мтс

Event-Driven Ideas
·         Buy MTS [BUY; TP$22.8] and Vimpelcom [BUY; TP$14.0] ahead of FY11 results. We anticipate strong results for MTS today and Vimpelcom tomorrow thanks to lower selling expenses driven by reduced subscriber acquisition activity and an increasing share of VAS in mobile revenues.
·         Buy Sollers [U/R] following strong February car sales statistics. Figures released late on 11 March showed that Sollers continued to outperform its Russian peers last month, which we think will be supportive for the stock. We caution, however, that the stock is high beta and therefore may be hit hard if market sentiment worsens in the post-election environment.
Spread-Driven Ideas
·         Buy Magnit locals and sell ADRs. The discount of MGNT locals to DRs has widened to 18.1%, compared to its 1-year average of 10.3%. This discount should narrow in the short term as the two local trading lines merge following the recent SPO, and over the longer term as the CSD is established and as the 25% cap on DRs is lifted.
·         Buy Dorogobuzh prefs ahead of dividend record date. DGBZP is currently trading at a premium to the ordinary shares as dividend expectations have risen following strong 9M11 results and parent company Acron’s sizable interim dividends. We consider the trade to be risky, but expect a dividend yield of 13% (see our note from 24 January, “Second-tier dividends: Reaping a lucrative harvest” for further details). 

Собственно сабж. И если не сложно будет, то дайте в комментах : -почему не используете (если рассматривали ранее как вариант) -Если используете , то с какой платформой в связке. -Встречались ли с проблемами при портировании робота к примеру с smarta на квик -прочеее. Заранее всем спасибо. <br> <b>update</b> можно добавить плюсы, чтобы на главную вытащить? Хочу максимально репрезентативную выборку получить.

В-общем, сижу тут, тестю системки долгими зимними вечерами.
 
Хочется хорошую… чтобы прибыль давала.
А все сливают, да сливают.
 
Вот как замечательно сливает. Главное уверенно...:
 
Т.е. система-то хорошая получается?
Меняем в условиях Buy на Short, Sell на Cover. И получаем... 

 
Блин, «янаверноеневыдержу» :)
Перевернутая МТС на Газпроме начиная с 01.01.2011. Без плечей.

Тут начал писать на WL сначала с помощью Wizard, ну а потом и просто кодом. И как итог большинство, а точнее все (просто на разных тф, на разных инструментах) роботы (скрипты, как почему то в WL они называются) прибыльны и довольно стабильны.
Количество протестированных на MQL4 для MetaTrader4 (Forex) роботов более 2-3 сотен штук. Практически ни один не оказался сколько-нибудь пригодным для торговли в реале. Все сливали или очень колбасило эквити вверх — вниз.
А тут прямо отдушина (я про Фортс и WL), как ни робот, так прибыльный.
И естественно рождается вопрос. ЧЕ НЕ ТАК? неожиданный и довольно обидный вопрос. В таком случае нужно бы спрашивать «Кто мне даст мильон до конца недели под 10% в день? Я отдам, верняк ребята.» 
Еще подкрепляет тот факт, что здесь периодически выкладывают тесты по типу «я тут от влияния погоды советника написал. Типа если завтра теплее чем сегодня, то с открытия выкупаю, если ниже, продаю. и что думаете? Всего лишь 15000% процентов в месяц. Я растроен».

( Читать дальше )

У меня например в декабре был самый большой дродаун по портфелю МТС с 2008, в январе по нолям. Интересно это временно или изменения носят перманентный характер.

Татнфт 3ао — имеется продавец, показывающийся исключительно во второй половине торгов. Предполагаю высокую вероятность непропускания бумаги выше ее текущих локальных хаев.
 
ЛСР — предполагаю близкий хай котировок.
 
ИркЭнерго — четко обозначен хай котировок.
 
ПИК — давление продавцов, как всегда, появилось на хае котировок и три дня давило. Посмотрим, что будет дальше.

( Читать дальше )

Русал РДР — впервые с 20.12.11 предложение стало преобладать над спросом. Если предложение усилится или хотя бы сохранит превосходство, то это будет тревожным сигналом. На текущий момент назревает разворот. Хотя и вероятен еще максимум 1 выброс вверх.

 
Фармстанд — резкий рост спроса 17.01 в конце торгов вылился в рост спроса до 3500 лотов 18.01.
 
Аптеки36и6 — предполагаю движение вниз.  Предложение в 80 000 лотов — выглядит неплохо. Возможна разводка, но в любом случае вниз прокол должен быть.
 

МТС — markstream.ru/comment/345 
ТМК — markstream.ru/comment/342 

МТС — начинает проходить большой объем. Предположительно верхушка близка. Последней каплей в росте будет рост предложения.
 
Разгуляй — предполагаю движение вверх на фоне сильного спроса.
 
Распадская — предполагаю окончание роста и уход вбок, либо вниз. Как обычно — повышенный объем и большое предложение после роста.
 
ТМК — окончание роста — как минимум боковик.
 
ЧеркизГ — предполагаю начало раздачи куклом акций вновь прибывшим.
 


( Читать дальше )

Коллеги, а кто нибудь использовал в конкурсе не HFT роботов? Хотелось бы глянуть результаты

Работа по созданию S# Studio идет полным ходом.

Дизайн первого варианта Студии будет лаконичным, максимальное внимание уделяется уникальным возможностям S# и внутренней начинке.

Сейчас мы хотим вам показать примеры того, как можно будет отображать график эквити в S# Studio.
Объединив всё то лучшее, что есть в других программах, мы оставляем пользователям выбор — какое конкретное отображение использовать при каких моментах тестирования.


Вариант 1.



Данный график прекрасно позволяет понять, как изменялась эквити портфеля и при этом какой капитал использовался в сделках.
Возможно вам стоит где-то увеличить плечо, а где-то уменьшить?
Всё это вы сможете визуально оценить по данному графику.


Вариант 2.


Не секрет, что для многих управляющих мерилом является базовый актив — S&P 500 для систем, торгующих на западных площадках и RTS для российских систем.
Именно данный график позволит чётко понимать кто есть кто — и стоит ли вкладывать деньги и дальше в систему, или лучше осуществить обычный Buy and Hold?

Вариант 3.

Стандартный график эквити, знакомый вам по многим пакетам (Wealth-Lab и другие).
Чётко видно на каких этапах были просадки по лонгам \ шортам, где система отработала на отлично.

Единственное отличие от других систем — мы всё объединили на одном графике. Ведь просадка неотделима от доходности.



Как видите, все графики полезны и каждый из них может помочь вам оценить систему на том или ином этапе тестирования.


Что дальше, что ещё может дать вам S# Studio?
Об этом вы узнаете в следующих постах.
Мы уверены, это будет лучшим продуктом на рынке! Оставайтесь с нами!