объем

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.


На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

И вообще интересно, кто что думает об открытии завтра?

156900 сейчас самая востребованая цена по сделкам. 162 пока не пускают выше и меня это настораживает. Пока нет ощущения хороших покупок .
Над покупками буду думать когда закрепятся выше 165. Продажи буду искать если завтра пойдту ниже 156 при откатах.
 
 

Взываю к дискуссии по объёму.

Методы определения рабочего объёма. Увеличение/уменьшение рабочего сайза.

На мой взгляд это очень важный аспект в торговле.

Я поступаю следующим образом: делю депозит на 3 части и захожу последовательно по одной части.  Так вот стоит дилемма: когда, как, пересматривать рабочий объём по мере роста/падения депо?

Вот ответьте, друзья — можно ли по распределению объемов на уровнях сделать какие-либо выводы о том что делают крупные игроки — набирают шорт или набирают лонг? Такая информация конечно дорого стоит, но всё же. Я заметил три варианта поведения объёмов на важных уровнях — первое это рост объёма в небольшом диапазоне перед уровнем (по моим предположениям предвещающее отскок), второе это набор объёма строго на уровне (как было перед падением по Газпрому и Сберу — потом последовал полёт вниз), еще остаётся набор объёма за уровнем (после прохода). Пока не смог найти нормальное применение этим данным. Подскажите есть ли смысл на это вообще заморачиваться?

199900 — такова цена была сегодня прямо с утра 4245 лот на октрытии. 
Резкий скчок вниз, немного вернулись но прокол был не велик до 200200. 
Терпимо, снизились до 198000 — неплохо, но и не доширак. 
 

• Дошли руки уже и до нефти. Смотрю Бренд, а там по недеклалированным тикам по 500- 800 лотов проходит. Танкерами грубоговоря торгуют при чем в открытую. 
• Коллеги не подскажите на какой еще бирже нефть объемно торгуют ? 
• Есть одна идейка как покорить нефтеной рынок. 

 

112/48  112/47 несколько танкеров вошло!!!

Мы всегда обо всем узнаем последние, так уж распостраняется информация. Даже во время интернет технологий. 
 

• Продавал лишь потому, что по локальному сильно били и обычно так тормозят быков.
• Шортил второй раз — на графике там видно будет где, по б\у закрыли . 
• При чем в рейтинге все продавали и некоторые в минуту разницы заходили. 
• Ри -тоже пошел спать  до 196500, но без меня. 
• Виноват сам — полез в открытие амеров.