SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
иГРЫрАЗУМа2018.12
- 07 декабря 2018, 07:38
- |
Рынок на минувшей неделе был коварен:
Говорят, что некоторые видят рынок на сто шагов вперед с точностью до пары шагов цены. Мы не из таких. Мы упорны в своём упорстве:
В табличке всё по-прежнему красным красно и переломить этот тренд уже вряд ли удастся, а против тренда это как против ветра… так что имейте в виду:
А как ваши успехи, укротители волатильности?
Говорят, что некоторые видят рынок на сто шагов вперед с точностью до пары шагов цены. Мы не из таких. Мы упорны в своём упорстве:
В табличке всё по-прежнему красным красно и переломить этот тренд уже вряд ли удастся, а против тренда это как против ветра… так что имейте в виду:
А как ваши успехи, укротители волатильности?
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- hft
- just2trade
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- итоги
- итоги месяца
- июль
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
Мои успехи хуже.
Но вера в это дело растет.
значительно хуже Ваших худших ожиданий…
Вероятности из улыбки, РВ или ОИ смотрите?
Волы нет, укрощать некого. Правила конкурса все сливки отрезали. Если еще раз в подобный блудняк впрягаться (а надо будет, чтобы избавиться от дятля на трухлявом пне![]()
) нужно будет снять все ограничения на типы инструментов и сроки экспираций. И стартовую минимум раз в 10 поднять. Либо вообще без ограничений.
По наблюдениям, чаще всего, разговоры «волы нет» соответствуют контртрендовому или совсем пилообразному рынку. Соответственно, вола пришла это когда рынок полетел в какую-то сторону и летит туда день за днём, т.е. случился тренд.
В чем тут парадокс? Тренд это формально, где волатильности в смысле СКО пириращений почти нет. Ну, грубо говоря, движется рынок каждый час по +0,5%, СКО близко к нулю. Строго нулевым оно вряд ли когда будет, но оно меньше, чем когда рынок болтался в контртренде или пиле.
А разговоры идут совсем наоборот и айви ведет себя совсем наоборот.
Правда есть промежуточное состояние, когда рынок из пилы начинает лететь в какую-то сторону. В этом переходе СКО приращений сильно вырастет за счет эффекта ОКНА, в котором мы будем измерять ашви или эрви, поскольку в этом окне будут какое-то время соединены приращения с предыдущей фазы пилы и новой фазы тренда.
Получается, рынок в тренды не верит и не признает их?
Sergey Pavlov, не совсем понял последний логический переход.
Наша со Стас Бржозовский проблема в том, что по правилам конкурса надо покупать и вставать под бешеный тета-распад. Чтобы его компенсировать рынок должен показать определенное движение. Трендовый или пилообразный характер при этом будет продемонстрирован без разницы. Главное, чтобы «в конце» рынок оказался «далеко от начала».
Но это событие (хороший ход за несколько дней) происходит в этом квартале слишком редко. Все интересное осталось в бренте и календарных комбинациях.
-Покупка опционов против стопов.
-Кратная доходность
и.т.д.
А реально даже по смартлабу было видно что люди начинают писать и вдруг пропадают в небытиё.Тихая гавань, Изувеченный металл и куча другого народу.Было видно что рынок их жёстко принял но особого понимания, такого статистического не было.Наоборот что чудо инструмент на котором знающие парни удваиваются и утраиваются в момент.Смотрите сколько обучающих видосов было даже пару лет назад.И где они все.Я не в укор самому инструменту, а в укор поверхносному шапкозакидательству и перебору риска.
Короче вы «разрушители легенд»
Впереди Борис Боос который очень филигранно управляет позицией, риски по возможности убирает и.т.д.и проценты вполне адекватные.Всё прям суперлогично.
На денежках
и РТС
По Си конструкция на откате была зафиксирована в зоне б/у с потенциалом прибыли при дальнейшем движении
Нужного движения не состоялась, экспирация в зоне б/у
На РТС всё было значительно веселее и задорнее. Выполнить страховку отката в пятницу не получилось, не хватило амплитуды движения б/а, понедельних откылся гэпом в 2 страйка против позиции, даже с временным касанием хвостом планки на открытии, по-моему. Кто последний раз видел планку вверх на Ри? Сразу и не смогу сказать, когда такое было. И тут в полной мере становится видна разница между торговлей опционами и фьючерсами. Если стоять против позы тем количеством фьюче, которые загружены в опционы в этой конструкции, то, во первых, аппарат не даст приобрести такое количество фьючей, тупо не хватит ГО, и во- вторых, на таком открытии счет просто аннигилируется. На опционах же мы при любом подобном движением получаем убыток не более заложенного риска, все позиции остаются в работе до последней минуты экспирации. Можно ничего не делать и просто следить за ситуацией, можно попробовать откорректировать позу, что и было сделано путем роллирования путов со 112,5 на 115:
Минусы — увеличивается размер максимального убытка в случае дальнейшего противохода цены, плюсы — в случае движения в нужную сторону убыток отбивается раньше.
Нужное движение состоялось в день экспирации, при первой возможности выполнена страховка отката, и на откате, когда стало понятно, что потенциал движения уже исчерпан, позиция закрыта руками с убытком значительно меньше изначального:
Выводы — рынок дёрганый, носит из стороны в сторону, но никто не обещал, что будет легко, задача остается прежней — попытаться что-то урвать и на таких дёрганиях. Благо недельки это периодически дают делать.
С уважением! ББ