Универсальная торговая система «УТС(t) US500», для торговли фьючерсом U500 на Московской бирже (МОЕХ) …

ТС(t) или Торговая система (t) - это свод правил и условий совершения трейдером тех или иных торговых операций на финансовом рынке, например продажи или покупки фьючерса US500  на срочном рынке Московской биржи (МОЕХ).  А о том, что означает (t) — можно будет узнать в конце этого поста …

Краткое описание инструмента торговли:
Базовый актив- индекс Solactive US Large Cap Index (PR).
Фьючерс базируется на стоимости акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.
Контракт расчетный с квартальным исполнением.
Корреляция базового актива и индекса S&P 500 составляет 99.9%.

Параметры контракта
Краткий код контракта               U500-MM.ГГ
Тип контракта                              расчетный
Котировка                                      в пунктах
Шаг цены                                        0.25 пункта
Стоимость шага цены                 0.25 * USD/RUB
Минимальное базовое ГО        7%

Параметры текущего контракта, интересные для УТС(t) US500
На 01.11.2018
Краткое наименование контракта       U500-12.18
Краткий код      USZ8
Лот        1
Дата исполнения           20.12.2018
Шаг цены           0,2500
Стоимость шага цены  16,45013
Гарантийное обеспечение на первом уровне лимита концентрации* (ГО, руб.)        11 862,88


Источники:

https://www.moex.com/ru/derivatives/equity/indices/us/

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=U500-12.18

Описание Универсальной торговой системы «УТС(t) US500»
-----------------------------------------------------------------------------

Тип системы: не трендовая механическая система для внутридневной торговли фьючерсом US500 на Московской бирже МОЕХ, на основе анализа самого  фьючерса и текущего  фьючерса E-mini S&P500  на CME ...
Время торговли: в любое время работы срочного рынка МОЕХ, т.е. с 10-00 до 23-50 по МСК.
Вид представления Цены: свечи
Технические индикаторы: EМА (20, 200). Лента Боллинджера (20, 2)
А также: общепринятый стандартный свечной анализ паттернов
Рабочий тайм фрейм: 1 h ( 1час)
Суть системы:
Анализируется в первую очередь текущий фьючерс E-mini S&P 500 Futures
https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html
Дополнительно сверяемся с текущим US500 на МОЕХ
 https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=U500-12.18
И уже потом совершаем сделку с US500 на МОЕХ …

Основные Правила

Торгуем только внутри дня:
Не переносим никакие позиции через ночь и тем более через выходные.
Закрываем в конце предпоследнего или последнего часа работы, т.е. с 22.30 до 23.50 по мск, любую позицию, профитную или убыточную …1.Условия входа в сделку
Лонг
Черная Свечка должна телом или хвостом коснуться или пронзить нижнюю ленту Боллинджера. Далее белая свечка или группа свечек должна сформировать любой лонговый паттерн. Входим в лонг- сделку в момент закрытия последней первой белой свечи в паттерне или единственной белой после пробившей ленту черной свечи, если паттерн состоит из 2-х свечей .
Шорт
Белая Свечка должна телом или хвостом коснуться или пронзить верхнюю ленту Боллинджера. Далее черная свечка или группа свечек должна сформировать любой  шортовый паттерн. Входим в шорт- сделку в момент закрытия последней первой черной свечи в паттерне или единственной черной после пробившей ленту белой свечи, если паттерн состоит из 2-х свечей
2.Условия выхода из сделки:
Из Лонга :  Любая свечка, телом или хвостом касается верхней границы ленты Боллинджера или заканчивается вечерняя сессия МОЕХ.
Из Шорта: Любая свечка, телом или хвостом касается нижней границы ленты Боллинджера или заканчивается вечерняя сессия МОЕХ.
3.Управление капиталом(Мани Менеджмент):
1) Предел максимальной нагрузка ГО от объема сделки (гарантийного обеспечения) на депозит: макс 50% 
2) Правило выставления Стопа, ограничение убытка
Всегда ставиться Страховочный Стоп.
Всегда выше локального максимума при шортовой позиции или при лонговой позиции ниже минимума.
Стоп всегда не менее  =10пп для US500 …
1 пункт – это, например 2221 -2220=1, а 10 пунктов – это 2220 -2210=10 (для US500 на МОЕХ)

