Блог им. turbo_pascal

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Причем гонял с оптимизацией параметров, по 1М и 5М. Везде плюс/минус одно и то же.

К чему я? Да просто так, накопал — поделился, кому-нибудь к размышлению.

Простейшая стратегия 2MA — наоборот

Сам скрипт, по просьбам:

Простейшая стратегия 2MA — наоборот


★19
34 комментария
+++ интересно
avatar
давно известный факт — сливаешь? — делай все наоборот. но честно говоря я впервые вижу чтоб кто-то это реализовал в алгоритме))) и по правде — в шоке от результата))))))) автор — молодец!))))
avatar
поддерживаю, автор молодец +
avatar
в процентах сколько средняя сделка? и профит фактор?
avatar
Oleg Only Algo, добавил в исходный пост.
avatar
Turbo Pascal, могу вам сказать, что это оптимизированный кусок, далее пойдет слив на тех же параметрах. 1,16-слабовато. построй за всю историю и увидишь))
avatar
Oleg Only Algo, я не стратегию отрабатываю, а ищу идеи.
МА вообще чуждый мне инструмент, если честно.
Просто стало интересно, как целый год классическая стратегия зарабатывала на противоположных входах :)
avatar


avatar

Если проанализировать подобным образом то, что предлагают на курсах так называемые Гуры, результат будет как на первой картинке.

Но если к тем теориям приложить красивые фотки «я на отдыхе», «моя лайба»(на фоне Maserati с лизинговыми номерами) и т.п., то и лажа проканает. Главное — задрать ценник повыше, чтобы лох гордо отстёгивал честно выклянченные у стариков средства «на чёрный день», уверяя через короткое время озолотиться самому и озолотить всю родню.

avatar
Дело в том, что многие трендовики как раз в 16-м году сломались. Если вы бэктестите всего за 1 (последний) год — то да, типо в плюсе. Однако предыдущие 20 лет это бы сливало как ниагара.

Совет, если вы новичок в алготорговле — бэктестить хотя бы за 10 лет, чтобы 2008-й зацепить и все что после него (для многих хороших стратегий 2008-й — было не самое страшное).
avatar
Может график сбера был антиперсистентным последний год? На двух мувингах нельзя зарабатывать, не нарушайте порядок вещей. Скажите что еще использовали.
avatar
Collapse, абсолютно ничего. Чистые две EMA, плюс стоп от резких движений против позиции, но и без него отличатся будет не сильно.
avatar
ves2000 же рассказывает, что средние хорошо работают, не уточняет только как =))
avatar
Андрей К, работают конечно, чего им не работать? это же просто чиселка

Во-первых, если к этому добавить 2014 и 2015 года, то будет жуткий слив.

Во-вторых, если тут не учтены издержки, то… накинем на каждый трейд по 5 рублей (комиссии и проскальзывания на круг по минимуму), то 2800*5=14000 и даже в 2016 году эта стратегия убыточна:)

Зарабатывать в контр-тренд не так просто даже на том участке, когда он есть:)
avatar
Sergey Pavlov, я не описываю стратегию, а просто делюсь наблюдениями, коротые, на мой взгляд, интересны.
Сам, кстати, по МА вообще не торгую никогда.
avatar
Какие параметры мувингов использовал?
avatar
Ego, 5/18 — так оптимизатор поодобрал.
avatar
kirilles, добавил в исходный пост.
avatar
не хватает кубика абсолютная комиссия))
avatar
на счет скользяшек полностью согласен. Но максимум на 3 свечи. При пересечении идет откат, но потом возвращается на круги своя. То есть вы пытаетесь поймать откат, я вас правильно понял?
У тя изначалтьно ошибка… т.к тесты свего год… Обрати внимание на первую эквити… там четко видно что акция была в сильном тренде и тупо выкупалась на проливах… за счет чего и был сделан профит
avatar
На сколько я понимаю, классический пример переобучения. Overfitting по-ненашему. Предлагаю разделить все на train-test-validation и тогда посмотреть на результаты.
avatar
Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))
avatar
Попробуй еще ренко потестить, такие профиты полезут, что мама не горюй))))

Можете выложить кубики, которые выводят профит на карточку? У меня Сбербанк. Спасибо.
avatar
Даешь обратку!

avatar

теги блога Turbo Pascal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн