активность

Появлению любого ценового графика предшествует рыночная активность. Измерять её можно по-разному: количеством заключённых сделок, количеством изменений цены, любым другим способом (как в моём случае) и даже проторгованным оборотом или объёмом. Все эти 5 вариантов я проверил и везде соблюдается одна и та же фундаментальная закономерность.

Алгоритм действий:

• загрузил тики фьючерсного контракта
• разбил их на свечи S5, S15, M1, M5, M15, H1
• в каждой свече посчитал рыночную активность
• для каждого таймфрейма взял медиану и среднее
• повторил предыдущие пункты для всех контрактов
• повторил предыдущие пункты для всех инструментов

Несущественные детали:

• только основная сессия
• только «склеенные» контракты
• только ликвидный период истории
• только самые ликвидные инструменты

Наблюдение: соотношение медиан растёт всегда быстрее соотношения таймфреймов (т.е. быстрее чем в 3, 4, 5, 3, 4 раза соответственно). Естественно, что для различных контрактов конкретные цифры иногда сильно отличаются, а вот усреднённые (по всем контрактам) результаты почти одинаковы для разных инструментов (Ri, Si, Br).

( Читать дальше )

Коллеги, не знает ли кто-нибудь случайно, где теперь Московская Биржа размещает рейтинги активности участников торгов? Ранее я легко мог находить эти рейтинги в разделах Срочный рынок, Фондовый рынок и Валютный рынок в подразделе Участники, а теперь они куда-то исчезли.

Последнюю неделю по-большинству валютных пар мы находимся в рейндже. Нет, я не открыл Америку! Её открыл Америго Веспуччи. Я лишь констатировал факт. Отсюда вывод: до выхода из рейнджа минимум активности, по крайней мере внутридневной. Используем это время с  пользой для себя и родных: ставим ёлки, покупаем подарки, пишем ненужные статьи на смартлабе.

ВНИМАНИЕ!  Данный материал не рекомендуется принимать как руководство к действию
 
Уже не в первый раз случается такая тенденция.
В вечернее время, начиная с 18-30 (МСК) и  до 20.00, а порой и до полуночи активизируются участники портала и начинают выкладывать свои мысли в виде своих рукописных трудов и по делу и просто так, лишь бы что-то написать и быть признанным. Как правило (а это уже в четвертый раз заметил) активность выше среднего, что было и вчера, позволяет на следующий день  увидеть разворот рынка.
«Разворот» в моем описании это достаточно 1,5% движения в противоположную сторону от предыдущего дня.
Мне думается такая тенденция обусловлена тем, что трейдеры, озабоченные мыслью «а куда же дальше пойдем?», начинают от безделья писать на портале. Вот вам и новый индикатор от СмартЛаба ))   Увидел кучу топиков – жди разворот рынка

Кто-то припишет данное поведение РосФондРынка Колмбусовому Дню в США, кто-то — явно ухудшающейся погоде и развитию на этом фоне осенней депрессии :)))
Однако, настоящая причина, как мне кажется в следующем...
5 октября шумно прошла вчеринка FORTS с кабарЭ «Сумасшедшая ЛоШадкО»… Не успели к концу недели остыть трубы у торгующей общественности, как...
8 октября с неменьшим энтузиазмом трейдунЫ и спеХули ломанулись «на сладкое» к Тимофею Мартынову… Поскольку сладкое кончилось только под утро воскресенья, сейчас мы видим поствечериночный синдром :)))

Фсем Удачных торгов :)))

Несмотря ни на что, топ-менеджмент корпоративных компаний остается стойким к коррекции и не изменил свои предпочтения. Инсайдеры по прежнему подкупают в ожидании роста рынка, каких-либо признаков распродаж с их стороны не наблюдается.
Я не стану приводить график SELL/BUY, потомучто практически ничего не изменилось с момента скатывания графика ниже 50. Предыдущие же графики можно посмотреть в блоге. (http://insideinvest.blogspot.com/)
Кроме всего прочего, в июне зафиксирован новый максимум обратного выкупа с рынка корпорациями своих акций. Практически до весны 2010 года компании находились в периоде ожидания начала роста рынков и вот теперь показатель вырос до $570B.