StockSharp

МЫ начали воплощать в жизнь идею о создании клуба алготрейдеров. Идея одновременно зародилась на форуме StockSharp и в этом посте

Заходите на наш форум, присоединяйтесь к нам! Цель клуба — делиться идеями для создания торговых роботов!

Сегодня отчитываются:

JPMorgan Chase & Co (0.96$) 15:00
Google (8.74$) 0:30

Оперативные результаты отчётов — в первую очередь, на ваших графиках, затем — на marketwatch.com

И так, сезон отчётностей стартовал и у многих возникают одни и теже вопросы — какие отчётности сегодня, во сколько, где смотреть?

Я решил собрать воедино все главные отчётности этой осени.

После названия компании идёт
(ожидания аналитиков по прибыли на 1 акцию) время отчётности.
Если времени нет — неизвестно когда выйдет.
AMC — After Market Close, после закрытия американского рынка
BMO — Before Market Open, до открытия американского рынка
Всё указанное время — московское.

Источник данных - earnings.com

12.10.2011
PepsiCo (1.3$)  15:00


13.10.2011
Google (8.74$)
JPMorgan Chase & Co (0.96$) 15:00
 

17.10.2011
Citigroup (0.85$) BMO
IBM (3.21$) 0:30 (уже 18.10.2011)
Wells Fargo & Co (0.72$) 16:00 


18.10.2011
Apple (7.20$) AMC
Bank of America Corp (0.19$) 15:00
Coca Cola Co (1.02$) BMO
Goldman Sachs Group Inc (0.50$) BMO
Intel Corp (0.61$) 
Johnson & Johnson (1.21$) BMO 
Yahoo! Inc (0.17$)


19.10.2011

( Читать дальше )

Законодатели Словакии отвергли фонд EFSF, вотум недоверия в правительстве.

Что будет с греками?
Alcoa + Словакия = планка завтра? :) (шутка)

Я вообще продолжаю придерживаться мнения что греков банкротить надо и чем раньше, тем лучше. Всё остальное — это оттягивание лямки. Выстрелит ведь потом, мало не покажется.


P.S. Голосование в Словакии открыло дорогу к перестановкам в правительстве, будет проведено повторное голосование по EFSF 

Alcoa Q3 profit 15c a share vs 6c a share
Alcoa Q3 revenue $6.42 bln vs $5.29 bln 

Alcoa CEO: в отличии от европейского, большинство рынков растёт
Alcoa CEO: продолжаем ожидать рост на 12% в 2011


Alcoa на постмаркете -3,5% 

Москва, 5 ноября! Набор группы. Обучение программированию торговых роботов!

Осталось 3 места

Простота языка C# и возможность его использования для решения любых задач, сделали этот язык одним из самых популярных. Во многих платформах для тестирования (WealthLab пример) и создания торговых роботов (Stock#) используется С#, поэтому курс является универсальным и не ограничивает Вас в дальнейшем применении своих знаний. Курс рассчитан на людей, до этого не имевших опыта в программировании. Прохождения курса даст Вам необходимые знания для успешного старта в области создания торговых роботов. Прохождение каждой главы будет сопровождаться решением практических задачек, а в конце курса, совместно с преподавателем, Вы создадите своего первого робота.

Информация взята


Подробная информация

На сайте сейчас дата — 8 ноября, это ошибка, поправим.
Старт группы 5 ноября — это правильная дата.

Конференция, о которой писалось здесь, здесь и здесь состоится 29 октября, в субботу.
Начало — 11:00.

Пройдёт на нашей самой лучшей бирже РТС, в самом центре Москвы.

Вход — строго по спискам, которые составляются по данным регистрации. На данный момент — уже многим более 100 человек.


Первая часть конференции посвящена особенностям построения и тестированию различных торговых систем:
1) HFT
2) Опционы
3) Долгосрочных.

Вторая часть конференции — полностью отдана софту, который все мы используем для тестированию. Его особенностям и чего нам так не хватает. Будут темы-сюрпризы, впервые будет презентован один проект.

Среди гостей (а, скорее всего, и выступающих) будут заметные личности в российском алготрейдинге. Пусть их имена будут ещё одним сюрпризом для пришедших. :)

( Читать дальше )

Сделал фикс на codeplex - http://stocksharp.codepl...changeset/changes/10282 

Для корректной работы правил в стратегии и многого остального необходимо, чтобы везде использовался тот же самый объект Order, который передал пользователь через RegisterOrder.

До этого при обновлении информации об ордере AlfaTrader создавал еще один объект Order и отправлял его пользователю. Сейчас это исправлено. Возможно, завтра протестирую новые изменения более подробно, должно работать.

Если есть желающие помочь, например, добавить поддержку опционов — обращайтесь или пишите на форум http://stocksharp.com/forum/yaf_topics17_AlfaDirect.aspx.

Всем, кто присылает баг репорты, тоже отдельное спасибо.

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )

Что?
Stock# — бесплатная программная библиотека для создания торговых роботов на .NET (язык C#), аналитических программ и МТС.
Для чего?
Stock# позволяет автоматизировать работу торговли, создавать абсолютно любые стратегии: от быстрых скальперских до продолжительных позиционных.
Удобная библиотека для написания аналитических программ, индикаторов или советников.
Чем лучше?

1. Независимая от торговых систем. Робот под одну торговую систему с минимальными изменениями переносится на другую (торговые роботы для Quik, SmartCOM, Plaza, AlfaDirect).
2. Это библиотека, а не программа. Она не накладывает никаких ограничений.
3. Возможность перенести робота на прямое подключение к шлюзу, не меняя логику.
4. Быстрая обработка стратегий. Нет синтетических секундных задержек при работе.

( Читать дальше )