Александр Ильин

Читают

User-icon
9

Записи

13

Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)

Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)
Предыстория
19 мая 2008 года РТС достиг отметки 2498,1 спустя 5 месяцев 24,10,2008 значение индекса было 549,53. За 107 торговых сессий падение составило около 1950 пунктов. В среднем в день падали 18,25 пунктов.
Получается чтобы «поймать» это движение нужно было каждую торговую сессию делать по фРТС 1825 пунктов. Много это или мало?
 
Немного теории:
Размах = максимальное – минимальное значение
Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
 А тепер веселые картинки
 
Потом я подумал можно ли ловить «такие» движения постоянно?

 
Получилось что мода была в районе 3000п ± 250п. Поэтому чтобы взять с рынка 1825 пунктов нужно в день брать от ½ до 2/3 от размаха. Много это или мало каждый решит сам для себя
 
дополнение 1: график ртс и размах savepic.ru/2428713.png

Апрельские открытия за 10лет РТС+ММВБ+USD/RUR

Навеяно постом Dr_Vas-ka www.smart-lab.ru/blog/4496.php
«первые» торги в апреле обычно проходили под знаком -
при этом в большинстве случаев когда закрывались в — рынок сразу шел вниз. исключение 2003 год подросли на 0,04 и 2009 на 0,21
Поэтому если завтра с открытия рынок идет в — то можно попробовать встать в шорт и ставить стоп в 0,25-0,5% от открытия

 По ммвб картинка прямо противоположная получилась

 И деревянный :) за данные спасибо asf-trade

Динамика РТС по месяцам

От нечего делать решил проанализировать динамику ртс по месяцам
Получилось что март и апрель чаще росли чем падали

теги блога Александр Ильин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн