http://smart-lab.ru/blog/39086.php часть 3


 

ММВБ: Система анализа финансовых рынков «САФРАН 3.0»

 
Компания-заказчик: ММВБ
Сроки проекта:        сентябрь 2005 — декабрь 2009

История проекта

В 1997 Президентом Российской Академии наук академиком РАН Ю.С. Осиповым и генеральным директором ЗАО ММВБ А.В. Захаровым был подписан меморандум о сотрудничестве в области использования научных достижений РАН для развития биржевых технологий ММВБ. Во исполнение данного меморандума коллективом ученых и разработчиков под руководством академика РАН Ю.И. Журавлева и члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова совместно со специалистами ММВБ была создана Система Анализа Финансовых Рынков (САФРАН).
Основными предпосылками создания системы явились:

• наличие электронной системы биржевых торгов ММВБ, технологии которой соответствуют самым высоким мировым стандартам;
• необходимость внедрения биржевого мониторинга и надзора для обеспечения информационной прозрачности рынков и справедливого ценообразования;


• отсутствие богатой истории биржевых торгов и неразвитость рынка, что не позволило непосредственно использовать зарубежные разработки;
• наличие уникальных научных разработок в области информатики.

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/39085.php часть 2



 

Имитационное моделирование торгов: новая технология биржевых тренажеров

 
Журнал «Индикатор», №2 (42). М. 2002 год
К.В. Воронцов (ВЦ РАН), 
e-mail: [email protected]
С.Б. Пшеничников (ММВБ), 
e-mail: [email protected]
 
В  статье  представляется  биржевой  тренажер Имитрейд, разработанный в Вычислительном Центре РАН и  проходящий  опытную  эксплуатацию  на  факультете ВМиК МГУ. Проектируется совместная разработка РАН и ММВБ  учебной  торговой  системы,  позволяющей  освоить навыки  биржевых  операций  в  условиях,  максимально приближенных к реальным торгам. 
В настоящее время известно множество реализаций биржевых  симуляторов.  Их  назначение —  обучение  и привлечение  новых  участников  к  торгам  на соответствующей  биржевой  площадке,  к  брокерской компании  или  вообще  к  финансовому  рынку  как  новой сфере деятельности.


( Читать дальше )

Блуждая по интерету в поисках всемирного заговора  на рынках, жидомассонов и кукла наткнулся на интересную статью. Поскольку кукл всемогуч и всеобъемлющ все тексты привожу полностью дабы не исчезли.







( Читать дальше )

Читаю как люди борятся с тильтами своими  — частая тема тут (вот последнее — smart-lab.ru/blog/38984.php  (Бьюсь как рыба или как избежать тильта). Мысли на этот счёт — парочка.

1. Всё сущее двойственно — пустота и полнота, наличие и отсутствие. Есть деньги и нет их. Каждая сделка — минус деньги (которыми рискуешь). Минус возможность. Люди привыкли балдеть от полноты, от получения чего-то, от покупок (вещей ли акций, от входов в позиции — не важно). И они, люди эти, они думают, что если они чего-то наполнили в своём окружении — машину там новую купили или позицию открыли — они сразу счастливы будут. Может и будут (даже стопудово будут) но надолго ли? Купила блондинка машинку и об стену, об стену. Купил дурак фьючерс против тренда — и опаньки, убыток, печалька. Чего делать-то? Надо новую машинку, новую сделку. Когда вы научитесь наслаждаться пустотой и получать удовольствие, говоря «НЕТ, мне это не нужно» — не потому, что вы этого лишаетесь, страдаете от этого, что как бы не можете, а очень хочется — нет, не потому. А потому что вы наслаждаетесь пустотой. Как вы наслаждаетесь пустым пространством в квартире. А кто-то покупает бесконечное шмотьё, которое — ЛИШАЕТ его воздуха. Вот также и каждая новая сделка лишает вас воздуха, лишает вас власти. Полюбите НЕ входить в позицию. И будет вам счастье.  Пустота, как говорят, появляется там, где умирает надежда. Надежда — это ругательное слово в трейдинге. Убейте её.  И полюбите Пустоту.

А зачем же вам выходить из этого прекрасного состояния и всё таки совершать сделку? А потому что Пустота без отрицания Пустоты — это не Пустота. Пустота пустотна в отрицании всего, в том числе себя самой — и поэтому полное не-деяние  обессиливает также, как и избыточное деяние. Но в нашей цивилизации явный крен в сторону деяний, причём хаотических.

