SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugeny8
Торговый робот "Spiker"
- 17 августа 2016, 12:18
- |
Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?
Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:
Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.
Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.
Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5
Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- DJ
- flash crash
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- Банк Открытие
- банки
- бедность
- биткоин
- богатые
- Василий Олейник
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- герчик
- госбюджет
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- доверительное управление
- доллар
- ДУ
- евгений ворончихин
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- индекс волатильности
- интервью
- инфляция
- кавер
- Китай
- комон
- коррупция
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- международные резервы
- ммвб
- ммм
- Мотивация
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- прогноз
- просадка
- психология
- пузырь
- Путин
- работа
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС
- статистика
- стейтмент
- США
- творчество
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- Трамп
- трежериз
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- ФРС
- цбрф
- Циклы
- Эллиотт
- юмор
А на рублевых активах, только если как дополнение к трендовикам.
Нужно искать некий логический триггер, при наступлении которого, робот выставляет лимитку на нужном уровне. А потом, если лимитку не залили, то снимать ее и использовать это ГО под другой инструмент.
как дела у алгоритма на акциях?
учитываете ли вы при тестировании первую секунду торговли на фьючерсах? где вседа шикарные цены при нулевом шансе их поймать…
такие кривые профита появляются или при подглядке или при переоптимизации…
потом добавить данные — снова рассчитать… если не совпадает, то лажа...
но зачем все это фронтраннеру )))
Это ни о чем для робота
> Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.
Плечи какие надо поставьте и получите необходимый достойный процент
При среднегодовой доходности чуть больше 10%: проще, безопаснее, а главное ВЫГОДНЕЕ купить ОФЗ. Даже сейчас можно легко закупиться облигами с доходностью больше 11% и риском стремящемся к нулю.
В общем, пока не доработаете ТС до доходности хотя бы 30% годовых — даже не пытайтесь включать данного робота в «боевой» режим.
Включая 10-е плечо, умножать на 10 нужно не только доходность, но и другие показатели. А значит просадка становится равна 41%. Прибавьте к этому увеличенные риски на проскальзывание и получите гарантированно сливную ТС. И все это при условии, что поза никогда не переносится через ночь. В противном случае все произойдет гораздо быстрее и печальнее.
Я предупредил, а на грабли Вы уж сами наступайте, если есть большое желание.