Тестируем систему на «Истории» с 21 сентября 2018  года
Тестируем пошагово с 21 сентября 2018, на действующем в данный момент фьючерсе МОЕХ U500-12.18, т.е. следующего дня после последнего дня обращения предыдущего фьючерса U500-9.18 20 сентября…
Для основного анализа используем E-mini S&P 500 Futures CME Group (ES) Z-Декабрь, где это взять описано тут:

https://smart-lab.ru/blog/502041.php

Условный депозит для теста: 25 000 рублей
Условие максимальной нагрузка ГО (гарантийного обеспечения) на депозит: макс 50%  
Поэтому сделки пока объемом 1 контракт, так как ГО примерно 11 800 рублей и 2-й контракт не проходит под критерий 50% загрузки депозита … …Стоп страховочный, всегда выше локального максимума или ниже локального минимума, и но не менее =10пп для US500 …

1-я сделка: 21 сент 2018

 Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:
Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, свечка пронзила верх ленты и следующая черная — открываем позицию шорт по Цена 2252,54 на Ю500, стоп выше локального максимума на 2262 (10пп). Закрываем профитную сделку на последних минутах предпоследнего часа около 23-00 по мск по цене 2250,33. Профит 2,21 пп. Вносим в таблицу сделок. 

2-я сделка: 24 сент 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка пронзила низ ленты и после белой — открываем позицию лонг по Цене 2239,37 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2229 (10пп). Закрываем профитную сделку на последних минутах предпоследнего часа около 23-00 по мск по цене 2242,69. Профит 3,32 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 3-я сделка: 25 сент 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты и следующая черная — открываем позицию шорт по Цена 2247,59 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2257 (10пп). Закрываем профитную сделку после прокола хвостом белой свечки нижней ленты Болинджера  по цене 2239,37. Профит 8,22 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 4-я сделка: 26 сент 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, черная почти поглотила белую свечку, потом другая свеча пронзила верх ленты и стала большой «падающей звездой»,  продаем в начале следующего часа по Цене 2244,16 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2254 (10пп). Закрываем профитную сделку после прокола телом черной свечи по цене закрытия свечи  по цене 2232,14. Профит 12,02 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 5-я сделка: 27 сент 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка пронзила верх ленты, ждем черную свечку и продаем в конце её часа по цене закрытия по Цене 2253,31 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2263 (10пп). Закрываем профитную сделку в конце вечерней сессии по цене  2246,74. Профит 6,57 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 6-я сделка: 28 сент 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, свечка коснулась низа ленты и после белой – обрадовался паттерн «бычье поглощение»  открываем позицию лонг по Цене 2234,96 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2224 (10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2238,26. Профит 3,3 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 1 окт 2018 по ТС входов нет во время работы МОЕХ …

 
7-я сделка: 2 окт 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка пронзила верх ленты, ждем черную свечку и продаем в конце часа по цене закрытия по Цене 2250,03 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2260 (10пп). Закрываем профитную сделку в конце вечерней сессии по цене  2243,44. Профит 6,59 пп. Вносим в таблицу сделок. 

8-я сделка: 3 окт 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты, ждем черную свечку и продаем в конце часа по цене закрытия по Цене 2253,50 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2263 (10пп). Закрываем профитную сделку в конце вечерней сессии по цене  2248,28. Профит 5,22 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 9-я сделка: 4 окт 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, свечка коснулась низа ленты. Ждем, когда черную свечку перекроет белая и образует лонговый паттерн. Образовался паттерн «бычье поглощение»,  открываем позицию лонг по Цене 2224,47 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2214 (10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2227,37. Профит 2,9 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 10-я сделка: 5 окт 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую – образовался «бычий» паттерн ,  открываем позицию лонг по закрытию белой свечи по Цене 2212,50 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2202 (10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2217,22. Профит 4,72 пп. Вносим в таблицу сделок. 

11-я сделка: 8 окт 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, длинная черная свечка коснулась низа ленты,  ждем белую – образовался «бычий» паттерн ,  открываем позицию лонг по Цене 2207,41 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2197 (10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2218,49. Профит 11,08 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 12-я сделка: 9 окт 2018

 Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты, ждем черную свечку и продаем в конце часа по цене закрытия по Цене 2213,16 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2223 (10пп). Закрываем убыточную сделку в конце вечерней сессии по цене  2213,49. Убыток = — 0,33 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 10 октября по ТС входа нет …

 Не смотря на хорошее падения индекса — по системе входа не было,  аж до конца вечёрки  …

ТС не трендовая и не взяла такой ход, а жаль … но! и не принесла минуса — что тоже не плохо !

