SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KatinDed
Про монетку, про вероятность
- 19 июня 2020, 21:45
- |
Тут в спорах о вероятности, случайном блуждании и бросании монетки уже дошло до угроз физической расправы. Многие брезгливо морщились, многие реально умные просто отвернулись от любителя бросать дерьмо на вентилятор, но остались те, которым понятие вероятности, изначально вроде бы понятное, стало немного темным. Так вот я для них.
Если не углубляться в дебри, то определений понятия вероятности всего два.
Начну в априорной вероятности.
Ну хорошо, пусть у нас есть монетка, и мы ее бросаем на стол. Выпадает либо орел, либо решка. Вопрос, как часто будет происходить одно и другое? И начинаются рассуждалки:
Поскольку мы считаем монету симметричной, с центром масс, находящимся в ее геометрическом центре, поскольку обе стороны одинаковы, так мы тут же приписываем вероятности выпадания орла число 0,5. И решке 0,5. Иными словами, исходя из свойств объекта, мы прогнозируем частоту появления того или иного исхода. Это и есть априорная вероятность.
Есть частотное определение вероятности.
Чё тут думать о симметрии, расположении центра масс, берем и бросаем сто миллионов раз, миллион миллионов раз и т.д. Ну и делим потом число выпаданий орла на общее количество бросаний. Вот что, что получаем, обзываем вероятностью выпадения орла. Ясный пень, что это все равно будет с хорошей точностью 0,5.
И вот в этом споре (язык не поворачивается это назвать дискуссией), был приведен пример, в котором утверждалось, что уже типа есть машинки, которые могут бросить монетку на стол с заранее известным результатом. Типа надо просто все учесть. Давайте разбираться с этой ситуацией. Что есть что?
Ну так вот. Термин «бросание монетки» появился еще в средние века вместе с началом развития теории вероятностей. При этом неявно всегда предполагалось, что бросает монетку человек, существо нервное, не постоянное, иногда пьющее. Иными словами, предполагалось, что «бросатель монетки» не в состоянии повлиять на результат. Для современных математиков термин «бросание монетки» стало просто сокращением длиннющей фразы типа «бросание монетки, симметричной, с центром масс, совпадающем с ее геометрическим центром, падающей на поверхность со свойствами (буль-буль буль), не умеющей оставаться на ребре (хрю-хрю-хрю) и так далее и тому подобное. Бросателем считалось существо не способное изменить результат. По определению. Результат может определяться, например, свойствами монеты. (смещен центр масс и т.д.), а для этого нам надо вспомнит частотное определение вероятности, и по результатам 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы.
Ну а если бросатель монеты автомат, ну так надо сделать 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы. например о том, что автомат имеет возможность влиять на результат. Если он может, он сделает 1 000 000 000 0000 0000000000 орлов, например, если он столь совершенен.
И вообще, когда говорят о случайном характере рыночных движений, все таки обычно исходят из того, (утрирую чтобы не усложнять) что вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз. Это вроде как сложившаяся терминология, и надо ли ее менять, хамить, угрожать расправой. Тут ведь тоже… как монетка ляжет.
Всех с пятницей!!!
Я рад, что мне хватило трезвости остаться в стороне от этого дерьма.
ЗЫ. На самом деле сделать хороший датчик случайных чисел это очень не простая проблема, но… не буду утомлять.
Если не углубляться в дебри, то определений понятия вероятности всего два.
Начну в априорной вероятности.
Ну хорошо, пусть у нас есть монетка, и мы ее бросаем на стол. Выпадает либо орел, либо решка. Вопрос, как часто будет происходить одно и другое? И начинаются рассуждалки:
Поскольку мы считаем монету симметричной, с центром масс, находящимся в ее геометрическом центре, поскольку обе стороны одинаковы, так мы тут же приписываем вероятности выпадания орла число 0,5. И решке 0,5. Иными словами, исходя из свойств объекта, мы прогнозируем частоту появления того или иного исхода. Это и есть априорная вероятность.
Есть частотное определение вероятности.
Чё тут думать о симметрии, расположении центра масс, берем и бросаем сто миллионов раз, миллион миллионов раз и т.д. Ну и делим потом число выпаданий орла на общее количество бросаний. Вот что, что получаем, обзываем вероятностью выпадения орла. Ясный пень, что это все равно будет с хорошей точностью 0,5.
И вот в этом споре (язык не поворачивается это назвать дискуссией), был приведен пример, в котором утверждалось, что уже типа есть машинки, которые могут бросить монетку на стол с заранее известным результатом. Типа надо просто все учесть. Давайте разбираться с этой ситуацией. Что есть что?
Ну так вот. Термин «бросание монетки» появился еще в средние века вместе с началом развития теории вероятностей. При этом неявно всегда предполагалось, что бросает монетку человек, существо нервное, не постоянное, иногда пьющее. Иными словами, предполагалось, что «бросатель монетки» не в состоянии повлиять на результат. Для современных математиков термин «бросание монетки» стало просто сокращением длиннющей фразы типа «бросание монетки, симметричной, с центром масс, совпадающем с ее геометрическим центром, падающей на поверхность со свойствами (буль-буль буль), не умеющей оставаться на ребре (хрю-хрю-хрю) и так далее и тому подобное. Бросателем считалось существо не способное изменить результат. По определению. Результат может определяться, например, свойствами монеты. (смещен центр масс и т.д.), а для этого нам надо вспомнит частотное определение вероятности, и по результатам 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы.
Ну а если бросатель монеты автомат, ну так надо сделать 1 000 000 000 0000 0000000000 испытаний делать выводы. например о том, что автомат имеет возможность влиять на результат. Если он может, он сделает 1 000 000 000 0000 0000000000 орлов, например, если он столь совершенен.
И вообще, когда говорят о случайном характере рыночных движений, все таки обычно исходят из того, (утрирую чтобы не усложнять) что вероятность следующего движения на один пункт вверх равна вероятности движения на один пункт вниз. Это вроде как сложившаяся терминология, и надо ли ее менять, хамить, угрожать расправой. Тут ведь тоже… как монетка ляжет.
Всех с пятницей!!!
Я рад, что мне хватило трезвости остаться в стороне от этого дерьма.
ЗЫ. На самом деле сделать хороший датчик случайных чисел это очень не простая проблема, но… не буду утомлять.
теги блога Дедушка Кати Савкиной
- EURUSD
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- Альтернативная энергетика в России и мире
- альфа-банк
- альфа-директ
- банки
- безумие рынка
- Биржевая математика
- брокеры
- будущее
- валюта
- Веер Савкиной
- Вечно Выпивший Иваныч
- водородная экономика
- водородная энергетика
- время
- всё пропало шеф
- выборы в америке
- Депозиты
- дети
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- достали
- золото
- индекс доллара
- интернет
- история повторяется
- итоги
- итоги года
- Коридоры Кати Савкиной
- кризис
- криптовалюта
- Кубок Роббинса
- куда бечь
- маразм крепчал
- Московский Лоссбой
- не форекс
- новый год
- обо всем
- общее ощущение
- Околорынок
- околорыночники
- отдых от трейдинга
- Отключение
- оффтоп
- Падение рынков
- программисты
- психилогия
- психология трейдинга
- Психология трейдинга
- пятничное
- Россети
- Рукописи не горят
- рынок акций РФ
- случайные процессы
- случайный процесс
- смартлаб
- стоп-лосс
- тейк-профит
- теханализ
- торговые роботы
- торговые системы
- Трансформатор
- трейдинг
- Улыбнитесь
- Финам
- Фонд национального благосостояния
- форекс
- черный список
- энергетика
Теперь, как художник художнику, ответьте мне на простой вопрос — какой наиболее вероятный выигрыш/проигрыш у вас будет после бросания монетки 100 млрд раз? Монетка, разумеется, честнее не бывает.
3Qu, Вы художник. Это заметно.)))
«какой наиболее вероятный выигрыш/проигрыш»
Вот этой фразой Вы задали вопрос про матожидание выигрыша/проигрыша. А это НОЛЬ, то есть НИЧЕГО!![]()
Ну а если Вам среднекрадратичное отклонение надобно посчитать… Ну хотя бы в пятницу не заставляйте меня извлекать корень из N.![]()
СКО тут ни с какого бока. У вашего выигрыша или проигрыша есть мат ожидание и свое СКО. И это МО достаточно велико.
При бесконечном количестве бросаний, ваш выигрыш/проигрыш вероятнее всего будут бесконечны.
А вы пишите — с монеткой все просто.) Оч не просто.)
3Qu, так… если Вы хотите биноминальное распределение, я сделаю, но, буду откровенен, мне просто лень. Ответ можно дать только на четко сформулированный вопрос.
С монеткой ВСЕ ПРОСТО! Вопрос изучен математиками до дыр!
(художники немного отстают)![]()
На бесконечности там вообще будет равномерное распределение по всему бесконечному объему (или по всей оси), и МО вашего выигрыша или проигрыша будет бесконечность/2.
