автоследование

26 февраля в 15:30 МСК на портале iLearney состоится вебинар «Как заработать на своем или на чужом успехе. Автоследование».
Если Вы хотите, чтобы инвестиции на биржевом рынке приносили прибыль, но у вас недостаточно опыта в интернет-трейдинге или нет собственных торговых идей, воспользуйтесь торговыми стратегиями опытных трейдеров. Онлайн брокер ITinvest и компания «МФД-ИнфоЦентр» представляют новую услугу «Автоследование», позволяющую инвестору получать торговые сигналы и осуществлять их автоматическое исполнение на собственном брокерском счете, а поставщикам сигналов (управляющим) услуга позволит получать ежемесячный дополнительный доход от подписчиков, вне зависимости от результата торговли.
Услуга «Автоследование» позволяет инвестору выбрать любую понравившуюся стратегию и следовать ей. Инвестор может просто наблюдать за работой управляющего, может включить на своей стороне автоматическое исполнение сигналов от выбранного управляющего и в любой момент отключиться от выбранной стратегии, сменить управляющего, отключить исполнение сделок.


( Читать дальше )

Первое интервью будет проведено совместно с порталом iLearney.ru 21 февраля 2013 г. с трейдером Zolotnick, торгующим, как видно по названию, золотом. Он расскажет о своих навыках и поделится информацией о разработанной им успешной стратегии «Gold» с месячной доходностью в 40%.



( Читать дальше )

Top 10: лидеры стратегий в EasyMANi
Уже  давно позади остался 2012 год. Что можно сказать о результатах работы стратегий наших управляющих?
 
Количественные данные о зарегистрированных участниках:

 
На сегодняшний день информация по лидерам стратегий следующая:



( Читать дальше )

Управляющий zolotnick
Уделю отдельное внимание одному из управляющих нашей системы автоследования. Свою работу с EasyMANi он начал 30 октября 2012 г. По итогам на текущий день его стратегия gold находится на лидирующих позициях с доходностью за все время, составляющей 67.15%. Торговой площадкой был выбран рынок FORTS с инструментом GD (фьючерс на золото). Побольше бы нам таких управляющих со стабильным доходом — приходите!.. :)


График доходности

Кривая доходности построена по реальным сделкам управляющего в режиме on-line.


Подробнее о стратегии:  набор позиции совершается на часовом интервале, используя свечной анализ с объемной фильтрацией, +анализ формации внутридневного линейного графика на интервале 1мин.


( Читать дальше )

Вопрос насущный: пара слов о пользе систем автоматического следования от лица сотрудницы компании 

На рынке давно уже существуют такие виды услуг как предоставление  брокерами и аналитиками прогнозов и рекомендаций – о их целесообразности вопросов не возникает, потому что масса людей пользуется этими возможностями при принятии торговых решений. Автоследование можно и, даже нужно, рассматривать как автоматизированную альтернативу этим видам услуг.  Учитывая сравнительно недавнее появление на российском рынке систем автоматического следования, очевиден факт того, что понадобится время для приобретения доверия целевой аудитории.  Автоследование в России запустили, как известно, помимо моей компании, и многие другие участники рынка: Алор, Атон, БКС, Финам, ITinvest и т.д.  О западных рынках и говорить не приходится  – данный вид сервиса уже давно и успешно там используется, например: http://covestor.com/. Моя компания  не является брокером, но мы работаем практически со всеми действующими терминалами и брокерами в России. Нами предлагается, прошу обратить внимание, именно

( Читать дальше )

Недавно публиковала пост (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91710.php), целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
 Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.  

Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.

Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.


( Читать дальше )

перепост

Анализ тиковых данных – 6 декабря 2012 г.
Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )

Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора  рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )

Резюмирую вчерашнюю Online-конференцию по системам автоследования.

Системы автоматического следования сигналам управляющих:  
часто задаваемые вопросы.


Сколько это стоит для управляющего?
 Участие управляющих бесплатное.
Из чего складывается доход управляющего, помимо заработка своей торговлей?
Управляющий получает заранее оговоренный % от прибыли, которую получает инвестор.  Возможны такие варианты, как фикс. плата за управление (но они мало распространены).
Сколько управляющие  берут за свои услуги?
Управляющий сам волен определять ставку своего вознаграждения. Выплата производиться исключительно с получаемой инвесторами прибыли. Как правило, 10-50% от прибыли на счете инвестора. Все, что выше 35%, эксперты считают не совсем корректным по отношению к инвесторам. Вознаграждение управляющих может меняться: чем больше сумма инвестиций, тем меньше уровень вознаграждения. При этом выплата производится исключительно с получаемой инвесторами прибыли.


( Читать дальше )

Друзья,
кому интересно:
завтра, в среду, с моим коллегой, будем проводить Online-конференцию на тему: «Система автоследования — ПАММ-счета на фондовом рынке?».
 
В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие ключевые темы:

• Что такое система автоматического следования?
• Как выбирать управляющих и стратегии?
• Оплата сигналов и услуг управляющих
• Опыт автоматического следования
• и другие вопросы.

Присоединяйтесь к дискуссии!
Время: c 14:00 до 16:00 МСК
Дата: 14 ноября

Ссылочка на мероприятие: www.ilearney.com/conf/sys-auto/