 11 октября 2018

Тоже не было входа по ТС, вход появился только после 24-00 по мск, МОЕХ уже закрылась к тому времени …

 13-я сделка: 12окт 2018

 Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, длинная черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене 2110,35 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2098 (не менее 10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2129,05. Профит 18,70 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 15 окт и 16 окт 2018 

По ТС входа не было до конца вечёрки … черная свеч – это 23-2400 по мск ( на скрине СНПИ500 время по Gmt)

Так что вход в лонг по ТС был вне торговой сессии …

14-я сделка: 17 окт 2018

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене закрытия часа 2154,90 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2135 (не менее 10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2159,19. Профит 4,29 пп. Вносим в таблицу сделок. 

15-я сделка: 18 окт 2018

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене закрытия часа 2136,20 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2124 (не менее 10пп). Закрывается убыточная сделка на Стопу по цене 2124. Убыток  = — 12,2  пп. Вносим в таблицу сделок. 

16-я сделка: 19 окт 2018

 Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты, ждем черную свечку и продаем в конце часа по цене закрытия по Цене 2135,59 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2245 (10пп). Закрываем профитную сделку в конце вечерней сессии по цене  2126,70. Профит 8,89 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 17-я сделка: 22 окт 2018

 Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене закрытия часа 2126,92 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2112 (не менее 10пп). Закрывается убыточная сделка на последнем часе по цене 2119. Убыток  = — 7,92  пп. Вносим в таблицу сделок. 

 18-я сделка: 23 окт 2018

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене закрытия часа 2089,99 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2068 (не менее 10пп). Закрываем профитную сделку на последнем часе вечёрки  по цене 2106,15. Профит 17,16 пп. Вносим в таблицу сделок. 

24 окт и 25 окт 2018

По ТС входа нет … во время работы МОЕХ

 19-я сделка: 26 окт 2018

Есть лонговый паттерн у границы нижней ленты Боллинджера, черная свечка коснулась низа ленты и ждем белую,  открываем позицию лонг по Цене закрытия её часа на 2037,54 на Ю500, страховочный стоп ниже лок. минимума на 2024 (не менее 10пп). Закрываем профитную сделку в момент касания верхней ленты Боллинджера (для СНПИ500) по цене 2062,72 Профит 25,18 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 20-я сделка: 29 окт 2018

 Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты, ждем формирования шортового паттерна, и после «уверенной» черной свечки продаем в конце её часа по цене закрытия по Цене 2063,82 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2080 (не менее 10пп, и выше максимума). Закрываем профитную сделку в конце вечерней сессии по цене  2028,41. Профит 35,41 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 30 окт 2018 ТС входа не дает …

 31 окт 2018 и 1 ноября 2018 опять нет входа по ТС во время работы сессий на МОЕХ …

21-я сделка: 2 ноября 2018

Анализ СНПи500 и совершение сделки на Ю500:

Есть шортовый паттерн у границы верхней ленты ленты Боллинджера, белая свечка коснулась верха ленты, ждем черную свечку, образующую шортовый паттерн и продаем в конце её часа по цене закрытия по Цене 2115,62 на Ю500, стоп страховочный выше лок. максимума на 2125 (не менее 10пп, и выше максимума). Закрываем профитную сделку в момент касания нижней ленты Боллинджера по цене  2078,25. Профит  37,37 пп. Вносим в таблицу сделок. 

 Сводная таблица результата Теста торговой системы «УТС(t) US500» …

Выводы
Простые и понятные Правила
Доходность за тестируемый период составила +51% к стартовому депозиту.
Всего торговых дней: 31
Сделок: 21
Положительных: 19
Отрицательных: 3

УТС(t) US500
Вполне рабочая простая не трендовая ТС …
*t – означает трансформируемая. Можно дополнять и усложнять любыми стандартными элементами анализа, например уровни Фибоначчи, дополнительно для анализа тренда использовать ЕМА-шки, стандартные фигуры технического анализа и так далее, т.е.  может служить основой, базисом для создания других более сложных собственных ТС для любых инструментов, а не только индекса S&P500 …
Естественно, эти дополнения потребуют дополнительных Правил, нового тестирования и коррекции ТС …

ПС

Ставим + (хорошо):  не зря же я писал, а вы прочитали!
Добавляем в избранное: а вдруг пригодится когда-нибудь!
Обсуждаем, т.е. комментируем, если есть что и о чём …

ПС 2

Если перевести/пересчитать в период один год, то гипотетически получается так…
Принимаем 1 год = 240 торговых дней
240/31=7,74*51% = 394 % годовых (чисто гипотетически)
Вот это мой Конкурсный ответ Тимофею Мартынову на его пост:

https://smart-lab.ru/blog/501139.php

« ...  торговая система или торговая стратегия на российском фьючерсе US500 или, проще говоря, как срубить бабла на US500..»

Всё возможно … Удачи!