SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MAZ1344
Правда о стоп-лоссах
- 30 августа 2020, 14:11
- |
Чтобы не говорили, но СЛ (стоп-лосс, а не Смарт-Лаб) — есть фиксация ошибочного входа в позицию трейдером. Это говорит о том, что он не достаточно хорошо проанализировал позицию и заранее ставит СЛ, признавая это.
В различных рекомендация-сигналах часто указывают СЛ. Я как их вижу в тексте, то сразу мне становится неинтересно читать их дальше. Зачем советовать, если сразу ставишь СЛ?
Настолько сильно привили ставить СЛ в трейдерах, что у меня просто порой вызывает негодование. А научиться тому, чтобы эти стопы были не нужны, трейдеры почему-то не желают. Это я не к тому, что учиться у непонятно кого. Это я к тому, чтобы человек сам почитал серьезную литературу, а не беллетристику, произвел самостоятельный анализ инструментов, выявил статистику определенных закономерностей. Но лень же заняться саморазвитием. Особенно молодежи, которой надо разжевать и в рот положить. А именно во время самостоятельного жевания человек ощущает вкус пищи и может получить от неё наслаждение.
Мне часто приходится смотреть на графики со сработанными стопами. И я просто смотрю этот инструмент и балдею. Какого черта нужно покупать на хаях и продавать на лоях?? Кто вас этому научил? Только ваш враг, которому нужны ваши деньги. Известен же закон: покупай дешевле — продавай дороже. А не наоборот, что часто вы делаете: покупай дороже — продавай дешевле. Хотя в этом случае использование стопов обоснованно. Это вам наказание рублем, чтобы вы учились. И депо потеряете так, но все же начнете думать головой, а не навязанными стереотипами.
Есть сомнения — не входите в позу. Вас кто-то заставляет торговать с утра до поздней ночи?? А кто вам втемяшил в голову входить в позу «всей котлетой» (возглас детей-переростков)?? А потом плачетесь о потере депо… Не раз слушал на форумах это.
Входите в позу при наличии плана, анализа, расчетов и наличии паттернов малой частью депо. Резко изменится цена — не беда, много не потеряете. Запомните простую вещь: когда цена уменьшает ваше депо, то это делает ближе срок реализации вашего плана.
Например, индикатор находится на экстремальном минимуме и цена еще падает. Это значит, что срок роста цены становится ближе. Недаром, сравнивают линию цены с волнами, ко торые поднимаются, а потом все равно падают. Так и цена. И это пока никто не может изменить. Я лично просто усредняюсь в таких случаях, реже руками закрываю позу.
Поэтому стоп-лосс и означает стоп-ошибка.
Я желаю, чтобы вы не ставили СЛ или они никогда не срабатывали.
теги блога Кэп Трейд
- Tesla
- алгоритм
- анализ
- аналитик
- Баффет
- биржа
- волатильность
- Газпром
- графический анализ
- девиз
- депо
- доход
- ДУ
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторный анализ
- индикаторы
- лонг
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2020
- любовь
- ММВБ
- натуральный газ
- Начало торговли
- Нефть
- опрос
- отпуск
- отскок
- отчёт
- пассивный доход
- провинция
- прогноз
- Проторговка
- профит
- психология трейдинга
- развод
- расчет
- РСИ
- РТС
- Сбербанк
- свечной анализ
- серебро
- спекулянт
- спекуляция
- старость-не радость
- статистика
- стоп лосс
- Стоп-лосс
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- трейдер
- трейдинг
- усреднение
- ФА
- финансовый инструмент
- фьючерсы
- цена
- ценовой канал
- шорт
«я предпочитаю быть мудрее, а потому стопы не ставлю. Мне они не нужны. Я просчитываю риски в случае негативной для меня ситуации, думаю — ждать разворота в мою сторону, усредняться или закрывать позу»
а если вас путин отравит и вас в коме свезут в германию?
ну он тоже никто, а оно видишь как...
«И все-таки у моей жены есть доступы к счетам.»
завещали ей, чтобы она из позы вышла, если вы уже не сможете?
Купили за НОЛЬ баксов без стопа
Как без стопа то???
