SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. polarsolar
Ишимоку хак
- 16 августа 2015, 21:16
- |
Пост больше для себя, как памятка...
Хосода конечно крутой чел и то что он придумал, тоже. Однако, с учетом текущей структуры (глобальная коррекция с ахтунга 2007 года) у меня не получалось использовать этот индикатор системно, только в качестве вспомогательно-обзорного. Надо было что-то делать...
Основная претензия была в том, что было много ложных и нечетких сигналов, а наиболее сильные — кресты, три линии, отрабатывали моментально не давая шанса встать от линии.Т.е. уже только по факту движения был видно, что да, можно было встать на пробой линии. Сам создатель, особо обращал внимание на подтверждающие свечные сигналы. Разбираюсь я в них не особо, поэтому использовал MFI Билла Вильямса и паттерны Ларри (они же Price Action наоброт — формации одни и те же). Однако даже это не особо помогало упорядочить правила, все время были какие-то исключения. Надо было что-то делать...
Отчасти могло помочь наблюдение за динамикой посредством ADX/DMI на быстром и медленном периодах, но там тоже все не так однозначно. Снижение динамики может быть как коррекцией, в которой можно сесть и проехать, так и приседанием перед финальным выносом с набором скорости и последующей «ступенькой» на смену направления.
Уже лучше, но все равно не то, нужен был какой то однозначный подтверждающий сигнал, который бы говорил о том, что можно например встать на пробой линии, или по тренду против коррекции от линии, или внутри коррекции от линии до линии. То есть, достаточно достоверно сообшал бы что творится. Проблема была решена, но об этом чуть позже...
Ишимоку был разработан в 30-х годах и с тех пор, многое что изменилось. В том числе то, на основе чего были выбраны периоды. Ну и темп жизни благодаря технологиям вырос достаточно ощутимо. Поэтому второй частью хака был обоснованный подбор периодов для каждого тайма.
Индикатор изначально разрабатывался как недельный и хотя в году действительно 52 с копейками недели и в каждой из них 5 будних дней, далеко не все они являются рабочими. То есть реальный период меньше.
Согласно производственному календарю при пятидневной рабочей неделе, в 2015 году 247 рабочих и 118 выходных дней против теоретических 260 (52 х 5) и 104 (52 х 2). То есть около 12 дней или двух полных недель с хвостиком выпадает. Но это пол беды, распределены они в течение года неравномерно, есть как минимум 6 неполных недель + 1,5 в начале года полностью нерабочих.
Самое простое решение в данном случае:
48 это период для осевой — Сеноку Спан Б. Эта линия опеределяет долгосрочные тенденции развивающиеся за пределы периода.
Дальше все просто. Хосода использовал следующую пропорцию:
Долгосрочный ориентир — Сеноку Спан А: 48 недель — полный период, год
Среднесрочный ориентир — Киджун Сен: 24 недели — полугодие, 2 квартала
Краткосрочный ориентир — Тенкан Сен: 8 недель — 2 месяца или 2/3 квартала (так же 8 дней это чуть меньше 1,5 пятидневной недели)
Теперь задача либо перенести недельные линии на дневку либо подобрать для дневных баров/свечей, другие...
В случае если мы будем переносить недели на дневку, достаточно умножить все значения на 5 (количество дневных баров внутри недельного). Ничего криминального в этом нет, более того, из-за увеличения размера ряда повысится чувствительность и точность. Однако период или горизонт как было год, так и останется. Если торовля ведется на более коротких интервалах, то и долгосрочный период индиктора следует сократить....
Как это сделать? Опять нужны какие-то ориентиры и последовательность. Меньше года только полугодие или сезон. Весьма естественный и выраженный период зима-осень/весна-лето.
В полугодии по предыдущим грубым расчетам недель 120 дней, но так как мы округляли грубо, по полным неделям, выкидывая неполные, то можем слегка добавить, с таким расчетом, чтобы не получалось дробных при построении пропорции. Долго объяснять, но период 126 дней для полугодового горизонта, подходит идеально.
Дальше по накатаной:
Получаем:
Все достаточно логично… С учетом того что большинство среднесрока по этому горизонту имеет именно квартальные рамки, до пределов горизонта максимум, то и работать надо по среднесрочной линии Киджун с оглядкой на пробой облака и тренда Чинокой.
Все бы ничего, но плечи могут не дать пересидеть все эти шатания, даже если вход был мега правильный, да и в коррекциях приходится либо мельчить на тайме меньше, либо ждать сигнала на тайме старше относительно того на котором коррекция развивается. Поэтому нужны часовики!