3Qu, =) которое в каждой точке равно 0.
Теоретически в какой-то конкретный момент времени возможен вариант, когда монетка выпадает, например, миллион раз подряд одной стороной, почему нет? Но чем больше попыток, то согласно терверу выигрыш, все таки, будет около нуля.
Монетка и броуновское движение эквивалентны. Вот и все.
При равных условиях монетка будет падать одинаково в тоже место 100 из 100раз. Вероятности вообще не существует, если вы рассуждаете о вероятности значит вы просто не понимаете закономерности или вам лень вычислять все переменные, в каждом крушении самолёта вероятность его крушения ровна единицы при соблюдении всех условий.
Касательно биржи, вероятностный подход означает то что вы не видите элементарных закономерностей и пытаетесь играть а не понять причины движения цены.
Как инструмент лени вероятности и статистику можно применять но это тупиковый подход ведущий к деградации и отказ от выявления закономерностей.
Евгений, 100 лет прошло, а спор не утихает? Даже Эйнштейн очень не любил вероятностную интерпретацию квантовой механики. Что не помешало другим ученым сделать массу очень интересный и полезных открытий. Имеющих практическое подтверждение.
Если случайная величина определена как S(n) = X1 + X2 + X3… где Xn исход в отдельном броске, имеем серию независимых испытаний где E[S(n)] = nE[X(n)] = 0
Если же случайная величина определена как доля из общего числа n бросков (проведенного времени) при котором S(n) > 0 (лидирует кто-то из игроков), при устремлении n в бесконечность, то вот здесь уже говорим о распределении арксинуса.
И действительно, форма кривой распределения говорит о том, что удивительно большое число траекторий случайного блуждания, имеет такое свойство, что большую часть времени она будет находиться либо ниже либо выше 0. Про выигрыш слишком большой или слишком маленькой суммы речи не идет :).
так чо с монеткой?
а «орел» на карточке, это там где имя/фамилия? ))
нуу… за ОРЛОВ!
Gella, щщщас… минутку… налил… поехали!!!
(интернет великая вещь! можно и под орла закосить. А помните рекламу водки «Белый орел»? Наверное, я похож.)![]()
«вы хотите об этом поговорить?»
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IJkxhWc_Ka8&feature=emb_logo
Забейте.
Случайность — это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом представляет из себя набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
Вероятности или в современном виде «вероятностное пространство» — это единственная научная человеческая модель случайности. Та же теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах, а вовсе не о случайности.
Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.
На теории вероятностей основана квантовая механика и потому можно предположить, что в квантовой физике случайность объективна. Ну а еще, ИМХО, объективной случайностью является результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора.
А «монетка»? Да это просто частный случай вероятностного пространства над n-мерными векторами с двумя возможными значениями координат — 0 и 1 (или -1 и 1). Пусть мы имеем вектор из m (=<n) единиц и n-m — нулей, тогда вероятность появления такого вектора равна pm(1-p)(n-m), где 0=<р=<1 — некоторое число, называемое «вероятностью появления 1».
А. Г., так это от Вас значит прозвучало про «Если знать и пр...»
Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.
Если знать. Ключевые слова! А если не знать? А успеете ли предсказать? Даже если все знаете? А давайте доведем Ваше «если» до абсурда!
Газ, число молекул порядка 10 в 23-й степени. Типа число Авогадро. Каждый атом неплохо подчиняется законам классической механики. Ну так вот, «если знать» координаты, скорости в начальный момент времени, потенциал взаимодействия молекул, если уметь рассчитать траектории каждой сталкивающейся пары молекул до и после… то тогда все закономерно!
Ну так займитесь! 100 жизней не хватит!
Или просто воспользуйтесь статфизикой. Там случайность становится закономерностью.
Кстати, если говорить о физическом бросании монетки, то оно вовсе не случайно. Потому что если знать силу броска, приданную скорость вращения, учесть сопротивление воздуха и начальную высоту, то, используя быстрые вычисления, можно точно предсказать какой стороной упадет даже симметричная монета до ее падения. Да и вообще в механической физике практически нет места случайности.
Я ведь в стартовом топике подробно описал что именно имеется ввиду под термином «Опыт по бросанию монетки». Там всегда есть две стороны. Монетка и Бросатель. С давних времен под бросателем понимался человек.
Вы все внимание переносите на монетку, но совсем забываете о бросателе, А ЗРЯ!!!
Если Вы считаете, что можете предсказать движения Васи Пупкина, то это утверждение эквивалентно возможности предсказать действия живого организма. А живой организм это химический уровень, а значит уровень квантовой механики, в которой Принцип неопределенности Гейзенберга никто не отменял.
Как повлияет на бросок Васи Пупкина просигналившая рядом машина? Кто-то чиркнул зажигалкой, и думаете Вася останется таким же? Вам всю вселенную придется предсказать чтобы узнать заранее результат выпадения монетки!
Теперь вопрос, как Вы считаете, система «монетка-бросатель» предсказуема в принципе? Или в принципе не предсказуема?
Заранее спасибо за ответ!
Я говорил лишь об отсутствии случайности в механической физике (силы, скорости, энергии). Принцип Гейзенберга совсем не об этом. Более того, идеальным СБ считается интенсивность излучения какого-то изотопа, т. е. на уровне микрочастиц она признана человеческой наукой.
Спасибо за ответ.
Само распределение может и будет номинальное, но вероятность правильного угадывания следующего бросания будет совсем не 0,5.
А. Г., всё проще. Задача формулируется иначе.
«Предскажите результат броска ДО ТОГО, как Вася зайдет в комнату.»
Или вместо Васи зайдет Петя.
Вот тут в нашем обсуждении мы дошли до принципиального момента. Не отключайтесь!
Думаю, что мы обменялись мнениями, и этот обмен уже стОит завершить.
Надеюсь, дал Вам повод несколько иначе взглянуть на проблему.
Спасибо за обмен мнениями.
А. Г., Про идеальный СБ. Это что? Случайные Блуждания?
Тогда Вы правы, это действительно идеальный датчик случайных чисел.
Но… Вы не учитываете, что это излучение надо еще зафиксировать. Счетчик Гейгера? Вы знаете как он работает? После попадания в него частицы происходит срабатывание, а после него есть небольшой период восстановления. В этот период в него тоже может попасть частица, которая не будет учтена. Тут-то идеальность и рушится.
Это для справки. Вы просто не до конца в теме, и я не могу Вас в этом упрекнуть.)))
А. Г., у каждого прибора есть точность измерений. Математическая достоверность измерений в реальной жизни невозможна. Значит, любой прогноз динамики классической механики тоже имеет дисперсию (доверительный интервал) и является по сути вероятностным.
Другое дело, что обычно дисперсия таких предсказаний в практических применениях довольно мала. Но она не устранима полностью.
А. Г., разница 0.02 градуса. Или 0.05% .
Могу как следует подбросить монетку и хорошо её закрутить. После чего погрешность 0.05% в таких параметрах как (масса, начальная скорость(вектор), начальная угловая скорость вращения(вектор)) сделает принципиально невозможным содержательное предсказание исхода.
А. Г., =) умываю руки. Глубокие чистые математики никогда не смогут смириться с тем, что мир несовершенен, неточен, банально груб.
С большим уважением,
На этом и зарабатывают неслучайно.
Вот есть носители информации без информации (пустая флешка, например), но нет информации без носителя. Это и флешка, может быть электромагнитная волна, лист бумаги… А у рынка его участники, которые сейчас в лонгах или в шортах. Помнят все! (пока не закрылись)
Да, это безусловно отличает реалный рынок от случайного. ПРИНЦИПИАЛЬНО!
Значит у них в семье не все хорошо)))
Что тоже не случайность)))
spebe, учили Вас учили… весь 20-й век угробили на то, что принципиально невозможно достоверно измерить одновременно положение и скорость молекулы, а Вы всё ходите «я могу рассчитать». Блин! Даже компьютеры выполняют вычисления с ограниченной точностью! При работе с типом double разрядность величин ограничена.
Но что уж действительно случайность — это в какой именно момент времени произойдет нажатие Роковой Кнопки!
А разве пр-я Ж. Верна не выглядели фантастическими?
ПС. Кстати, с положением и скоростью молекулы все очень даже неплохо))). Речь в принципе неопределенности Г. про элементарные частицы.
spebe, легко.
«Из пушки на луну». В момент выстрела космонавты превращаются в кровавую кашу, размазанную по стенкам кабины.
«20 000 лье» — неатомная подводная лодка находится в плавании неограниченное время без пополнения запасов топлива, ремонта и техобслуживания.
Когда в момент открытия торгов после клиринга вдруг неожиданно
Секретаршу будут драть на этом столе чуть позже, и именно в офисе этого самого ММ, празднуя неплохую прибыль от вполне точно рассчитанной и проведенной операции.
О'Грин, а почему он (ММ) должен присутствовать в стакане в первую миллисекунду торгов? Он даже может быть там был на все свои положенные 100 лотов.
Случайностью там воняет на всю округу. Каким нужно быть идиотом (совершенно случайно), чтобы большой объём кидать по маркету??? И ещё иметь доступ к терминалу с большими деньгами? Это только случайно может произойти.
Какие нахрен 100 лотов? Ты хоть глянь разбор полёта БРЕНТА на планку — грамотные люди всё расписали по ценам и кол-ву снятых стопов.
Но раз ты считаешь, что кто-то СЛУЧАЙНО кинул такой объём в рынок, а не бахнули в саморазгоняющийся процесс снятия стопов и получения на этом прибыли — то удачи тебе в твоих сладких заблуждениях.
О'Грин, КТО бахнул? КТО был тот несчастный, который нажал «бай» в нефти?
И селл в РИ 6 ноября?
25 декабря в бренте ММ был БКС, и опять ведь как удачно совпало — кто-то ( вот только мосьбиржа нам не расскажет, кто?) валил фьюч брента, твёрдо зная, что ММ там в стакане нет!
Кто? Так кто, кроме ММ ?
Лять, если такие простые 2х2=4 не доходят сразу, то дальше с человеком уже бессмысленно разговаривать...
На рынке есть точки входа в которых движение направлено только в одну сторону так как сделки совершает только эта сторона вторая при этом ничего не делает. Пример, классический пробой или выход из консолидации
Докажите что в этой точке вероятность 50 на 50? В понедельник увидите геп в верх.
Но если по делу, то именно в этой точке, к которой подходит «линия сопротивления» мы увидим наиярчайшее проявление идеи равновероятности вверх и вниз.
1. В таких местах всегда разыгрывается партия, в которой часть игроков готова играть отбой, а часть — пробой. Какая из сторон в моменте перевесит — полная случайность.
2. Ордера, про которые Вы говорите, рыночные, т.е. приводящие к движению минимум на тик в одну из сторон. Но Вы забываете про:
а. HFT, или ММ, которые тут же поглотят эти ордера на прорыв, довольствуясь одним тиком прибыли (а то и частью спреда)
б. убыточные позиции с обратной стороны линии (а именно так она и появилась, если начать глубоко копаться в механизме образования S/R), которые не меньше чем ММ с HFT, хотели бы зафиксировать свои позиции, т.е. тоже продать.
И вот все вместе они и усугубят эффект неопределенности. Поэтому я гарантирую, что в понедельник мы не увидим гэп вверх))).
smart-lab.ru/blog/475318.php
вот результат
Я могу не понимать рынок только потому, что слишком хорошо его понимаю
Scio me nihil scire
Отбой торгуют не выше уровня, а под уровнем. А чтоб Вы лучше понимали рынок, закрыть большой лонг можно лишь при наличии ликвидности на продажу, т.е. когда много покупают. И если ММ купил много актива у всех кто продавал под уровнем (и не только), то продать его можно много всем тем, кто будет покупать над уровнем (и не только)
И если ваше понимание рынка хоть немного улучшилось теперь, то впредь Вас не будут удивлять т.н. ложные прорывы.
Я не злопамятный, хотя злой и память у меня хорошая ©, и не стану в понедельник стучаться в личку или еще куда, чтобы напомнить про «невозможность похода вниз»)))
И о памяти рынка, и о модели случайного рынка мы думаем одинаково. Одновременно с участником под ником «Ищу трейдеров» перед этим обсудили принципиальную несовместимость модели случайного рынка с рынком реальным. А Вы мне: «Докажите что в этой точке вероятность 50 на 50?»
Есть какая-то на Смарт-лабе мода на агрессию. Не надо так!
Вот и результат, а вы можете дальше спорить о вероятности и слушать всяких АГ и прочих сектантов.
Я уже пол смарт лаба в ЧС отправил потому что тупых не перевариваю
Вы уж адресуйте свои комментарии своему оппоненту.
Евгений, добавлю. Просто во имя мира на Земле.
Вы ведь так яростно отреагировали на фразу в моем комментарии
приписав ее мне. Но это ведь определение случайного рынка, данное вовсе не мной. И участник под ником «Ищу трейдеров» тоже намекнул Вам, что предъявлять мне претензии не совсем уместно
Обидно когда тебя обвиняют в грехах тобой не сделанных.
Ну да Бог Вам судья.
можешь себя поздравить — ты первый в моем чс, тупень.))