим не заморачивается. И этого ему вполне достаточно.

avatar
Николай Скриган, Удачи ему и вам
svgr, по п 3 без перехода будете опаздывать или выскакивать раньше  и все растеряете.
avatar
Николай Скриган, у меня всё закодировано (вопреки вашему высказыванию) и проверено.
avatar
svgr, рад за вас.
avatar
Николай Скриган, это ухудшает результаты, но не сильно. 
avatar
Николай Скриган, спасибо, ну до жемчугов дело думаю не дойдёт :)
avatar
qxr1011, угу. Раньше затопчут.
avatar
Николай Скриган, это возможно :)
avatar

qxr1011, это обязательно. :)

Матфей не зря предупреждал.

avatar
Николай Скриган, ну может я завтра умру и не успеют… :)
avatar

qxr1011, разве что :)

Не всем удается ускользнуть, даже таким путем. :)
Некоторых даже распяли во времена Матфея..

avatar
Пункт 3 предусматривает полную (основную) торговую сессию?
avatar
факельщик, как получится… если речь идет об интрадэе, то

в конце дня  в любом раскладе придется закрыться и открываться на следующий день
avatar
Это тонкая провокация по загону пипла в не формализованную торговлю, благо народа прибыло  
avatar
maximysis, как раз формализованную (просто формализовать надо самому), а народ как раз мои темы традиционно просматривает намного меньше чем скажем «обзор ситуации за день», или там «трейдйинг с картинками и смехуёчками»… :)

так что за загон плотвы на трейдинг я особенно не парюсь — загонят без моей помощи  и намного эффективнее

я же просто иногда пытаюсь выразить кое-какие свои мысли вслух ( часто для самого же себя)
avatar
qxr1011, С каждым пунктом согласен, но это так  туманно, что ёжик может и не встретить лошадь.Никогда. Подсветите дорогу.

avatar
maximysis, Подсветите дорогу.

есть вопросы?

не уврен что отвечу на все но кое на какие может отвечу
avatar
qxr1011, Ну например какой временной период самый нажористый?

avatar
maximysis, как правило самый больший, который себе может позволить трейдер другое дело что тренд может закончится не дойдя до него (и обыгрывать его надо в маньших периодах) или закончится сессия
avatar
qxr1011, Придерживаюсь иного. Самый мелкий, могу наторговать внутри большого и в позе эпизодически.
avatar
maximysis, ок
avatar
maximysis, я не просто указал на необходимость торговли в наборе периодоов а не в одном периоде

при выборе набора  естентвеннно будет самым эффективным по доходу  — с меньшимими периодами (с учетом ряда оговорок)

однако внутри этого набора самым эффективным будет больший период

т.е в выборке 2 3 5  8 13 минут самый эффективный будет 13 мин
avatar
qxr1011, По мне чем дольше находимся в  позиции тем  неопределённее дальнейшее движение.
avatar
maximysis, по мне разницы нет имхо неопределнность не изменяестя по времени

другое дело что тредер не моежт себе позволить находиться в определённых периодах

еcли мы говорим о trading for a living, то чем крупнее набор периодов тем больше надо иметь размер позы, тем более при выходе за пределы дня

если мы говорим о хобби, то и здесь набор периодов ограничен  длиной человечексой жизни
avatar
qxr1011, по мне разницы нет имхо неопределнность не изменяестя по времени.

Снова не согласен.
ВСЁ спать
avatar
maximysis, good night
avatar

1. «Во время развития тренда уметь переходить с меньшего периода в больший» — хорошая мысль, это позволило бы избежать ложных стопов.

2. Пункт 4 — не представляю, как это осуществить можно.

avatar
это позволило бы избежать ложных стопов.

я считаю что нет лождных стопов, есть неверно выбранные периоды, в которых рассматривается тренд (и его «ложное» пробитие)

 Пункт 4 — не представляю, как это осуществить можно.

пока не предствляете… со временем не исключено появятся идеи, если начнете на эту тему думать

задачей моего поста впринципе было не сказать как найти, но сказать, что где искать… :)

в начале задача тредера пересидеть переходы с малых периодов в большой

потом можно приниматься за зигзаги
avatar
Умник, блин. Ерунды нагородил. Периоды, фибо… в топку.
avatar
Валерий, спасибо
avatar
qxr1011, интересно, в англоязычной культуре слово «умник» тоже употребляют, чтобы оскорбить человека?
avatar
Николай Скриган, да

Smart ass — в переводе: умная жопа ,:)
avatar
Валерий, а как надо? Тупо купить и держать, пока счёт не сравняется со стоимостью «Феррари»?
avatar
Фибоначчи, тренды, периоды, зигзаги… Пора выкинуть из разума всю эту лишнюю информацию и начать привыкать к мысли, что только тот, кто точно знает, что именно он делает, может зарабатывать на рынке 😉
avatar
Виталий Б., Я услышал ваше мнение...:)
avatar

Виталий Б., вроде бы написал что-то умное — а по делу ничего.

Признавайся, шалунишка — околорыночник?

avatar
Богатоброд, почему это по делу ничего? Странный из меня «околорыночник» получается, учитывая, что я никого не обучаю и никаких курсов у меня нет.  
avatar

Виталий Б., 

1. Форексник.

2. Сотрудник Герчика

3. Плечо 100.

4. Микро-счёт.

Уже всё понятно, на самом деле.

Вы, кстати, так и не сказали, как надо торговать, по-Вашему, если в обсуждаемом тексте написано неверно.

avatar
Богатоброд, экий Вы быстрый, всё Вам уже понятно... А «как торговать» зависит строго от рынка, если это акции, то в них я полный ноль, а вот как торговать на фьючерсах написано у меня в профайле. К этому больше нечего добавить.
avatar
Виталий Б., не пробовал этот метод. Может автор пробовал — тогда выскажется.
avatar
Богатоброд, а лично Вы какую систему используете в торговле?
avatar
Виталий Б., трендовую.
avatar
странно, что в подобного рода постах люди редко задаются такой целью как собрать статистику, рассчитать риски, проверить устойчивость.. 
 
Михаил Табаков, C чего вы взяли что не задаются.
avatar

<WoodStock спрашивает <28.10.02>>
Алекс, зря Вы так скромно о своей системе торговли. Вы представляете интерес в первую очередь как профессиональный трейдер, который живет благодаря(или вопреки) своим действиям на бирже. Если Вы получаете стабильный доход, торгуя одним QQQ, то мне любопытно узнать Вашу методу. Не потому что я буду слепо ее копировать, а потому что возможно найду для себя что-то новое. Я прочитал многое из того, что Вы перечислили и откровенно говоря меня не устроил ни Мерфи со своим ТА, ни японские свечи, ни тем более Эллиот. Немножко вот пытаюсь разобраться с ФА и стохастическими системами. На данный момент у меня нет стройной системы — только отдельные кусочки, пробую и учусь на собственных ошибках. От Вас как от профи интересно было бы услышать подмеченные Вами закономерности, используемые в торговле. Например, вероятностные шансы игры на гэпах, на тех же треугольниках или головах-плечах. Или скажем, Ваш путь к текущей системе, что использовали раньше, что поменяли. Торговать по методе — это правильно, но не нужно так застенчиво умалчивать о своей.

<qxr1011 отвечает <29.10.02>>
Дорогой друг,
Я не умалчиваю о своей методике преднамеренно.
Просто объяснять новичкам методику если они не знают базы (ТА) на которой она построена просто бессмысленно. Кроме того рассказывать все этапы своего “большого” пути довольно долго, утомительно, да все наверное и не расскажешь. Поэтому я пытаюсь говорить о ключевых моментах.
Сразу скажу что тот факт что у вас есть кусочки системы говорит о том что вы на правильном пyти. Так по кусочкам она и собирается. Я кстати в своё время купил сыну puzzle из 1000 кусочков И так как он её скоро забросил, то мне пришлось собирать её самому. Дело шло очень туго. Так как я не знал даже как эти puzzle собираются. Размышляя над методикой трейдинга которую я пытался так же собрать из кусочков знаний и опыта, я как-то подумал что в своем роде тоже пытаюсь собрать puzzle (даже сложнее: конечной картинки то мы не имеем перед глазами). В принципе процесс аналогичный.;
Так вот собирая детский puzzle первое дело это собрать frame. Тоже самое и с методой первое дело четко определить её задачи, ваши возможности и так далее, после этого процесс идет легче, так как все остальные кусочки системы должны лежать внутри этой frame. Это я пытаюсь донести до новичков: construction of the framework of their efforts is very important и основой её являются те моменты о которых я говорил в предыдущих постах.
Так как вы знакомы с ТА то ваши вопросы резонны. Правда я не совсем понял что вас в ТА не устроило.
Теперь немного подробнее о том что делаю я (иногда успешно иногда нет).