( Читать дальше )

В 1978 году Мелвид Хоган из Хьюстона описывал в‑журнале Forbes, как познакомился с инвестором, который никогда не проигрывал на фондовом рынке. Чем для нас примечательна эта случайная встреча в хьюстонском офисе инвестбанка Merrill Lynch? Ведь фондовый гений был никакой не Уоррен Баффетт, а простой техасский фермер.

Дело в том, что примитивная стратегия этого фермера по фамилии Уомак применима до сих пор, и не только в Америке. Секрет человека, чья долгосрочная прибыль от вложений в ценные бумаги составила больше 50%, в том, что он без особых усилий научился правильно интерпретировать шум, которым сопровождаются взлеты и падения фондового рынка. То есть постиг главный механизм работы рынков — не финансовый, а психологический.

Любой рынок, а уж тем более фондовый, по своей природе цикличен, так что каждые несколько лет на нем можно купить отличные бумаги по невероятно низким ценам — и каждые несколько лет можно продать их по ценам невероятно высоким. Казалось бы, для игрока самое важное при покупке — угадать момент, когда цены достигли «дна», а при продаже — когда они выросли до «потолка». Однако наш техасский фермер рассказал Хогану, что никогда не покупал по максимально низким ценам и не продавал по максимально высоким. Весь цикл настроений, через которые поочередно проходит рынок, он свел к двум точкам. Автор бестселлера «Искусство инвестирования» Джон Трейн насчитал в этом психологическом цикле 13 этапов. Трейн логическим путем пришел к тем же выводам, которые фермер Уомак сделал интуитивно. Рассуждал он так.

( Читать дальше )

Как Сулейман Керимов пережил две катастрофы, едва не стоившие ему жизни и состояния
В сентябре 2006 года CEO Morgan Stanley Джон Мак встречался на 42-м этаже небоскреба банка на Тайм-Сквер с необычным гостем. Его собеседник — российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов — почти не говорил по-английски, а в роли переводчика выступал Аллен Вайн, глава совета директоров одной из компаний Керимова Millennium Group. Вайн, за несколько месяцев до этого оставивший пост главы российского отделения глобального инвестбанка Merrill Lynch, привез нового босса в Нью-Йорк, чтобы представить его элите западного делового мира. Глава «Нафты» познакомился со многими влиятельными людьми — от основателя Microsoft Билла Гейтса до директоров ведущих инвестбанков. Но встреча с Маком, легендой Уолл-стрит, была, пожалуй, важнее других. Керимов получил ответ, которого давно ждал: Morgan Stanley завершил due diligence всех его компаний и готов представлять интересы владельца «Нафты» в масштабной покупке акций западных компаний.


( Читать дальше )

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

Профессия дейтрейдер
Дейтрейдер — это человек, который зарабатывает на жизнь, торгуя на бирже, покупая и продавая акции в течение одного торгового дня (все сделки должны быть закрыты к концу дня). Суть деятельности дейтрейдера заключается в умении правильно анализировать информацию и быстро реагировать на нее. Чем лучше вы подготовлены, тем больше денег вы сможете заработать. Залогом успешной работы дейтрейдера является освоение основ фундаментального и технического анализа, правил управления капиталом, основных аспектов психологии биржевой торговли.
Еще каких-то десять лет назад профессии дейтрейдинг не существовало. Сегодня это приносит большие деньги. Существуют две причины, по которым дневная торговля стала развиваться так стремительно и сегодня привлекает множество людей: во-первых, развитие Интернета сделало возможным торговлю акциями из любой точки мира, и, во-вторых, стоимость подключения к биржевым системам стала доступной широкому кругу.
В данный момент существует множество компаний, привлекающих к себе молодых людей для торговли акциями и только немногие из них передают средства в активное управление. Для чего фирмам предоставлять средства в активное управление? Как, правило, менеджеры фирм имеют свои стратегии трейдинга и могут обучить им квалифицированных претендентов, которые затем смогут взять на себя саму торговлю. По существу, фирмы нанимают сотрудников на комиссионной основе.
Естественно возникает вопрос: Как стать успешным дейтрейдером? Успешный дейтрейдер должен быть дисциплинированным, обладать терпением и использовать систему торговли. Становления успешного дейтрейдера процесс индивидуальный и зависит от многих факторов. Если вы новичок в торговле ценными бумагами, тогда, скорее всего, вам потребуется по крайней мере до года для того чтобы начать зарабатывать деньги на постоянной основе.
Одна из основных причин, по которой некоторые дейтрейдеры преуспевают, а другие наоборот, проваливаются, является дисциплина — или ее отсутствие. И, тем не менее, многим дейтрейдерам трудно осознать, что это слово означает на практике. Дисциплина предполагает простое определение: все сводится к выработке и соблюдению некоторых правил и следованию им несмотря ни на что. Если вы научитесь этому, у вас все получится.
Однако имейте в виду, что успех в торговле приносит не удача, а опыт, упорный труд и умение быстро принимать решения. Успешный дейтрейдер должен обладать следующими характеристиками:
* фанатичной преданностью своей работе
* дисциплиной (все его действия подчинены логике и определённым правилам)
* уверенностью в своих действиях при принятии решений
* способностью брать осознанный риск и терпеть убытки (дейтрейдеры знают, что убытки это неотъемлемая часть трейдинга, они изучают свои ошибки, чтобы в будущем не повторять их)
* способностью концентрироваться и терпением
Дейтрейдинг — это не способ быстро разбогатеть, это тяжёлая работа, которой нельзя заниматься вполсилы, это возможность ни от кого не зависеть и иметь неограниченный потенциал заработка.

   Самая главная проблема с самодисциплиной в том, что тебе приходится быть одновременно и менеджером себя и исполнителем и хозяином.
А исполнитель (как и менеджер) из каждого из нас — херовый. 
Плюс, неумение себя замотивировать и, соответственно, замотивироваться не облегчает проблему.
Плюс, тайм менеджмента — никакого, работа, бизнес и семья — хромает… Да и на себя времени  не остается...
Знакомая картинка? Нравится?
Вот и мне нет...

И именно из-за этого я решил сделать тренинг для себя — «Самодисциплина». Буду в себе прокачивать исполнителя (бррр), менеджера (босс, сцуко, злой) и мотиватора (буду себя мотивировать по самые помидоры...).
Тренинг будет сложный. Жесткий, сцуко. Никакой «попсы».
 
Он будет сложнее тренинга «Личная эффективность», который проходит сейчас, потому что делаю его для себя.
Сам себя буду прокачивать. Возьму небольшую группу. Будем вместе  проходить.
Как его правильно построить, у меня в голове  уже появилось. Пока доделываю задания...


( Читать дальше )

Некоторым биржевым спекулянтам по итогам операций в 2011 г. предстоит заплатить налог, даже если они оказались в убытке. Результаты коротких продаж нельзя сальдировать с другими сделками, считает Минфин
Маргарита Папченкова
 Ведомости
03.02.2012, 
Отзывы

Финансовые результаты от коротких продаж (продажа позаимствованной акции с последующим откупом) нельзя сальдировать с результатами по стандартным операциям купли-продажи, говорится в письме департамента налоговой и таможенной политики Минфина. Именно этим документом руководствовался брокер — банк «ВТБ 24», рассказал его клиент Сергей Тележкин (ему начислили к удержанию 13% от 5 млн руб., заработанных на коротких продажах, а не от 3 млн руб. — суммарный результат всех операций). «Банк согласен, что экономически сальдирование результатов коротких и стандартных сделок обоснованно, однако нормы налогового законодательства, действовавшие в 2011 г., не дают брокерам — налоговым агентам по НДФЛ такой возможности», — пояснил представитель «ВТБ 24».

Упомянутое письмо было написано Минфином по запросу «ВТБ 24» и не публиковалось. От других брокеров запросов не приходило, вести разъяснительную работу ведомство не обязано, заявил представитель Минфина.

Но около половины брокеров сальдируют результаты от коротких продаж с другими операциями, показал опрос «Ведомостей». Из 10 ведущих брокеров по оборотам на ММВБ в этом признались пятеро. Двое заверили, что не сальдируют сделки. Еще трое отказались обсуждать эту тему даже неофициально.

«Сейчас у нас несколько способов сальдирования, классификация идет по типу инструментов, а не по другим признакам; начиная с 2010 г. с нюансами сальдировать можно финансовый результат даже от разных типов инструментов», — недоумевает менеджер по работе с частными клиентами Deloitte Ольга Филина, ссылаясь на статьи 214.3 и 214.1 НК. «Мы знаем о письме Минфина, но смотрим прежде всего на закон», — говорит финансовый директор «Церих кэпитал менеджмента» Ольга Гонтарь.

Разъяснения Минфина стали обязательными для исполнения налоговым органом только с этого года, замечает Филина. Поэтому биржевые спекулянты, которым брокеры начислили излишний налог, могут потребовать его возврата, самостоятельно заполнив и подав в местную инспекцию ФНС налоговую декларацию. Если налоговая откажет, нужно обращаться в суд, поясняет глава налоговой практики Goltsblat BLP Андрей Шпак.

Но если будет признана правота Минфина, некоторым клиентам брокеров, сальдирующих короткие и стандартные сделки, налог за прошлый год будет доначислен.