Постов с тегом "колл": 67

колл


Пойдёт ли Лукойл ещё выше?

    • 30 января 2018, 13:56
    • |
    • shprots
  • Еще
Рассматриваю вариант движения вверх по лукойлу еще рублей на 200-300. Или выше.
А привлекло меня, помимо фундаментально привлекательности, вот что.

Первое. Бумага находится около горячо мной любимой 21 ЕМА на дневном графике. Возле которой часто бывают остановки — боковички.

Лукойл будет расти

Второе. Любопытный факт — это необычно большой открытый интерес по коллам. При этом я сам продал несколько колов в районе теор.цены. И меня внезапно сожрали с какой-то необычной нервозностью :)

Профиль рынка Лукойл

( Читать дальше )

Синтетика в опционах.

    • 18 октября 2017, 17:23
    • |
    • abc45
  • Еще

 

 

         +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция
         -1 БА = продажа 1 базового актива = медвежья позиция

         +1 колл = одновременно +1 БА и +1 пут = покупается синтетический колл

         -1 колл = одновременно -1 БА и -1 пут = продаётся синтетический колл

         +1 пут = одновременно +1 колл и -1 БА =



( Читать дальше )

Хамелеон-Опцион. Опционы с дорожной картой. United Continental, IBM, BankofAmerica

Торговать опционами по дорожной карте, так же просто как торговать акциями.

Хамелеон-Опцион. Опционы с дорожной картой. United Continental, IBM, BankofAmerica

Тем кто осуществил наш план, вчера купили опционы BankofAmerica  с исполнением 28 июля: PUT страйк 23 по цене 10 центов, и CALL страйк 24.50 по цене 12 центов (стрэнгл 22 цента). Смотря в какую сторону пойдет цена (нам здесь не важно), сделки будут закрыты при достижении цены любым опционом 50-60 центов.
Ожидание прибыли более 90-100%.

Из всех сегодня опционов покажу два, правда не самых прибыльных (инфу об опционах с доходностью 90-120% и более дешевые оставим для тех, кому нужнее).

(UAL) United Continental Holdings, Inc. — отчитались лучше ожиданий, но откроется сегодня на $76
После открытия покупаем стрэнгл (и пут и колл).  Отступаем от центрального страйка на $2 Покупаем опционы с исполнением 4 августа. И пут и колл будут стоить примерно по 80 центов. Ожидаемая  прибыль 20-25%.

(IBM) International Business Machines Corporation — тоже отчиталась вчера вечером лучше, чем ожидалось, но откроется ниже цены закрытия примерно на $149-150.

( Читать дальше )

КУПЛЮ КОЛЫ декабрь 2017 Si70000BL7 30шт (контрактов) по теоретической цене 900 рублей за контракт,цена в стакане.КУПЛЮ!!! Налетай-Покупай!!!

КУПЛЮ КОЛЫ декабрь 2017 Si70000BL7 30шт (контрактов) по теоретической цене 900 рублей за контракт, цена в стакане.КУПЛЮ!!!
Налетай-Покупай!!!
КУПЛЮ КОЛЫ декабрь 2017 Si70000BL7 30шт (контрактов) по теоретической цене 900 рублей за контракт,цена в стакане.КУПЛЮ!!! Налетай-Покупай!!!




Хеджирование проданного края

    • 22 декабря 2016, 17:29
    • |
    • Rustem
  • Еще

Многие продавцы опционов попали на росте базового актива (фьючерса на индекс РТС) в прошлую экспирацию. Кто роллировал на следующий страйк, попадал,  т.к. цена росла и пробивала страйк за страйком (107 500 >110 000 > 112 500 > 115 000).

У меня в этот момент были проданы коллы, страйк 110 000, 12 контрактов. 

 

---------------------------------------

Для себя выявил такую последовательность хеджирования.

Проданы коллы, в моем примере страйк 110 000, в количестве 12 контрактов.

Цена подошла к моему страйку, откупаю проданные путы и покупаю на все фьючерсы (у меня получилось 8 контрактов).

При росте цены на 1000 пунктов ( до 111 000) выравниваю соотношение опционов и фьючерсов (откупаю 4 контракта по опционам, получается 8 на 8).

При дальнейшем росте, оставляю это же соотношение до экспирации.

 

Если цена базового актива падает, а у нас в этот момент куплены фьючерсы, то выход для себя определил 1000 п. ( т.е. при падении цены до 109 000, я закрываю позиции по фьючерсам).



( Читать дальше )

Трилогия. Часть 1. Трейдинг без астрологии.

На этом портале собрались трейдеры всех мастей и уровней развития, которым малоинтересно читать астропрогнозы, даже исключительно по финансовым рынкам. Таким как вы… посвящается эта первая, фундаментальная часть трилогии.

Нетерпеливым сообщаю, что прочие две части также незатейливо просты. Их кодовые названия не изобилуют верхом интеллекта.
Трилогия. Часть 2. Астрология без трейдинга.
Трилогия. Часть 3. Трейдинг + Астрология = братья навек!

Итак, приступим. Меньше слов — больше дела. Краткость — моя сестра.

Я, как и вы, трейдер… вот уже 13-ый год подряд будет в незапамятном 2017 (год революций и переворотов).
Нет смысла городить древнюю историю моего становления трейдером, а тем паче астро-трейдера. На то я создал отдельную рубрику «Воспоминания биржевого астролога». А сегодня общаемся на тему чистого трейдинга. И я готов поделится знаниями на этом беспощадном поприще.

Мою теперешнюю любовь к опционам вы знаете. Как не полюбить то, за что платишь дорого. Любо-дорого посмотреть. И в недавнем опусе от 10.11.2016:

( Читать дальше )

Вебинар EXANTE: Фундаментальные навыки торговли биржевыми опционами

    • 11 октября 2016, 13:14
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Хотите разобраться в основах торговли одним из самых сложных, но высокодоходных инструментов, опционом? Тогда участвуйте в вебинаре EXANTE уже завтра, 12 октября, в 18:00! 

Вебинар проведет менеджер по работе с клиентами EXANTE Рудольф Медведев. Получив высшее образование по специальности бизнес-администрирование, Рудольф уже 7 лет профессионально занимается трейдингом. Во время вебинара он поделится своими торговыми стратегиями, которые успел разработать и успешно применить за время работы на фондовом рынке. 

Вебинар EXANTE: Фундаментальные навыки торговли биржевыми опционами

Во время прямой трансляции вы узнаете: 

– что такое опцион, из чего он состоит, из чего складывается риск и доходность,
– в чем заключается сложность данного вида трейдинга,
– как ведется продажа и покупка различных видов опционов (колл, пут),
– какие существуют основные опционные стратегии и как их правильно применять,
– в чем преимущества опционов перед другими базовыми активами.

Регистрируйтесь на вебинар сегодня, чтобы ничего не пропустить. Для этого нажмите на кнопку ниже: 
                   Вебинар EXANTE: Фундаментальные навыки торговли биржевыми опционами

Запись вебинара можно посмотреть на нашем канале на YouTube.


Насколько дорого/дешево обходятся ошибки астролога?

Каждому человеку свойственно ошибаться. И астрологи — тоже люди. Но зададимся вопросом — какова цена каждой ошибки, и можно ли это оптимизировать? Для начала расскажу историю, которая случилась с моей бесплатной рассылкой на 500 халявных подписчиков в 2011 году.
Насколько дорого/дешево обходятся ошибки астролога?
Раз за разом мои экспертные мнения и прогнозы становились все отчетливей и краше. Сам удивлялся, насколько слушается моих воззрений и чуйки — неведомая рука рынка. Только спрогнозирую бурный рост нефти — вот он вам, нате, пожалуйста. Только задамся вопросом тихо, но вслух — доколе золоту расти — оно стремглав падает. И народу нравится, и мне лавры искусствоведа футурологии. Народ попривык к волшебной палочке, многие начали сожалеть, что не подписались на рассылку полгода ранее, и стремясь наверстать упущенное — стремглав скупали и продавали рынок только по моим намекам.

До поры до времени всем везло, и очень расслабляло. Подался этому искушению и я, и даже решил занять денег, чтобы на них блестяще заработать, а то всем прогнозы, а самому торговать на период изучения аналитики руки не доходили.

( Читать дальше )

VXX. Колловая бабочка с путами.

Купил 10 недельных 17,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,43.

Продал 20 недельных 20-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,16.

Купил 10 ) недельных 22,5-й страйк коллов на VXX (экспирация 13 Мая) за 0,08.

Цена бабочки 0,21.

И купил 2 пута 17-й страйк на VXX (экспирация 20 Мая) за 1,6.

Основная идея – встать в длинную позицию по VXX за минимальную цену. Если рост VIX продолжится, будет какую дельту продать. Более длинные путы послужат страховкой, если рост закончится и тренд развернется.

Продадим бабочки на ралли, и останемся с путами, на случай возможного разворота.

Контанго во фьючерсах на VIX намекает на то, что рост VIX, скорее всего, не закончился.
VXX. Колловая бабочка с путами.

VXX. Колловая бабочка с путами.



( Читать дальше )

Купил коллов по Сишке..

Так-с… надо бы отписать для себя: продал все фьючи СИшки и на остатки депошки купил коллы 68000 дата 15.06..
Коллы куплены по 1600р.
Некоторые заметки..
— На ту же сумму получилось купить в 3 раза больше опционов(в штуках)..
— При плавном движении фьюча скажем на 500пп, опцион дорожает слабее… т.е. профит меньше...
— При резком и быстром движении фьюча и вообще повышенной волатильности за торговую сессию опцион дорожает сильнее и дает профита больше..
— При очень сильной волатильности фьюча(более чем в 2раза), опцион в разы дает больше профита… Можно даже поймав пару удачных волатильных дней запросто полностью восстановить почти слитую депошку..

Ждем результат по лотерейному билетику...
Купил коллов по Сишке..

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн