риск

Где-то за пол часа до закрытия фондовой сессии в Японии, пара usd/jpy выстрелила вверх в моменте почти на 100 пунктов, это помогло nikei225 сократить потери под конец торгов,  в моменте индекс даже переместился на положительную территорию.

Был ли это  точно BOJ говорить однозначно нельзя так как нету подтвержденной информации.  Представитель Минфина Японии отказался комментировать, провело ли правительство интервенцию на валютном рынке. Если это не монетаристы BOJ то можно смело предполагать, что аппетит к риску растет.

*Перепост из блога Николая Корженевского*

из SG сегодня пришел местечковый индикатор отношения к риску.

несложно заметить, что показатель — на all-time lows. вот и как это интерпретировать? типа дальше риск продавать уже не будут? или все готовы бежать и сливать?)

 Нашёл в какой-то книге описание эксперимента: людям(читай трейдерам) предлагалась игра: Есть какой-то начальный капитал и какую-то часть от него (стоп-лосс, уровень риска, R) вы можете поставить на кон(совершить сделку). С вероятность 60% вы заработаете на размер риска (получите +R), с вероятностью 30% проиграете столько же (сорвёт стоп). Также есть экстраординарные вероятности: 5% получить десятикратный выигрыш +10R, 5% пятикратного убытка -5R. Матожидание такой игры +0,55, то есть если мы будем бесконечное число раз ставить по 1$, то в среднем будем выигрывать по 0,55$ за раз. Результат эксперимента — большинство испытуемых полностью «сливали» счёт.
Я решил замоделировать эту игру на МатЛабе со следующими параметрами: начальный капитал — 1$, играет 1000 человек (чтобы набрать достаточно данных для статистики), каждый совершает по 100 сделок по правилам игры, размер риска определяется в процентах от капитала в самом начале игры (позже эта доля не меняется). Результат каждой сделки определяется генератором случайных чисел с заданными вероятностями.

( Читать дальше )

Довелось мне прочитать книгу «Одураченные случайностью. Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни», автор  Нассим Николас Талеб. И что-то сдвинулось в моей голове относительно понимания как устроен этот мир. О чём эта книга?
 Во-первых, можно ли на рынке сделать много денег имея маленький первоначальный счёт? Легко, например, покупаем опционы (колл-пут неважно) за несколько дней до экспирации, и если угадываем с движением, то они вырастут минимум в 5 раз, а то и в 10. Допустим депо=10 000 р., экспирация раз в месяц. Если нам каждый раз будет везти, то через год на счету будет порядка 100 млрд. руб. Возможно ли это? И где тут подвох? Каждый из вас сразу ответит, что почти невозможно каждый месяц угадывать. Да, вероятность очень мала. Но возьмём сто лет истории, и десятки тысяч трейдеров, пытающихся это воплотить в жизнь. Это как лотерея, кому-то да повезёт! Но речь не о тех, у кого получилось. Человеческий мозг так устроен, что мы будем видеть одного из миллионов, кто заработал огромное сосотяние на высокорисковых операциях с опционами, и не заметим остальные 999 999 человек, потерявших ВСЁ. И тут возникает вопрос, всегда ли успех — это результат труда, таланта, каких-то личных качеств? Или может просто некоторая степень везенья, немного удачи? И кого считать более успешным трейдером: того кто делает 1000% годовых, принимая огромные риски, или же того, кто смог пересидеть глобальный кризис, но зарабатывает по 20% в год? Ответ неоднозначный…

( Читать дальше )

Можете пожалуйста рассчитать какие лучше стопы ставить на Crude Oil с аккаунтом на $10k. Я понимаю много зависит от маркета но у меня получились стопы не больше 30п $300 в принципе 3% от депозита если следовать рм и мм то можно выдержать и очень хорошо заработать

Сегодня торги проходят спокойно, без существенных изменений. Индекс РТС, к середине дня прибавляет 0,6%. И вероятнее всего, до конца торгов, не стоит ожидать существенных движений по рынку, ввиду того, что сегодня американские площадки не работают.

Если разделить наш рынок (РТС), на две составляющие, фактор сырьевой и фактор фондовый. Индикаторами, по которым выступают цены на нефть и американский рынок акций. То, можно констатировать то, что по части именно фондового фактора. Наш рынок, полностью, восстановил потери, после падения прошлой недели. А небольшое отставание от американских площадок, которые лишь, немного ниже от своих пиков, связано с сырьевым фактором, поскольку нефть не полностью отыграла падение.


( Читать дальше )

Мысли ( аксиомы)  о
— размере депозита;
— работать или торговать:
— извините, суета все это, можете даже не напрягаться.

Итак
только 10% не проигрывают, но бытует мнение, что за вычетом расходов на трейдинг, ВЫИГРЫВАЕТ только 5%.

Общеизвестно, что стабильные ежегодные результаты 30% годовых  супер супер и таких единицы — это главная мысль на которой строятся мои рассуждения.

Если ваше ожидание результата другое, то вы уверенно превышаете риск!
Если вы превышаете риск, вы обречены, вопрос времени.

Если вы работаете и подторговываете на нажитое непосильным трудом:
  — конфликт интересов, например с работодателем;
  — это полу-профессионально;
  — и главное ваша цель врядли менее 30 % годовых.

Если вы собственик:
— вы тратя свое драгоценное время, расчитываете на отдачу адекватную вашему бизнесу;
— рано или поздно трейдинг убьет ваш бизнес, в результате вы выберете, что то одно.

( Читать дальше )

Господа!!! Родной брат решил доверить мне в управление 100тыр ))) сроком до ИЮНЯ 2011.
Хочу провести эксперимент составив портфель из бумаг 2-10 эшелонов с максимально возможными апсайдами. Сумма смешная, все риски принимаю на себя. В случае слива депо, просто его возмещю)))
Какие посоветуете варианты???

14:28. Русгидро

• Потенциал роста 45%
• Сейчас существует огромная разница между рыночными тарифами и регулируемыми.
• По мере либерализации рынка, акции будут расти
• Дисконт к аналогам GEM составляет 61%
• Основной риск = цены на аукционе мощности, который состоится в этом году
• Риск = цена, по которой активы Русгидро будут переданы Интеррао

Альфа