И второй момент, плечи дают большую прибыль чем долгосрочное пересиживание, и большую воллатильность по счету. Вот здесь и применяют стоп, понял, чтобы на положительной сделки ты ушёл в плюс, надо фиксить отрицательную, а не доливаться, иначе никакой положительной у тебя потом и в природе не будет)))
Не понял??))) ай ладно, торгуй без стопов, че толку объяснять если своим усреднением в краткосроке ты убиваешь депозит, и получаешь туже маржинальных позицию, только я имею хорошую качественную точку входа, с хорошим потенциалом и статистическими вероятностями, а ты имеешь надежду на +15%годовых. А почему 15? Да потому что не думай переиграть индекс не отрываясь по рискам. Теперь хочешь рискнуть?)) таки ты стопам и не умеешь торговать, тебя сольют, будешь к верху брюхом плавать. Вот для этого и стопы, для выделения подрисковой суммы, и маржинальной торговли. Т.е. Не для вас. Это рынок спецов и алготрейдеров)))
бред пит, да, именно так :)))))))))))
Беседа с технической поддержкой брокера:
Я проверил эту версию на практике. В 90% случаях из 100 — лимитка отправленная из QLUA обгоняла стоп-заявку.
Более того… Как-то я решил использовать сеть стоп-заявок в качестве «маячков» наступления цены события. Обнаружил офигенную весчь…
Лимитная заявка из стакана — срабатывала, а стоп-заявка — даже не дергалась на исполнение, так, как будто цена и не принимала значения срабатывания.
А что в регламенте брокера на этот счет? Да-да, брокер ни за что не отвечает, все риски несет на себе клиент. Да, возможно, что стоп-заявка не сработает...
По-моему, это все, что нужно знать о стоп-заявках, чтобы принимать решения об использовании этого сервиса в своей торговле :)
pessimist, давайте разберемся по пунктам.
1)Наша биржа не поддерживает стоп-заявки. Это всего лишь лимитная заявка, которая посылается в систему, после наступления какого либо события. Сервер брокера в цикле, периодически проверяет наступления условия. По этому посланная лимитка вполне может быть быстрее. Так как серверу надо проверить наступление условия и только потом отправить заявку.
2) Если мы говорим про фортс, то биржа там нег арантирует принципа FIFO. Торговый механизм биржи ждет некого пула заявок, а потом в случайном порядке их исполняет.
BadLogic,
Да тут и разбираться нечего… Если на бирже сработала заявка по цене, которая отразилась на графиках — условие стоп-заявки выполнено и она должна сработать по-любому, хоть через полчаса после наступления события.
Ан — нет. Практика показала, что это не так — условие наступило, а стоп-заявка не сработала. Ну и на фиг такая стоп-заявка нужна, которая — может захотеть сработать, а может не захотеть сработать :)
Ну и рассуждения о поддержке стоп-заявок биржей — вообще-то абсурд. Стоп-заявка, или как в истории ее называли стоп-приказ — это указание брокеру выполнить поручение клиента при наступлении на бирже определенного события.
Речь идет о том, что когда событие наступает — сервер QUIK брокера спокойно его игнорирует :)
Были случаи, что стоп-заявка срабатывала через 5 секунд после наступления события. Именно это обстоятельство и подтолкнуло меня побеседовать с техподдержкой брокера. Но после того, как я обнаружил, что стоп-заявка может вообще не сработать — я забил на этот функционал в QUIK у брокера ВТБ — окончательно.
Что касается лимитки с клиентского места, которая обгоняет стоп-лосс с сервера брокера — так она находится в тех же условиях, в том же цикле проверяет выполнение условия. Фишка в том, что сервера настолько загружены, что не смотря на то, что клиентское место получает данные по условию позже — выставляет лимитную заявку раньше, ибо у сервера приоритет сначала обработать лимитные заявки клиентов, а затем — стоп-лоссы. И когда сыпется шквал клиентских заявок — до стоп-лоссов очередь доходит только тогда, когда все уже кончилось :)
pessimist,
Если условие сработало, а заявка не ушла — либо баг, либо неправильно выставлены условия.
Почему абсурд поддержка стоп-заявок биржей? Это реализовно на CME — стоп заявки хранятся на сервере биржи .
Какой приоритет у обработки лимитных или стоп-лосов зависит от ПО. Вы не застали время, когда квик хранил стопы на клиентской машине, а не на сервере. Попробуйте поменять терминал.