Часовые таймфреймы
Возьмем два наиболее распространенных H1 и H4. Изначально, при попытке подобрать по правилу 1,5 величины того периода из которого состоит текущий, (неделя из дней, день из часов/сессий) ничего не вышло т.к. например для фонды у вас будет всего 2 полных 4х часовых бара и 8 часовых, а для форекса например и любых других активов которые торгуются практически или реально круглые сутки 4-х часовых будет уже 6 баров и 24 часовых бара соответственно.
Проблема была решена по другому — нужно просто подбирать гармоничный тайм в пределах порядка. Например для ФОРТС с продолжительностью 13 часов достаточно H4-H6 а на 24-х часовые торги нужно брать уже H6-H12. То же, с более детальными интервалами, но там уже варианты от H1 до H3.
Условно, берутся даже не часы, а сессии внутри дня. Так например на ФОРТС 10:00-14:00 (4 часа) -> 14:00 — 18:45 (4+ часа) -> 19:00 — 23:50 (4+ часа). Таким образом получается, что период из которого состоит текущий, т.е сессия — это час.
Руководствуясь всеми этими принципами, в итоге получилось следующее:
для крупного часовика
для мелкого часовика H1-H3 (тупо умножено все на 4 для большей детализации)
Вот так собственно путем нехитрых математических манипуляций появляются довольно вменяемые очертания.
Примеры:
USD/CHF — H1
Ри — H4
BRENT — D1
GOLD — W1
Решилась она тоже просто и незатейливо, при помощи индикатора который большинство обходят стороной, а именно — PSAR.
Все гениальное просто!
При правильно подобраных параметрах для каждого тайма (следует загрубить, снизить чувствительность), параболик всегда должен оставаться вне линий Ишимоку. Если он заходит между или что еще круче, пробивает обе линии догоняя цену, то подавляющем большинстве случаев и в 10 из 10, если это действительно импульс, это финал движения и надо искать точку входа в обратную сторону например на пробой линии и добавляться на всех последующих сигналах.
До тех пор пока параболик вне линий и следует под ними при движении вверх и над ними при движении вниз, можно спокойно вставать от линий по тренду до тех пор пока он не зайдет внутрь между Тенкан и Киджун. Если зашел, то не стоит ничего открывать, надо ждать встречного сигнала или уже готовиться на пробой самой дальней и мощной линии Сеноку Спан Б, она еще дальше за параболиком.
Если параболик прыгает вокруг линий, это 100% коррекция — тактика в этом случае «от линии до линии»
Вот и все котятки, на этом моя памятка завершена. Оказывается не так уж и сложно если разобраться.
Хосода конечно крутой чел и то что он придумал, тоже. Однако, с учетом текущей структуры (глобальная коррекция с ахтунга 2007 года) у меня не получалось использовать этот индикатор системно, только в качестве вспомогательно-обзорного. Надо было что-то делать...
Основная претензия была в том, что было много ложных и нечетких сигналов, а наиболее сильные — кресты, три линии, отрабатывали моментально не давая шанса встать от линии.Т.е. уже только по факту движения был видно, что да, можно было встать на пробой линии. Сам создатель, особо обращал внимание на подтверждающие свечные сигналы. Разбираюсь я в них не особо, поэтому использовал MFI Билла Вильямса и паттерны Ларри (они же Price Action наоброт — формации одни и те же). Однако даже это не особо помогало упорядочить правила, все время были какие-то исключения. Надо было что-то делать...
Отчасти могло помочь наблюдение за динамикой посредством ADX/DMI на быстром и медленном периодах, но там тоже все не так однозначно. Снижение динамики может быть как коррекцией, в которой можно сесть и проехать, так и приседанием перед финальным выносом с набором скорости и последующей «ступенькой» на смену направления.
Уже лучше, но все равно не то, нужен был какой то однозначный подтверждающий сигнал, который бы говорил о том, что можно например встать на пробой линии, или по тренду против коррекции от линии, или внутри коррекции от линии до линии. То есть, достаточно достоверно сообшал бы что творится. Проблема была решена, но об этом чуть позже...
Периоды
Ишимоку был разработан в 30-х годах и с тех пор, многое что изменилось. В том числе то, на основе чего были выбраны периоды. Ну и темп жизни благодаря технологиям вырос достаточно ощутимо. Поэтому второй частью хака был обоснованный подбор периодов для каждого тайма.
Недельный таймфрейм
Индикатор изначально разрабатывался как недельный и хотя в году действительно 52 с копейками недели и в каждой из них 5 будних дней, далеко не все они являются рабочими. То есть реальный период меньше.
Согласно производственному календарю при пятидневной рабочей неделе, в 2015 году 247 рабочих и 118 выходных дней против теоретических 260 (52 х 5) и 104 (52 х 2). То есть около 12 дней или двух полных недель с хвостиком выпадает. Но это пол беды, распределены они в течение года неравномерно, есть как минимум 6 неполных недель + 1,5 в начале года полностью нерабочих.
Самое простое решение в данном случае:
- выкинуть из расчета, полностью нерабочие недели с округлением в большую сторону (52-2=50)
- +7 дней выходных на будни, размазаных по году, объединить в недели ~1,5 и выкинуть из расчета по такому же принципу (50-2=48)
48 это период для осевой — Сеноку Спан Б. Эта линия опеределяет долгосрочные тенденции развивающиеся за пределы периода.
Дальше все просто. Хосода использовал следующую пропорцию:
- Сеноку Спан Б / 2 = Киджун
- Киджун / 3 = Тенкан
Долгосрочный ориентир — Сеноку Спан А: 48 недель — полный период, год
Среднесрочный ориентир — Киджун Сен: 24 недели — полугодие, 2 квартала
Краткосрочный ориентир — Тенкан Сен: 8 недель — 2 месяца или 2/3 квартала (так же 8 дней это чуть меньше 1,5 пятидневной недели)
Теперь задача либо перенести недельные линии на дневку либо подобрать для дневных баров/свечей, другие...
Дневной таймфрейм
В случае если мы будем переносить недели на дневку, достаточно умножить все значения на 5 (количество дневных баров внутри недельного). Ничего криминального в этом нет, более того, из-за увеличения размера ряда повысится чувствительность и точность. Однако период или горизонт как было год, так и останется. Если торовля ведется на более коротких интервалах, то и долгосрочный период индиктора следует сократить....
Как это сделать? Опять нужны какие-то ориентиры и последовательность. Меньше года только полугодие или сезон. Весьма естественный и выраженный период зима-осень/весна-лето.
В полугодии по предыдущим грубым расчетам недель 120 дней, но так как мы округляли грубо, по полным неделям, выкидывая неполные, то можем слегка добавить, с таким расчетом, чтобы не получалось дробных при построении пропорции. Долго объяснять, но период 126 дней для полугодового горизонта, подходит идеально.
Дальше по накатаной:
- Киджун: 126/2 = 63
- Тенкан: 63/3 = 21
Получаем:
- долгосрочный период (горизонт): 126 дней — полугодие / 2 квартала / 6 месяцев
- среднесрочный период 63 дня — квартал / 1/2 полугодия
- краткосрочный период 21 день — месяц / 4 недели / 1/3 квартала, так же 21 час это полторы 13 часовой сессии
Все достаточно логично… С учетом того что большинство среднесрока по этому горизонту имеет именно квартальные рамки, до пределов горизонта максимум, то и работать надо по среднесрочной линии Киджун с оглядкой на пробой облака и тренда Чинокой.
Все бы ничего, но плечи могут не дать пересидеть все эти шатания, даже если вход был мега правильный, да и в коррекциях приходится либо мельчить на тайме меньше, либо ждать сигнала на тайме старше относительно того на котором коррекция развивается. Поэтому нужны часовики!
Часовые таймфреймы
Возьмем два наиболее распространенных H1 и H4. Изначально, при попытке подобрать по правилу 1,5 величины того периода из которого состоит текущий, (неделя из дней, день из часов/сессий) ничего не вышло т.к. например для фонды у вас будет всего 2 полных 4х часовых бара и 8 часовых, а для форекса например и любых других активов которые торгуются практически или реально круглые сутки 4-х часовых будет уже 6 баров и 24 часовых бара соответственно.
Проблема была решена по другому — нужно просто подбирать гармоничный тайм в пределах порядка. Например для ФОРТС с продолжительностью 13 часов достаточно H4-H6 а на 24-х часовые торги нужно брать уже H6-H12. То же, с более детальными интервалами, но там уже варианты от H1 до H3.
Условно, берутся даже не часы, а сессии внутри дня. Так например на ФОРТС 10:00-14:00 (4 часа) -> 14:00 — 18:45 (4+ часа) -> 19:00 — 23:50 (4+ часа). Таким образом получается, что период из которого состоит текущий, т.е сессия — это час.
Руководствуясь всеми этими принципами, в итоге получилось следующее:
для крупного часовика
- 378 сессий — из расчета 3 4-х часовых сессии в сутки — 126 дней (см. выше про дневку откуда 126)
- 378 сессий — для круглосуточных торгов Азия, Европа, Америка = 24/3=H8 — те же 126 дней или полугодие.
- 186 сессий — половина долгосрока, для среднесрока на квартал
- 63 сессии — для краткосрока на месяц
для мелкого часовика H1-H3 (тупо умножено все на 4 для большей детализации)
- 1512 часов — 186 8-ми часовых сессий — горизонт квартал (можно использовать на фонде с H1 как детализированную дневку)
- 1512 часов — горизонт полугодие 126 12-ти часовых сессий (основная + вечерка)
- 1512 часов — горизонт квартал если использовать H12 на 24-х часовых торгах)
- 756 часов — среднесрок=половина долгосрока, для стандартной сессии — квартал, для круглосуточной 1,5 месяца
- 252 часа — краткосрок месяц и 2 недели соответственно
Вот так собственно путем нехитрых математических манипуляций появляются довольно вменяемые очертания.
Примеры:
USD/CHF — H1
Ри — H4
BRENT — D1
GOLD — W1
Осталась одна маленькая проблемка...
Фильтр сигналов.Решилась она тоже просто и незатейливо, при помощи индикатора который большинство обходят стороной, а именно — PSAR.
Все гениальное просто!
При правильно подобраных параметрах для каждого тайма (следует загрубить, снизить чувствительность), параболик всегда должен оставаться вне линий Ишимоку. Если он заходит между или что еще круче, пробивает обе линии догоняя цену, то подавляющем большинстве случаев и в 10 из 10, если это действительно импульс, это финал движения и надо искать точку входа в обратную сторону например на пробой линии и добавляться на всех последующих сигналах.
До тех пор пока параболик вне линий и следует под ними при движении вверх и над ними при движении вниз, можно спокойно вставать от линий по тренду до тех пор пока он не зайдет внутрь между Тенкан и Киджун. Если зашел, то не стоит ничего открывать, надо ждать встречного сигнала или уже готовиться на пробой самой дальней и мощной линии Сеноку Спан Б, она еще дальше за параболиком.
Если параболик прыгает вокруг линий, это 100% коррекция — тактика в этом случае «от линии до линии»
Вот и все котятки, на этом моя памятка завершена. Оказывается не так уж и сложно если разобраться.
теги блога Polar Solar
- 6R
- ATR
- Br
- BR-9.15
- Brent
- CB
- CL
- DLI
- DXY
- EUR USD
- forex
- GBP USD
- gc
- GOLD
- ITinvest Ай Ти Инвест
- kraken
- LKOH
- momentum
- Nikkei 225
- NKY
- oil
- quik
- RIU
- RTS
- RTSI
- RUBUSD
- RVI
- SBER
- Si
- SIU
- SiU5
- SPX500
- USD
- USD JPY
- USDRUB
- VTBR
- W1
- акции
- Биткойн
- волатильность
- вопрос
- вопрос сведущим
- ВР ММВБ
- ВТБ
- Газпром
- ГиП
- граалеведение
- Дао
- жижа
- золото
- игра
- индекс
- Ишимоку
- как ставить стопы
- квик
- криптовалюта
- Ларри Вильямс
- лчи
- ММВБ
- момент
- МТС
- мудаки
- Нефть
- Новатэк
- Норильский Никель
- опционы
- оффтоп
- памятка
- памятка для себя
- писец росту
- пример
- продать
- психология
- психология трейдинга
- пушной зверек
- разводилово
- Ри
- риск менеджмент
- РТС
- рубль
- сбербанк
- Северсталь
- СИ
- система
- сливайтесь тупаны
- среднесрок
- стоп
- суперцикл
- Сургутнетегаз ап
- ТА
- тарьтесь тупаны
- Татнефть преф
- торговые сигналы
- философия
- форекс
- ФОРТС
- фРТС
- хокку
- шеф усе пропало
- юмор
Оно мне сказало, что я уже давно всем все доказал и более в действиях по таким мотивах не нуждаюсь.
P.S.
На свои проверьте короч =))) у меня нет необходимости что-то кому-то доказывать.
Ни про входы, ни про стопы ни про что либо другое, кроме адаптации периодов и способа фильтрации сигналов сказано не было.
Откуда такие безапелляционные выводы? =)
Про слив лучше расскажите тем, кто стоит против Ишимоку ;)
Не нуждаюсь, извините.
ЗюЫю
Не существует такой средней которую бы цена не пересекла хотя бы единожды.
Нельзя указать на цену с помощью цены:) Вот тебе простое обоснование законом логики
Есть только один момент — в процессе работы автор стал лучше понимать индикатор и то, как с ним работать. Вот это может сыграть свою роль.
Правка далеко не косметическая. Попробуйте у Price Channel период изменить. Ишимоку очень близок к подобному типу индикаторов, только он более многомерный.
Менял не только параметры, но алгоритмы расчета на более корректные…