результат

Ранее выпускал ряд постов, в которых говорил об идее в компании ДВМП, а также о том, как я ее оцениваю. Сегодня вышел операционный и финансовый отчет по МСФО за 2023. Самое время разобраться со справедливой оценкой.

Начнем с операционного отчета:

По всем метрикам видим темп роста на уровне рынка или даже немного выше. В 2024 по мнению публичных экспертов рост рынка контейнерных перевозок также будет в районе 10-15%, далее рынок останется также растущим, но темпы снизятся до 5-7%.

Роста удалось достичь за счет планомерного инвестирования полученной прибыли в активы. Как во флот, так и в подвижной состав и контейнеры.

💵Доход за прошедшую неделю 15.04 — 20.04: +$415,84 (+2,08%)

👉Доход с начала месяца Апрель: +$1 297,41 (+6,49%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 975,33 (+24,87%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$38 256,29 (+247,95%)

▶️Баланс $25 243,62 / Эквити $21 598,45

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии.

Я не верю в судьбу и считаю Мир весьма хаотичным. А вот наши действия, как раз его упорядочивают и делают более удобоваримым — предсказуемым. Но в это мире «упорядоченного хаоса», встречаются интересные совпадения.

В этом посте получилось отразить одновременно два:
✅ моя портфельная стратегия ABTRUST представлена на сервисе Тинькофф Инвестиции и начала свою работу точно тогда же, когда стартовала на COMON алгоритмическая стратегия ABIGTRUST, о которой я написал вначале недели. Интересно, что это действительно совпадение, так как запуск стратегии на Тинькофф зависел от того, как администрация банка ее одобрит. Одобрили в тот день, когда стартовал ABIGTRUST
✅ второе совпадение — близко к нумерологии — всё на скриншоте: 13.04.2023 — старт стратегии, 13 апреля 2024 — доходность 23,33% 😁 Не много ли троек?! 😁 А буквально неделей ранее, я публиковал скриншот, где были одни двойки — 22,22% 😁 Как бы там ни было, и какие звезды сошлись, но стратегия показала запланированные 20%, указанные в описании, и даже чуть больше.

💵Доход за прошедшую неделю 08.04 — 12.04: +$453,72 (+2,27%)

👉Доход с начала месяца Апрель: +$891,04 (+4,46%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 568,96 (+22,84%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$37 849,92 (+245,92%)

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

Индикатор открытых позиций:

☝🏻Исходя из того, что «толпа» на рынке обычно не зарабатывает, мы выбираем направление своих сделок против «большинства».

👉🏻В данный момент можно искать точки входа по инструментам:

NZDUSD — sell, целевая отметка 0.6027
USDJPY — buy, целевая отметка 149.45 (достигнута)
USDCAD — buy, целевая отметка 1.3610
XAUUSD — buy, целевая отметка 2215.46 (достигнута)
AUDCAD — buy, целевая отметка 0.8968 (достигнута)
AUDJPY — buy, целевая отметка 99.22 (достигнута)
AUDNZD — buy, целевая отметка 1.0950
CADJPY — buy, целевая отметка 111.37 (достигнута)
EURCAD — buy, целевая отметка 1.4761
EURCHF — buy, целевая отметка 0.9890
EURJPY — buy, целевая отметка 162.85 (достигнута)
GBPCAD — buy, целевая отметка 1.7185
GBPCHF — buy, целевая отметка 1.1526
GBPJPY — buy, целевая отметка 190.93 (достигнута)

Как правильно использовать эти данные в торговле - в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

💵Доход за прошедшую неделю 01.04 — 05.04: +$420,13 (+2,1%)

👉Доход с начала 2024 года: +$4 116,74 (+20,58%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022):+$37 397,70 (+243,66%)

▶️Баланс $24 385,03 / Эквити $23 980,21

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

⬇️ От приветственных слов переходим к достигнутым за месяц результатам ⬇️

🔥 Мой инвестиционный портфель увеличился на 110,5 тыс. руб. (+12,3%)
💰 Суммарные пополнения брокерского счета и ИИС составили 29 тыс. рублей
🚀 Прибыль от владения активами за рассматриваемый период — 81,5 тыс. руб. или 9,1% от суммы, имеющейся на счете в данный момент.
💼 За то же время индекс Московской биржи прибавил лишь 3,6%

✏️ В очередной раз я вынужден констатировать, что любые финансово-экономические события — будь то выход годовых отчетов, завершение долгожданной редомициляции или даже рекомендация итоговых дивидендов — в плане возможностей оказания реального влияния на отечественный фондовый рынок есть ничто перед лицом геополитических пожарищ, ежедневно вспыхивающих с новой силой в различных частях нашего маленького земного шарика.