Поскольку день сегодня какой-то вялотекущий, и писать на C# как-то не идет, продолжаю графоманить тут. 

Через три дня должна состояться американская премьера фильма Мартина Скорсезе по книге Джордана Белфорта «The Wolf of Wall Street»


Это первая художественная книга, которую я прочитал на английском языке, и в общем остался доволен. Когда читаешь на русском, случаются ситуации, когда через пару страниц ты уже не помнишь, о чем только что читал. Когда читаешь на английском, смотришь незнакомые слова, и при это тебе очень интересно, сюжет запоминается лучше.

В общем, книга действительно стоит того, чтобы ее прочитать, и, уверен, экранизация ее будет не менее интересной. Достаточно взглянуть на трейлер, который, я уверен, все и так уже видели.





Я был в полной уверенности, что книга про биржу, но на самом деле это больше про «Lifestyle of the Rich and Dysfunctional», то есть про жизнь богатых и нефнукциональных. Богатство герою книги досталось очень рано, а дисфункциональность приобрелась вследствие стиля жизни, типичного для людей с Wall Street, необремененных материальными заботами, который в первую очередь включает наркотики и во вторую — беспорядочные половые связи. В общем, очень мало про индустрию, зато прекрасная любовная история, напряженный сюжет, множество забавных моментов и серьезная линия борьбы с собой для того, чтобы исключить из своей жизни допинг.

( Читать дальше )

Вторая книга Скотта Паттерсона, «Dark pools» рассказывает о периоде рынка, следовавшего за кризисом 2007. Она куда более насыщена интересной и свежей информацией, нежели «Кванты». Очевидно, вдохновившись «Квантами», Паттерсон смог собрать воедино много интересных мнений от участников рынка.



 
Основными героями «Dark pools» являются Хаим Бодек, история которого проходит основным сюжетом через всю книгу, а также основатели ECN Island — Джош Левайн и Archipelago – Джерри Путнам. Начиная торговать на NYSE, я как-то спокойно относился к тому, что и как там устроено, однако, прочитав про эволюцию электронного трейдинга, нельзя не восхищаться людьми, стоявшими у истоков. Собственно, основная часть книги как раз о том, как биржи NYSE и NASDAQ прошли путь от специалистов, основной проблемой которых была жадность и коррумпированность, до ECN, а затем, когда засилье высокочастотных роботов стало невыносимо, инвесторам потребовались пулы скрытой ликвидности, чтобы избегать грязных технологий, связанных с очередным появившимся злом, которое мало того, что использует технологическое преимущество в скорости, но и вполне серьезно стало аффилировано с ECN, которые предоставили возможности высокочастотным торговцам не только скоростные преимущества, но и почти недокументированные ордера, позволяющие быть впереди очереди.  


( Читать дальше )

Благодаря Светлане Орловской недавно я начал читать на английском. Я большой фанат книг об индустрии, но читая, например, про черепашек, нельзя не понимать, что это уже даже не прошлый век торговли, а внутридневные трейдеры, герои книги «Один хороший трейд», сейчас должны испытывать неловкость от того, что их повсеместно теснят роботы.  Так что открытие, что, хотя мой инглишь левел далек от нэтив и нуждается в импрувменте, но я могу читать и вполне неплохо понимать, о чем пишут, дало мне возможность ознакомится с парой более свежих книг. 
Книга Скотта Паттерсона «Кванты, гении математики, которые обрушили Wall Street»  переведена на русский, я также читал рецензию на нее и был удивлен комментариями, после чего решил написать об этой книги глазами человека, который довольно долго ищет алгоритмический грааль.





Книга повествует историю взлета четырех менеджеров фондов, сделавших упор в своей торговле на математические модели. В начале книги Паттерсон рассказывает об истоках возникновения количественного анализа, ссылается на труды недавнего нобелевского лаутеата Юджина Фаму, который получил нобелевскую премию за теорию случайного блуждания цены, над которой начал работать более пятидесяти лет назад, ссылаются на Эда Торпа, который сначала занимался теорией игр, исследовал карточные игры и моделировал рулетку, а затем написал книгу про управление капиталом при игре в казино, затем переключился на рынок и открыл свой фонд. Как я понял, именно Торп стал героем фильма «21» с Кевином Спейси в главной роли,  о том, как наставник набирает группу студентов и вместе они гастролируют по казино, срывая куш с помощью продуманных математических моделей.

( Читать дальше )

Вот сегодня подумал о затратах на автоматизацию торговли немного. Решил поделиться мыслями. И так, я занимаюсь автоматизацией четыре года с перерывом в два года. Робот работает первые два месяца. Сейчас торгую CME, автоматизировал NYSE, но до торговли не дошло, сейчас начинаю NYSE снова. Счета небольшие.

И так, что у меня есть из мат части и почему. 

Wealth-Lab: US$800 лицензия на десктоп, US$300 вторая лицензия на ноутбук, поддержка за последующие годы US$150/год за место.
Когда у меня в самый разгар работы слетел нелицензионный 5 Велс, работа подзастопорилась, я пришел к выводу, что такие радости мне больше не нужны. Купил лицензию. На десктоп и ноутбук, ибо иногда, когда уезжаешь, может получиться так, что есть вдохновение, и в этот момент главный инструмент должен быть под рукой. 

Ninja Trader с лицензией разработчика. US$960 пожизненная лицензия. Конечно, можно пользоваться и стандартным Ninja, используя Visual Studio, но время разбираться с этим нет. Когда ты один тянешь все это, каждая минута на счету. 

( Читать дальше )