QQQ меня устраивает так как это чистый маркет (nasdaq 100) без всяких примесей. Здесь достаточно маленький по моим меркам спред, доcтаточно, по моим меркам действия, приемлемая по моим меркам волатилити, цена QQQ умеренная, есть возможность быстрого исполнения через ISLD, глyбина ask and bid удовлетворят моим требованиям. Кроме того никто его не upgrade/downgrade, а также нет маркет макеров как на акциях, а так же в отличии от акций QQQ довольно сложно передергивать какому-то маркет макеру (просто денег не хватит, так как QQQ вплотную идет с $COMPX). Те ситуация на мой взгляд вполне демократическая (как говорят в футболе: поле ровное а мяч круглый) кто что может то здесь и сделает. Кроме того отпадает необходимость во всяких Watch List, фильтрах и так далее (да у меня на них и времени нет во время дня).
Работаю я как я говорил от 1-мин, 5-мин, 30-мин чарт. Использую только техникеский анализ, рисую всевозможные трендлинес, и когда вижу бреакаут или фигуры то и торгую в прямо в major trend.
Что такое для меня major trend? Это тренд на 30-мин чарт.
Как я его определяю.? — как нас партия учила — если чарты над 50 период ЕМА я cчитаю что тренд буллиш, если под ним я cчитаю что тренд беариш. Я никогда не покупаю во время беришь тренд и никогда не шорт во время буллишь.
Определив тренд все тактические решия принимаю из 5-мин чарт. Заход в позицию осуществляется после бреакоут из фигур треугольник прямоуголъник, флаг и тому подобное… или после прорыва трендлинес. Я никогда не покупаю сток если на 5-мин и на 30 мин чарт цена есть ниже 50-период ЕМА., И никогда не шорт если на 5-мин чарт и на 30-мин чарт цена выше 50-период ЕМА. Кроме 50-период ЕМА я использую 3,5, 10 или 15, 25-30, 75, 100, 200 ЕМА они используются для определения support and resistanse, (в тех cлyчаях когда ЕМА заменяет тренд линии).
1-мин чарты используются в основном для clarification of 5-мин чарт.
Кроме того использую Stochasticks но как подтверждение идеи, а также МАCD and signal line.
Все чарты изображают японские свечи, я к ним очень привык и как наглядное изображение cчитаю — лучше бар тикс. Довольно часто прорыв или консолидация происходят в виде длинной свечи, или им предшествует что-то из candlesticks. Скажем если на предполагаемом support я вижу morning doji star, то я готов зайти в позицию как только другие моменты тоже станут удовлетворительными. В целом candlesticks техника используется не как основная а скорее как вспомогательная система.
Тоже относится к Еллиот Волнам. Я не просчитываю все волны, но зная как эта система работает иногда вижу в булл тренд что три волны уже сделаны, значит будет пятая, значит будем держаться дальше пока другие параметры удовлетворяют.
Сюда же можно отнести и Fibbonachi retracement они часто мне показывают не то что будет а скорее того чего не будет.
Что кажется ГЭПс то я их использую как подтверждение тренда.
Максимум лосс который я стараюсь взать это 10 центов, иногда получается 15 когда маркет уходит от меня слишком быстро. Онанизмом стараюсь не заниматься и закрываю позиции всегда на маркет. Открываю позизии иногда на маркет иногда на limit order в зависимости от ситуации.
Стою в позизии пока не произойдёт кроссовер 10-15 период ЕМА он 5-мин чарт, или 25-30 период ЕМА он 1-мин чарты, в зависимости от ситуации. В самом начале открытой позиции стою пока не потеряю 10 центов. Даже если сток поднялся 20 центов а потом упал 28, я стою, ну если он поднялся 20 а потом упал 30 центов, моментально ставлю market order закрывать position. Если после этого маркет опять развернулся то я в позицию не захожу (bad luck), жду следующего прорыва.
Стараюсь не торговать в trading маркет. Поэтому когда торгую в trending маркет никогда не покупаю на support and do not short on resistanse (on trending market support and resistanse often do not hold). Только на trendlines.
Не читаю новостей, не использую ФА, не смотрю телевизионные программы типа СNBC, CNNFN и так далее, плюю на все upgrades/downgrades, не прислyшиваюсь к чужим мыслям по поводу маркета и стараюсь не иметь своих конкретных взглядов (мешает моей же работе). Я слежу за ситуацией с QQQ целый день и не забочусь о том что бyдет завтра ( что бyдет то бyдет ). В конце дня у меня нет никаких открытых позций.

Черт его знает поможет ли вам это все что я напечатал, но уж сами просили.
Всем Салют.
Алекс.

 

avatar
maximysis, я смотрю обратились к анналам 20 летней давности ..
:)
avatar
qxr1011, Вы сейчас пересмотрели взгляды?
avatar
Богатоброд, смотря на что

перечитал опять себя раннего в этом посте, имхо детский лепет :)
avatar
qxr1011, 
avatar
qxr1011, Ага, у меня много в архивах.

avatar
maximysis, «У меня все ходы записаны!» (Одноглазый шахматист Остапу) ,:))
avatar
qxr1011, Из всего сохранённого запомнилось только рассуждения о значимых уровнях и Марковском процессе который возле них не работает. 
avatar
maximysis, марковский процесс это не про меня — я даже не знаю что это такое :), это скорее Атаман или ещё кто-то был
avatar
Младший брат следит за Вами 
avatar
maximysis, и старший тоже… )
avatar
Алекс в своем стиле — много слов и мало конкретики))
avatar

wrmngr, конкретика есть, но это невербальный опыт.
Конкретика эта понятна тем, кто уже имеет такой или похожий опыт, и в той мере, в какой этот опыт имеется.
А тем, кто опыта не имеет, на словах объяснить практически невозможно. У них нет в нейросети мозга соответствующих понятий. А в имеющиеся понятия слова не укладываются, а если укладываются, то смысл или искажается или его вообще не остается.

avatar
Николай Скриган, ну в данном случае люди хотят чтоб я не просто идеи подкинул, а метод выложил… люди ищут халяву...:)
avatar
qxr1011, все равно практически никто не сможет воспользоваться.
Часть не поймет, часть извратит до неузнаваемости, а часть просто обзовет бредом сивой кобылы. :)
avatar
Николай Скриган, но ктото наверняка сможет...:)
avatar

qxr1011, я думаю что тому кто сможет это уже не нужно. :)

 

avatar
Николай Скриган, я так не думаю

Люди не дураки, но всегда есть что то что можно улучшить в том что делаешь…
avatar
Николай Скриган, если не только что-то объяснять, но и прикладывать свою впечатляющую эквити, вероятность быть услышанным резко вырастет.
avatar
Богатоброд, а смысл расширять круг. Если конечно не ставить целью осчастливить все человечество. Так это все равно невозможно. 
С эквити круг конечно расширится, но не факт что эффект положительным будет. Скорее всего больше будет раздраженных по разным причинам объективного и субъективного характера. Еще М.Е. Салтыков-Щедрин сказал, что «в деле распространения здравых мыслей не обойтись, чтобы кто-нибудь паскудой не назвал». И даже этот, сугубо вегетарианский пост вызвал несколько комментариев с немотивированным негативом, чтобы не сказать хуже.
avatar
Николай Скриган, у меня есть опыт, и понятия в нейросети. Но представленный текст выглядит как «краткое содержание статьи» — Abstract. А самой статьи и нет…
avatar
wrmngr, вы правы, хотч я бы перефразировал:

Представленное выше — ряд идей на которых имхо должен сосредоточиться человек при построении метода. Сам метод и детали как выражены эти идеи в нем естественно не описан.

Какое то время назад на американском форуме одна юзерша сказала мне что я говорю не всю правду, а полу правда не лучше полу лжи, и я с ней тогда был согласен. Но сечас я так не думаю. Имхо моя полу правда имхо намного лучше полного буллшита который я читаю здесь или читал там… хотя и здесь, как вы, видите люди считают что я несу чушь, на что я не обижаюсь.
avatar
qxr1011, это конечно ваше право, но в таком виде материал не дает практически никакой полезной информации, особенно новичкам, которые и так плутают в дебрях инфомусора. Хотя бы пару чартов для иллюстрации тезисов было бы хорошо увидеть
avatar
wrmngr, новички меня меньше всего волнуют...

Те кто не поняли меня сейчас возможно поймут потом, или не поймут, или найдут свой путь.

Я уже как то говорил, что я не ставлю свой задачей кого-то чему-то научить или что-то кому то доказать… Так что что кто вынес то и вынес
avatar
wrmngr, А зачем биржевому планктону зубы 
avatar
wrmngr, ну думаю слов стало меньше с годами, идеи имхо высказанные мной мне кажется понятны, а за конкретикой — к себе любимому…
avatar

теги блога qxr1011

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн