мосбиржа

Российский фондовый рынок в апреле продолжил обновлять максимумы с 2022 года, а по итогам месяца прибавляет около 4,2% по индексу Мосбиржи и 5,5% по индексу РТС. Индикаторы в период корпоративных отчетностей, дивидендного сезона и более крепкого рубля подошли к уровням 3500 и 1200 пунктов соответственно, у которых участники зафиксировали прибыль по некоторым эмитентам в том числе после объявления о высоких дивидендах. Так, о выплатах с максимальной на данный момент в этом сезоне доходностью объявили МТС (11,3%), НЛМК (11%) и Сбербанк (10,7%). МТС-Банк провел IPO на Мосбирже, которое стало рекордным по спросу и числу заявок инвесторов. В лидерах роста индекса Мосбиржи по итогам месяца при этом оказался РУСАЛ (+30,2%), который подскочил вместе с ценами на алюминий, несмотря на ужесточение западных санкций против российских алюминия, меди и никеля. Власти РФ проявили готовность поддержать РУСАЛ в том числе путем отмены экспортной пошлины и закупки продукции в резерв. Хуже рынка в апреле чувствовал себя Новатэк (-6%) из-за рисков введения санкций Евросоюза на поставки российского СПГ.

( Читать дальше )

💡Новая идея

Открываем парную идею: Long #SBER и Short #MOEX

1️⃣Long Сбер

Текущая цена ₽310
Целевой ориентир ₽331

2️⃣Short Мосбиржа

Текущая цена ₽229
Целевой ориентир ₽216

📌В данный момент наблюдается отклонение статического спрэда в акциях Мосбиржи относительно Сбера. Спрэд Мосбиржа/Сбербанк находится на границе 2-х стандартных отклонений от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 2 раза, после чего Сбер показывал опережающую динамику относительно акций Мосбиржи.

🤚С фундаментальной точки зрения высокий уровень процентных ставок уже отражен в цене акций Мосбиржи. Ее акции торгуются по P/E=8,4x с P/E to Growth=0,3, а акции Сбера по P/E=4,4x с P/E to Growth=0,26. При этом див. доходность Сбера находится на уровне 10-11%, против 6-7% у Мосбиржи.

🗣Мнение: шорт Мосбиржи до уровня ₽216 и одновременно лонг в акциях Сбербанка, с потенциалом роста до ₽331, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.

#КИТовые_идеи

( Читать дальше )

Сегодня МТС Банк объявил об успешном завершении первичного публичного размещения (IPO).

Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.


( Читать дальше )

паттерн: (D) свеча поглощения
дата: 23.04.24
инструмент: RTSI
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 30
частота: 1.25 раз в год
без сигнала: +8.06%

В день обновления макс. с ноября 2022 г. также сформировался свечной паттерн «свеча поглощения». Статистика данного паттерна показывает, что на горизонте от 1-ой недели до 1-го месяца может наблюдаться коррекционная тенденция.

headlines Q.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

У меня есть сделки, которые я совершал в 2018 году, и до сих пор эти акции лежат в моем портфеле. И я решил посчитать их доходность не в абсолютном выражении, а дисконтируя к цене покупки. 

Вот первые 10 компаний, появившиеся в моём портфеле, и их показатели в реальном выражении с учётом инфляции:

1). Сбер, покупка по 191₽ в окт. 2018.
— Нынешняя цена 308₽, это 212,6₽ в рублях 2018 г.
— Рост цены в реальном выражении (сверх инфляции) = 2,16% годовых.
— Реальная полная доходность (сверх инфляции, с учетом див. минус налог) = 6,33% годовых.

2). Яндекс, покупка по 1823₽ в окт. 2018.
— Нынешняя цена 4130₽, это 2850₽ в рублях 2018 г.
— Рост цены в реальном выражении = 9,35% годовых.
— Дивидендов нет, так что это полная доходность.

3). Ростелеком, покупка по 70,95₽ в окт. 2018.
— Нынешняя цена 95,92₽, это 66,2₽ в рублях 2018 г.
— Рост цены в реальном выражении = -1,38% годовых.
— Реальная полная доходность с дивидендами = 2,74% годовых.

4). МТС, покупка по 271₽ в окт. 2018.
— Нынешняя цена 309₽, это 213,4₽ в рублях 2018 г.

( Читать дальше )

Собрание акционеров Мосбиржи по дивидендам объявлено не состоявшимся

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jtKltHjd4UuWVOE2aFaS5w-B-B

АО «КИФА», оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем, оценивает возможность IPO на Мосбирже в этом году. Об этом сообщил в ходе презентации компании заместитель председателя совета директоров Кайл Шостак.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит на российском рынке капитала. Оцениваем возможность выхода на IPO на Московской бирже в перспективе этого года», — сказал он.

Председатель совета директоров Сунь Тяньшу добавил, что оборот на платформе в этом году превысит 10 млрд рублей.

За 2023 год компания увеличила выручку на 75% к предыдущему году, до 5,7 млрд рублей. Торговый оборот (GMV) вырос на 76% год к году, до 6,7 млрд рублей.

www.finam.ru/publications/item/operator-torgovoy-platformy-kifa-rassmatrivaet-ipo-na-mosbirzhe-v-etom-godu-20240425-1123/

www.finam.ru/publications/item/kifa-planiruet-rost-oborota-i-vyruchki-na-etom-godu-ne-menee-chem-na-50-20240425-1128/

Сегодня в выпуске:

— Что с продажами нашей сырой нефти?
— Tesla, падение показателей в квартальном отчёте и акции +13%
— Капитализация отечественного рынка акций
— США, недвижимость, страховые-банкроты с рейтингами А, дежавю



Доброе утро, всем привет!

Божечки, опять четверг! Опять новые данные по инфляции.



( Читать дальше )

Московская биржа фиксирует рост активности юридических лиц на денежном рынке, использующих брокерское обслуживание и прямой доступ на рынок.

По итогам I квартала 2024 года количество корпоративных клиентов, совершающих через брокеров сделки репо на Московской бирже, превысило 3 100 юридических лиц – это в четыре раза больше, чем за I квартал прошлого года. Их общий объем торгов за этот период составил 19 трлн рублей, а среднедневной объем операций за год вырос в два раза, до 311 млрд рублей.

Количество участников, использующих прямой доступ на денежный рынок через депозиты с центральным контрагентом (ЦК), выросло на 20% и составило 246 компаний. Общий объем торгов корпораций в данном сегменте увеличился на 15% и составил 6 трлн рублей (среднедневной объем торгов – 98 млрд рублей).

Доступ к инструментам денежного рынка Московской биржи имеют российские компании из финансового сектора, обрабатывающей промышленности, торговли, электроэнергетики, нефтегазовой, добывающей промышленности и других секторов экономики.

( Читать дальше )

В Инвестпалате не считают, что отказ Clearstream в поддержке выкупа заблокированных бумаг негативно повлияет на процесс обмена — ТАСС со ссылкой на представителя брокера

tass.ru/ekonomika/20636325