SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ia-maestro |Вы тут все считаете себя умными, простой пример доказать - обратное!
- 25 апреля 2024, 10:55
- |
- комментировать
- Комментарии ( 5 )
Блог им. ia-maestro |Вообще мартынов очень хреновый бизнесмен
- 25 апреля 2024, 09:09
- |
Объяви стоимость билета на конфу всего в 5 т рублей и поставь в известность всех тех трейдеров которых уже «окучили» спикеры пожелавшие выступить на этой конференции, то бабла можно было бы поднять в сто раз больше. Кто откажет себе в удовольствии набить морду этим болтунам и при этом даже у полиции проявиться сочувствие к пострадавшим и сами добавят этим прохвостам от души.
Блог им. ia-maestro |Вот так трансформируется сознание трейдера в итоге
- 24 апреля 2024, 21:54
- |
Пост моего ученика:
Дневник трейдера Изменение мировоззрения трейдера
( Читать дальше )
Дневник трейдера Изменение мировоззрения трейдера
С разрешения автора ТС я все же выложу свою основную мысль, которая сформировалась у меня за время тестирования ТС «Паттерн в паттерне» и ТС «Коридор»
Есть 2-а вида трейдинга :
Интуитивный и системный.
Интуитивный трейдинг базируется на фундаментальном, экономическом и распространённых видах технического анализа рыночного движения.
Системный трейдинг базируется исключительно на неизменных рыночных закономерностях.
Развитие любого торгового инструмента на любом интервале времени развивается в плоскости X и Y ( время и волатильность)
Основной вопрос, что именно является драйвером в развитии этой волатильности.
Виды драйверов, которые позволяют развить волатильность торговых инструментов:
Объем торгов.
Принято считать, что именно объем торгов может повлиять на развитие волатильности торгового инструмента.
Стоит только поменя
( Читать дальше )
Блог им. ia-maestro |ради объективности
- 04 февраля 2024, 08:32
- |
ограничимся всего тремя неизменными рыночными закономерностями
1 волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формирую всего 9 свечных комбинаций
2 каждое рыночное движение будь то тренд, флет, коррекиция имеют четкие границы и ограничения в работе волатильности, во время флета или коррекции пиковые пробросы волатильности идентичны волатильности тренда. и минимально трендовое движение длится около двух лет
3 до тех пор пока не будет выработана волатильность тренда ни какой информационный фон геополитическая ситуация, экономические показатели, объем торгов и тд не способны переломить развитие этой волатильности
Имеет смысл принимать во внимание мнение того или иного «эксперта» рыночного движения если его выводы реально противоречат этим рыночным закономерностям?
1 волатильность любого торгового инструмента на любом тайм фрейме формирую всего 9 свечных комбинаций
2 каждое рыночное движение будь то тренд, флет, коррекиция имеют четкие границы и ограничения в работе волатильности, во время флета или коррекции пиковые пробросы волатильности идентичны волатильности тренда. и минимально трендовое движение длится около двух лет
3 до тех пор пока не будет выработана волатильность тренда ни какой информационный фон геополитическая ситуация, экономические показатели, объем торгов и тд не способны переломить развитие этой волатильности
Имеет смысл принимать во внимание мнение того или иного «эксперта» рыночного движения если его выводы реально противоречат этим рыночным закономерностям?
Блог им. ia-maestro |Дежа вю
- 04 февраля 2024, 01:49
- |
в 2020г этот гений выпендривался с этой формулой
Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?
А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм.
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N: R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0) и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :
O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))
мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.
( Читать дальше )
Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?
А вот здесь я могу дать чёткий алгоритм.
1. Берём реальные свечи и строим множество О(t) /C(t-1), H(t) /C(t-1), L(t) /C(t-1), C(t) /C(t-1), V(t)/V(t-1), t=1,...,N.
2. Скачиваем с random.org 10 последовательностей случайных чисел от 1 до N длины N: R(i, t), i=1,..,10, t=1,..,N.
3. В качестве начальной цены закрытия берём C(0) и строим 10 последовательностей свечей случайного блуждания по индуктивному правилу (выборка с возвращением) :
O(i,t) =C(i,t-1)*O(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
H(i,t) =C(i,t-1)*H(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
L(i,t) =C(i,t-1)*L(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
C(i,t) =C(i,t-1)*C(R(i,t))/C(R(i, t) — 1)
V(i,t)=ЦЕЛОЕ(V(i,t-1)*V(R(i,t))/V(R(i, t) — 1))
мы получили 10 свечных случайных блужданий с тем же одномерным распределением, что и исходный ряд, т. е. ряды в которых полностью отсутствует зависимость между прошлым и будущим.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс