прогнозирование

Дорогие друзья!

может быть среди смартлабовцев найдутся те, кто пользуется и разбирается в этом вопросе.

Какие из перечисленных средств (а может и что-то другое) посоветуете для анализа данных и прогнозирования?

Чем они друг от друга отличаются, какой для чего лучше использовать, какой проще в использовании? 

R, Matlab, Julia, Python, Eviews, Stata, SAS, SQL

Спасибо!

Вчера я писал первую часть про книгу Филипа Тетлока «SUPERFORECASTING». Но там так много идей, что за один присест не успел осилить.

Итак, вот методика суперпрогнозирования:

1️⃣Расчлени вопрос на компоненты — более простые вопросы
2️⃣Отдели известное от неизвестного
3️⃣Подвергнуть каждое допущение тщательному исследованию
4️⃣Взглянуть на вопрос снаружи и в сравнении
5️⃣Переключиться на взгляд изнутри
6️⃣Обновляй прогноз, когда выходят новые факты (см. ниже Теорему Байеса)


👉Чтобы хорошо прогнозировать, надо саморавиваться.
👉Чтобы развиваться, надо делать обратную связь
👉Обратная связь возможна только если вы четко однозначно формулируете прогноз и используете четкие даты, чтобы не подменить прогноз задним числом (распространенная ловушка)

👉Можно повысить точность, если после прогноза предположить, что он неверен, и попытаться подумать о причинах и снова сформулировать новый прогноз. Точность повышается почти также, как если 2 суперпрогнозист подумал над проблемой и дал прогноз.
👉Значит при прогнозировании важно уметь отстраняться от самих себя
👉Сделав прогноз, ищите доказательства противоположного
👉«зрение стрекозы»: Широкий взгляд на проблему формируется через синтез: взгляд снаружи, взгляд изнутри, альтернативный взгляд.
👉Ключ к успеху: Необходимо подвергать сомнению базовые эмоционально заряженные оценки.

Сегодня хочу порассуждать о том, случайно ли поведение цены и можно ли его предсказать?

Для начала скажу, что это сугубо мое мнение, которое возможно натолкнет вас на интересные мысли. Я не какой-то гуру, просто делюсь мыслями и хочу получить в ответ здравую реакцию согласия/не согласия со мной и полезные для всех нас комментарии :)

И так: недавно я начал познавать алготрейдинг, присоединился к разным чатам, пообщался с людьми, почитал умные книги и заметил одну закономерность. Достаточное количество алготрейдеров относятся к цене как к случайному процессу и строят роботов отталкиваясь от этого. В пример часто приводятся графики цены и случайно сгенерированные графики, а главный аргумент состоит в том, что они похожи (график похож на график действительно). Меня немного поразил и натолкнул на написание этого поста момент, когда один алготрейдер мне начал яро доказывать, что цена случайна.

Моя позиция по этому вопросу такая: случайных процессов не бывает. Все имеет причину и следствие. Процессы, которые кажутся случайными на деле имеют либо много элементов, которые оказывают на них влияние, что осложняет прогнозирование, либо мы просто не понимаем всех элементов и из-за этого думаем, что процесс случаен.

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.

2) Без наличия вью торговать опционы самообман.

Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:

Формула. Универсальные законы успеха» Альберт-Ласло Барабаши