торговые роботы

Ну вот и до роботов-высокочастотников  добрались...)

«Московская биржа намерена в августе 2012 г. ввести дополнительный комиссионный сбор для алгоритмических систем на фондовом рынке, рассказал представитель биржи. Для основного сектора рынка комиссия будет взиматься после 100 000 заявок в день, для сектора рынка Standard — после 2000 транзакций в день (рассчитывается совокупно со срочным рынком Forts), а на валютном — после 30 000. Комиссия будет взиматься за оказание услуг техническими центрами биржи, а ее списание будет происходить автоматически по результатам каждого торгового дня с торговых счетов участников торгов, предназначенных для уплаты возмещения и абонентской платы.
Величина нового сбора будет рассчитываться исходя из соотношения уплаченной клиентом участника торгов комиссии и количества заявок или транзакций. Таким образом, при превышении лимита будет взиматься дополнительный комиссионный сбор — около 10 коп. за заявку.
Новые комиссии прежде всего повлияют на активность «плохих роботов», написанных начинающими роботописателями, считает президент «Финама» Владислав Кочетков. Эти роботы, говорит он, большим количеством заявок перегружают серверы, не приводя к возникновению дохода, и такие роботы на первых порах есть чуть ли не у каждого третьего инвестора. Существенно на объеме сделок, совершаемых роботами, новая комиссия не отразится, скорее отсечет дилетантов, заключает Кочетков.


( Читать дальше )

Собственно в этом и  вопрос! Вопрос к алготрейдерам.
На какую доходность стоит рассчитывать алготрейдеру? +, данные, в пересчете на годовой эквивалент?
40% достаточно и вполне возможно, но первоначальный капитал должен быть наверно  за  1 лям...
Самый, самый робот — это своя реализация на каком либо языке программирования!!! Для себя выбрал С#.
Покажите, что умеет и чего добился Ваш робот?
— как проводили  тестирование? Т.е. своя реализация или что-то другое?

Для создания связки с программой QUIK в качестве отдельной задачи значится настройка Market Manager. Поиск информации об этой утилите кроме отрывочных сведений ничего конкретного не дал.

К счастью, у Wealth-lab есть специальная база знаний, в которой можно найти буквально любую информацию, правда на английском языке. Поэтому я решил перевести статью, посвященную Market Manager. Если кому-нибудь пригодится — буду рад.


( Читать дальше )

Как иллюстрация к прошлому посту про системы.

Берем трендследящую системку для фьючерсов и прогоняем на портфеле который заведомо интересен.



Не очень похоже на грааль хотя и зарабатывает, видно что шорты явно имеют другую структуру, либо это просто банальное везение.

Переносим с теми же параметрами на ФОРТС, торгуем только RI и SI, как самые ликвидные инструменты:

( Читать дальше )

В прошлый раз я рассказывал Вам, как установить программу QUIKLiveTrading для создания связи между торговым терминалом QUIK и программой для создания и тестирования торговых систем Wealth-Lab. Сразу же после установки QUIKLiveTrading Вы получите возможность получать исторические данные из терминала QUIK и работать с этими графиками в Wealth-Lab.

Сегодня На своем блоге написал большую статью о том, как можно передавать исторические данные о котировках акций и фьючерсов из торгового терминала QUIK в программу для построения и тестирования торговых стратегий Wealth-Lab.

( Читать дальше )

Адаптер QUIKLiveTrading предназначен для создания связи между программой технического анализа Wealth-Lab и информационно-торговой системой QUIK.
 
В результате создания такой связи появляется возможность полностью автоматизировать отправку торговых приказов из Wealth-Lab в QUIK.
 

 
 
Еще раз вкратце перечислю основные возможности программы QUIKLiveTrading:
 
 

• Получение исторических данных, используя API терминала QUIK (минимальный таймфрейм — 1 тик, максимальный         таймфрейм — 1 месяц);

 

( Читать дальше )

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

С некоторой задержкой публикуем информацию о выходе Новой версии библиотеки S# 4.1.1

В следующией версии добавится тестировании на свечках. До этого было тестирование только по тикам и стаканам.

Научим гидру качать свечки из финама. Можно будет онлайн подгружать данные в текстовый файл. Очень удобно для пользователей WLD и других платформ, где постоянно приходится подгружать данные.

В текущей версии ----------->

Выложил 4.1.1.

Изменения S#:

1. IndexSecurity - инструмент, для построения индексных пар (ног).
2. ContinousSecurity - непрерывный фьючерс.
3. Склейка свечек - история + реал-тайм теперь поддерживается единым образом через одну точку доступа.

( Читать дальше )

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами