вопрос залу

Подскажите, почему большинство торгует фуч ри, а не например фуч сбера? Волатильность у них примерно одинаковая, но на ри ГО выше.
Это я к тому, что например под одно го ри можно взять с десяток сберов.

Реальный вопрос — бэктестом  можно по каждой сделке алгоритма вычислить за 4 года например максимальный средний убыток и максимальную среднюю прибыль. эти параметры можно в робота зарядить.

Вопрос — какие достоинства и недостатки есть у такого определения лосей и профитов по сравнению с классическим — стопик за лоу(вариации — n баров, n пунктов, n %), с профитом аналогично.

Более плавная эквити?

Думаю всё понятно и всё основные таймфреймы представлены ). Знак вопроса забыл.

Кто в теме подскажите, если ТС дает просадку 50% от максимального размера депозита(при этом стартовая сумма меньше не становится), то что можно сказать про такую стратегию? Кривая доходности вверх.

У меня свечи рисуются на графике каждые 200 тиков. Каким образом можно программно померить как много свечей в каком либо направлении появилось за 10 минут например?
В ТСлаб или амиброкере

Кто нибудь использует в торговле, свечи, построенные не по таймингу, а по количеству тиков?
На сколько такой подход для интрадея более интересен?

Господа, вопрос тем, кто живет только с рынка. Дала ли Вам работа на ФР территориальную и финансовую свободу или это миф?

Откуда в QUIKе минимальное значение на фьючерс 12.12 — 146720? Это что, подсказка где он будет? Или что это за ерунда?

Не первый раз встречаю что-то типа того: «Для себя я вывел правило, по которому должен прервать торговлю, если получил два подряд стоп-лосса. Эта пауза необходима для переоценки рыночного фона и адекватности своих действий. Если за этим следует третий подряд стоп-приказ, то торговлю в этот день необходимо прекратить!» (ученик Севена или он ©) см. http://smart-lab.ru/blog/87002.php.
Кто-то может прекращать торговлю после 7-го стопа, 10-й убыточной сделки и т.д. и это встречается нередко!
Насколько я понял смысл торговли – это иметь систему с небольшим статистически рассчитанным преимуществом, ну т.е. когда вход по некоему сигналу дает к примеру 52% положительных сделок. Внимание вопрос: зачем трейдеры, да и некоторые Гуры пользуются и даже советуют останавливать торговлю после серии неудач (как мне кажется в тот момент, когда вероятность положительного входа наиболее высока)? Для меня же заход по каждому сигналу принципиален, иначе будет похерена вся суть системы, которую я проверял на исторических данных, ведь по одному известному закону я пропущу как раз ту сделку, которая бы и вывела торговлю в хороший плюс. В чем я не прав? Спасибо.