Грааль не нужен!

Навеяно правильным постом StockGamblers smart-lab.ru/blog/649254.php

В общем, грааль не нужен! Как так не нужен?! А что нужно? Арифметика! Все больше убеждаюсь, что для того чтобы стабильно зарабатывать на бирже, надо знать арифметику. Да, и чуть было не забыл, нужна еще одна важная вещь. Надо признаться, самому себе, раз и навсегда, окончательно и бесповоротно, что ты не знаешь, почему вчера упали акции компании N, и тем более не можешь знать, что будет с акциями этой компании завтра. Если тебя коробит от этого утверждения, если ты с ним не согласен, то не читай дальше, сбереги свое время. (Видишь я и о тебе забочусь, мой неблагодарный читатель! Прежде чем уйти, поставь плюсик. Ты же не жлоб?!)

Итак, остались только те, кому мое мнение интересно, поэтому я позволю себе поболтать, а вернее рассмотреть тему, которую поднял в вышеуказанном посте StockGamblers, поширше, а некоторые вопросы даже местами углУбить.

StockGamblers упоминает правило трейдинга «если на рынке есть некая тенденция, то, скорее всего, она будет продолжена». Упоминает вскользь, хотя на самом деле надо было бы это правило выбить на граните. Оно того заслуживает. И пусть это правило не является ни теоремой, ни аксиомой, а всего-навсего гипотезой, но другого у нас, использующих на рынке технический анализ, нет. Так давайте радоваться тому, что имеем и выжмем из этой гипотезы все, что возможно выжать.

Вот я покрутил эту гипотезу, покрутил (с помощью Экселя, конечно) и пришел к выводу, что прибыльные сделки длятся дольше, чем убыточные. Почему? Не знаю! Может быть, потому что люди с большей радостью верят в светлое будущее (например, рост на рынке акций), а плохое стремятся отринуть, как можно быстрее. Ниже прилагаю таблицу, которая подтверждает, что прибыльные сделки длятся, как правило, дольше, а убыточные — меньше.

Откуда я взял эту таблицу? Я построил очень простую торговую систему (робота, если хотите), с очень простым алгоритмом, типа, двух скользящих средних. Строя эту ТС, назовем ее базовая торговая система (БТС), я ставил перед собой две задачи: (1) чтобы она была прибыльной, (2) чтобы протяженность прибыльных сделок была значительно больше, чем протяженность убыточных. Почему это важно? Потому, что зарабатывать я собираюсь не на основной позиции, которая дает совсем небольшую среднегодовую доходность, а на дополнительных позициях, которые буду размещать после того, как основная позиция откроется.

Почему я считаю, что такой подход позволит стабильно зарабатывать на бирже? Возьмите один из алгоритмов для наращивания позиции, которые предлагал StockGamblers: докупаться через равные интервалы. Например, через каждые двадцать баров. Во время средней прибыльной сделки я смогу открыть примерно 98 дополнительных позиций (ДП), а во время средней убыточной только 26. Совсем нетрудно сделать так, чтобы совокупный результат этих 98 ДП, открытых во время прибыльной сделки, превышал совокупный убыток 26 ДП, открытых во время убыточной сделки. И так будет, как правило, всегда, потому что прибыльные сделки по протяженности превышают убыточные.

«Блин!» — скажите вы. – «А почему все так не делают?!»

Наверное, потому что заниматься такой арифметикой скучно. Гораздо веселее писать посты типа: «Открываю шорт по Сберу! Завтра с утра все в пол! Не говорите потом, что я вас не предупреждал!». Но тут каждый выбирает то, что ему больше по душе: либо скучать, либо веселиться.

Спасибо, StockGamblers, что поднял важную тему.

П.С. Сам я арифметику люблю и только ею и спасаюсь. Об этом в прилагаемом видео.