BadLogic,
Да, с моей точки зрения есть баг. Возможно, из-за некорректных настроек серверов. Но общаться с техподдержкой на эту тему — тухлое дело. Полгода будут доказывать, что «неправильно выставлены условия», а потом, когда наконец-то увидят что косяк — пообещают исправить и не факт, что исправят.
Ну, у нас в РФ доступ физлиц к бирже осуществляется только через брокера. Сравнивать МБ с CME я бы, вообще, не утруждался :) Это разные мирЫ...
Точно! Этого я не застал. В 2010 году стоп-заявки уже были на серверах, причем, снять их можно только подключившись к тому серверу, на котором они ставились.
Бесило по страшной силе. Нет коннекта с первым сервером. На вопрос — когда будет, отвечает ТП — переключитесь на резервный. А как стопы снять? Никак пока...
Нету вариантов у ВТБ. Только QUIK для фондового рынка. А у остальных средств доступа — нет штатных средств автоматизации. А еще у стопов в принципе есть 3% штатного пролету (проскальзывания) как у средства в ролике :)
В общем, мне оказалось проще найти и использовать ТС, которые не требуют стопов брокера. Ну и отказаться от срочного рынка, ибо ВТБ принудительно кроет все поставочные фьючерсы клиента не выводя на поставку.
BadLogic,
Странно, но Московская биржа по части физиков на этот счет иного мнения:
pessimist, гуглите «московская биржа, прямое подключение»
Брокер будет, но его задача будет заключаться в удержании с вас комиссий, документооборот. Но вы будет напрямую воткнуты в ядро биржи, без инфраструткуры брокера. Брокер в общем то вас и воткнет напрямую. Пример.https://iticapital.ru/services/hft-algo-trading/direct-connection/
BadLogic, по ссылкам меня смущает слово «профессиональных» в предлагаемых услугах. Т.е., все-таки юриков???
Да и, в общем, спасибо — это я из любви к искусству по ссылкам слазил и про прямой доступ спрашивал. Разработать собственное ПО и сертифицировать его на бирже — это задачка явно не для старика-одиночки :)
Особенно, только ради того, чтобы стоп-заявки срабатывали :)
почему ИМЕЕНО на Фортсе?
Статистику определенных закономерностей чем будешь ограничивать? Или дождешься просто первого убытка на котором всё потеряешь?))) Что за детский сад.
Короче: стопы это инструмент — он не может быть плохим или хорошим.
И поверь, твоя квалификация и опыт, в сравнении с biopsyhose скорее всего ничто, судя по тому бреду что ты несёшь, ты не зарабатыаешь с рынка и зарплату московского itшника.
а можно вот про это разъяснить, я чего то не догнал
Это правильно?
А под этим я имел ввиду, что шортить лучше не с 70, а с 85. Т.к. если шортонёшь с 70, то вполне может еще здорово наверх увезти. Правильно это?
Вместо угадывания будущего, лучше выставить уведомления и расслабиться
Знаю про себя, что ужасный спекулянт. А долгосрочно и среднесрочно тем более стопы не катят, на СПБ амер акции прокалывают в нашу сессию только так
Уведомления лучше
А так Вы пытаетесь отделить южный полюс магнита от северного.
Цена вверх на 3-5-10%.еее, вы заработали максимум 300-500-1000 руб. И так сделка раз в месяц, неделю, день, час, минуту?
Цена вниз, вы усредняетесь при каком снижении. В 2008 индекс сложился с 2000 до 500. Какаие расчеты при усреднении?
Цена пилит все время, не доходя до таргета вверх и усреднения вниз. Действия? Рассчеты? Сколько дней ждете? Что в итоге делаете?
Ладно, коротко отвечу расчетами.
3 лота серебра — это примерно 10 тысяч. Цена сейчас гуляет хорошо. 30 центов можно сделать достаточно легко. Шаг цены 7,4 рубля (примерно), то есть маржа примерно 220 рублей. 0,22% от депо. Мало? Плохо? Вам тысячи подавай?
Это почти 5% в месяц. Мало. Но убыточные сделки у меня редки. Обычно редки и сами сделки потому, что, например, показатели РСИ в 15 и 85 пунктах на ликвидных инструментах не часто увидишь. Жду. но если дождусь, то беру не не 30 центов, а пару долларов минимум. И не 10% депо а третьей частью.
А это уже другие деньги. Третья часть это 10 лотов, профит=7,4*10 лотов*200 пунктов=14800 рублей или почти 15% депо.
Приходится ждать обычно долго, но 1-2 сделки выстреливают.
Больших проливов на таких экстремальных показателях индикаторов никогда не видел. Еще раз повторяю, я торгую на срочке ММВБ. Докажите мне обратное хоть кто-нибудь. А то сколько лет мне болтают чужими устами и своей неопытностью, а фактов так и нет.
Причем, я не только в ТА разбираюсь, но и Фа использую.
Вам же что-то надо доказывать. Вот вы сами и доказывайте своим профитом.
Идут по дороге сын с отцом. Вдруг видят на дороге «кучу». Сын спрашивает отца: -папа что это!?
Понимаешь сынок, это длинная история, но тебе я расскажу ее.
Как-то в 1908г принц Датский встретил на светской вечеринке будущую королеву Великобритании. Они смотрели друг другу в глаза, как будто были сто лет знакомы, но тут появился дворецкий и произнес эти роковые слова…
Папа! А какое отношение к этому рассказу имеет эта " куча"? Да, хер его знает, кто насрал. (шутка)
Коробка, импульс, подтверждение, заход, на хорошем импульсе, на определенном уровне, третью часть сыра «пармезан» убираем в сейф, для отката «наперсточникам» их же сыром.
Вообще-то я хотел у вас ребята узнать, есть ли такая стратегия или это миф или какая-то выдумка?
Хотите сказать, что никогда не видели многодневных/недельных безоткатных движений? Если оказаться в таком движении в правильном направлении, это гигантская прибыль на выходе. Если оказаться в нем в неправильном направлении, это гигантский убыток на выходе, а если убыток не гигантский, значит и ставка такая, что в сбере поинтересней будет))) Если в таком движении не оказаться, а ждать волну коррекции, чтобы «купить дешевле», можно пропускать постоянно тучу уникальных торговых возможностей.
Это если простым языком, без формул.
— почему история графиков и реалии не одно и то же?
— почему бы моему опыту торговли с 2007 г. не позволительно делать обобщающих выводов?
— не утверждаю, что Вы не торгуете по тренду; сказал то, что сказал, а именно, что тренд это не всегда эллиоттовская картинка, где можно прикупить дешево, чтоб продать дорого; еще есть варианты купить дорого и продать очень дорого, а также влететь по полной программе, встав в неправильную сторону и усредняясь по ходу пьесы, вместо принятия обоснованного убытка стоп-лоссом.
что вот прям совсем совсем безоткатных в течении дня?
если минутку торговать, то на тиках там все в откатах будет)))
но на минутке может не быть ни одного.
Если автор говорит, что не покупает на хаях, наверняка он имеет в виду, что на том же ТФ, на котором, видит эти хаи, ждет коррекции цены; и, видимо, не менее. чем на 50%))) Но никак не спускаясь на более низкий ТФ.
Если риски не в норме, плечиками балуетесь- без стопов вас размажет.
Все зависит от того, как мне кажется, как оперативно сработает брокер и не глюканет ли у них сервер или как они откроются в понедельник, если будет геп в сторону максимального количества стопов. Как-то так.
Рано или поздно будет слив. Особенно торгуя фьючи на всю котлету.
Или джентельменам верят на слово?
Я бы еще понял, если бы торговля велась на, скажем, етф индексе. Который понятно в целом имеет тренд вверх, то есть даже попав на просадку, без плечей можно хоть до посинения сидеть. Рано или поздно (как учит история иногда весьма поздно) — в плюс выйдете. Но торговать маржинальные инструменты (напомню, что в фьючерс по своей сути заложено плечо) — ну как минимум рискованно.
Тут у нас скорее пример «НЕТ Я НЕ ОШИБСЯ!», чем грамотного ММ. К слову в любом фонде, любой проп фирме, в совершенно любой организации связанной с непосредственной торговлей, за такую постановку вопроса «торгую без стопов» — даже за порог бы не пустили.
Но, у нас тут демократия, поэтому каждый… как хочет :)