Мне казалось, что я уже выкладывал это видео с Московской опционной конференции 21 марта, но не смог найти его у себя на ютубе. Так что выкладываю:

Там кажись в конце Илья должен объяснять природу своих тысяч процентов на Камоне.

 

ВПЕРВЫЕ! Эксклюзивные скриншоты из опционного модуля TSLAB:
 
 


( Читать дальше )

Константин Гринькин рассказывает про свое интеллектуальное дельта-хеджирование, которое не только хеджирует, но и зарабатывает деньги.


Пример работы дельта-хеджера тут:
 

Конференция смарталаба по трейдингу состоится 18 апреля 

Ну кстати интересно рассказывает. Тема: про идеологию торговли опционами на товарных рынках
 

Ну а до конференции смартлаба осталось меньше 2 недель.

Срочно все записываемся! 

 

Скачать презентацию 

Ну а следующая конференция трейдеров уже совсем скоро! через две недели конференция смартлаба. 

Александр Муханчиков про конференцию смартлаба:

за последнее время на моей памяти это первая конференция, на которую хочется прийти к открытию 

Данная презентация показывает последние тенденции на рынке опционов Московской Биржи.

Начну с последней странички:



( Читать дальше )

  

Участники:
Михаил Алексеев, частный инвестор,
Андрей Дронин, ОЛМА,
Юлиан Гримач, Банк БФА,
Андрей Никитин, ОЛМА,
Олег Мубаракшин, ITinvest.
Кирилл Пестов, Московская Биржа,

Модерирует: Тимофей Мартынов, Smart-lab

Дмитрий Кулешов, Citibank. У Дмитрия пожалуй был самый сложный для восприятия непрофессионалами доклад. Зато некоторым проф. опционщикам он понравиося больше всего. Дмитрий рассказывал как можно зарабатывать на опцинах на американском рынке.

#1
 


( Читать дальше )

Итак, пару слов про опционную конференцию: Мне понравилось.
Вика Дьякова (Derex), молодец, все организовала хорошо. Мне понравился зал, понравилось его тех.оснащение, свет. Было уютненько.
Посетителей было много, народ интеллигентный, интересный. Спасибо всем, кто пришел!
Кофе-брейки были приличные, думаю, еды хватило всем. Во всяком случае, точно до ужина дожили совершенно нормально:)
После конфы пошли в кафе в этом же здании, где оказалось и уютно и вкусно. В общем, хорошо посидели.

Круглый стол первый, был интересный. Наверное, всем хотелось бы конечно, чтобы он длился дольше. Надеюсь, Кирилл все запомнил, что говорили участники рынка, потому что важных идей, важных моментов-пожеланий прозвучало немало. Модерировал круглый стол я, особо в разговор не вмешиваясь...

На круглом столе обсудили следующие вопросы:

• тенденции опционного рынка на Мосбирже
• очень много внимания уделили фьючерсу MIX и опционам на него
• актуальность месячных опционов
• перспектива снижения комиссионных на опционы
• перспектива снижения ГО на опционы
• кривые даты экспирации похоже частников волнует не так сильно, как зарубежных игроков

( Читать дальше )

Всем еще раз добрый день! 
Итак, завтра у нас опционная конференция!

http://mok.derex.ru/

Публикую очередную запись Вики Дьяковой (Derex) про еще одного докладчика — Андрея Кузнецова.

Андрей имеет опыт управления активами с 1995 года, а так же обладает 20-летним опытом работы в государственных и частных банковских, финансовых, страховых и нефтяных компаниях. Являлся главой подразделения по управлению активами крупного регионального банка, главой департамента структурных продуктов в нефтяной компании. В 2007 году участвовал в запуске и был ведущим маркет мейкером фьючерсного контракта на дизельное топливо на бирже РТС. Основная сфера интересов — мировые товарные рынки, торговый подход — фундаментальный, дискреционный. Регулярно комментирует мировые товарные рынки на ленте Bloomberg, является активным спикером российских и международных инвестиционных конференций.

На нашей конференции Андрей выступит с темой «Идеология торговли на товарных рынках с применением опционов vs техника опционной торговли».

В рамках которой раскроет следующие вопросы:
1. Отличие техники опционной торговли от идеологии опционной торговли на товарных рынках
2. Фундаментальный подход, понимание устройства и функционирования рынка, как ключ для построения верного сценария при конструировании опционных стратегий.
3. Примеры того, как знание рынка и его законов дает знание о поведении волатильностей, кривых и других опционных параметров.
4. Примеры конкретных трейдов и сценариев, созданных на базе глубокого понимания фундаментальных процессов ( кофе, соя).