демарк

Сначала думал написать пост о том, какая классная идея посетила и хочу ею поделиться. Но потом подумал — лучше и поразвлекаю и пользу принесу.

Преподаю трейдинг с 2010 года. Сам торгую с 2007.

Есть много чего поделиться — всей внутренней кухней российских брокеров (проработал там более 10 лет). С 2017 веду свои проекты и могу уже без цензуры и ограничений рассказывать всё как есть. Это будет развлекательная часть

Сегодня расскажу со стороны препода — есть такой тип учеников, которые думают, что их ошибки или вопросы уникальны. Например, когда изучаем Демарка, сначала воодушевляются — вау! Оказывается рынок предсказуем и очень даже теханализ работает! И побежали такие чертить тренды, проекторы, спорить в чате про квалификаторы прорыва. Ручки чешутся исполнять это уже на своих счетах.

А потом, приходят такие побитые и грустные — мол, 9 сделок в плюс, а на 10й подумал, что раз «масть пошла», дай-ка я увеличу плечи раз в 5. Результат всем понятен. И думают, что они одни такие

( Читать дальше )

t.me/tradingitsasimple

ДеМарк на минималках

Эфир,

ДеМарк на минималках 

Решил прочитать после рекомендации одного из сотрудников CQG, книга неплохая и больше подходит опытным трейдерам.

Демарк является сторонником точности и в его понимании каждая линия технического анализа на графике это результат работы алгоритма. Я бы назвал это «правильным» техническим анализом, поскольку алгоритм объективен и вы можете принимать решения как с иллюстрациями на графике, так и без них.

Автор книги описывает собственную методику анализа рынка, она не является готовым руководством к действию, но расширяет кругозор тех, кто занимается разработкой торговых систем. В основе таких разработок, вероятно, будут два метода: наблюдение за рынком и поиск закономерностей. Демарк приводит в качестве примера свой опыт:

Мои исследования показывают, что тенденция прослеживается на рынке не так часто, большую часть времени цены колеблются в пределах так называемого коридора. Обзор прошлой динамики цен показывает, что примерно 75-80% всего времени работы рынка цены на те или иные бумаги движутся в торговом коридоре. С другой стороны, 20-25% времени на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденция. Дальнейшие исследования показывают, что нисходящая тенденция развивается в 2-2.5 раза быстрее, чем восходящая.

( Читать дальше )

Коллеги, вечер добрый!

Я люблю читать, но тем не менее книги Томаса Демарка для меня тяжелы. В его идеи приходится вчитываться и пробовать применить на практике, иначе ничего не поймешь. Сегодня снова принялся перечитывать его и у нас есть шанс опробовать последовательность Демарка на индексе S&P. Эта последовательность призвана указать пункты, где тренд потерял силу и рынок готов к развороту, и является весьма оригинальным индикатором перекупленности/перепроданности.

Вот его условия для продажи:

1) Начальная стади. Начальная стадия предполагает девять и более последовательных закрытий выше соответствующих закрытий 4-мя торговыми днями ранее.

2) Точка пересечения. Это условие требует, чтобы минимум любого дня после восьмого дня начальной стадии и далее, был ниже максимума торговой сессии тремя днями (или более) ранее.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Соотношения Shanghai Composite Index к S&P 500 на уровне 2014 года:


Вертикальной линией отмечены, когда на недельном графике RSI(14) достигало уровня меньше 25.  

На месячном графике девяточка и RSI(14) = 25 — самое низкое значение за всю историю.


( Читать дальше )

на неделях на ммк продажа, позы нет, просто интересно как отыграется такой чистый сигнал



жду когда по системе и русгидро дотикает время, осталось несколько недель может и буду тарить

система



( Читать дальше )

портфель пережил благополучно падение рубля ввиду хеджа на неделях по сигналу секвенты



думаю остаться в хедже из за сигнала на продажу по нефти на неделях



( Читать дальше )