Периодически встаёт задача протестировать корректность работы робота после
добавления нового кода. Естественно делать это на реальных торгах глупо.
Поэтому в робота добавляю демо-режим.
Суть этого режима в том, данные подаются на обработку не из терминала,
а из заранее подготовленного файла. Например с реальными тиковыми данными
за прошлый день. Через таймер генерится событие, скажем через 200 миллисекунд,
забирается блок данных и подаётся под видом данных из терминала.
Таким образом решаются 2 задачи:
— тестирование нового кода на корректную работу;
— вычисление пиковой нагрузки на робота сделок в секунду, когда он в теории
может перестать успевать за рынком.

Если взять спотовые данные по инициаторам сделок, то видно, что с начала года
начались покупки в рынок и инициатива быков перевесила на 250 млн. акций на пике.

Пока покупатели удерживают акцию выше открытия года и держат уровень.
Это хорошо было видно на фьюче в четверг-пятницу, как попытки продавить
цену вниз объёмом ниже 9700 не имели успеха. А пятничный спайк на 100 пунктов
в 40 000 контрактов на минутке намекает на «кукловодное происхождение»
покупателей.
Вообще я не верю, что рынок можно удерживать силой, но пока у покупателей
получается.

Поскольку часто позу держу не один день, интересующего движения
нет, а «руки чешутся» чё-нить торгануть, использую следующую
контртрендовую тактику.
Главное правило использовать только пока цена в диапазоне.
Вижу некий график цены:

Главная цель — не потерять, т.к. система в некоей стратегической позе
стоит и хочется лишь что-то добавить и не сидеть сиднем.
Выбираю локальный хай/лоу (против позы системы)
и раставляю заявки на расстоянии не менее 10 пунктов от него
большой растяжкой через 5-10 пунктов штук 10-20.
Обычно если цена уйдёт за этот хай/лоу, то ретест будет
и именно на этом ретесте скидываю позы, какие налили,
какие не налили — снимаю.
Также снимаю заявки, если консолидация затягивается.

Прежде чем делать сейчас прогноз по движению Сбера
или анализировать чей-то рекомендую обратить внимание
на ситуацию, часто складывающуюся в последнее время:
дневной оборот торгов по июньскому фьючерсу Сбера
на много превышает ОИ (вчера при ОИ 650 тыс., а оборот более 1 млн.)
Это говорит о наличии свободного спекулятивного кэша, который
готов присоединиться к любому движению, усилить его, но быстро
«свалить».
В такой ситуации особенно рискованно работать всем объёмом,
т.к. движения с очень большой амплитудой, легко выйти за пределы
по риску. А любое достижение может оказаться лишь внутридневной
спекуляцией.

Теперь по субботам есть торги до 14:30 или что это было?

Сегодняшнее движение (для меня) имело вполне реальную причину.
Хотя заработал не много — лишь 5%.
Если посмотрет распределение акций в фазе мартовского фьюча

Видно, что 107 — 109 был самый крупный набор позиции и проторговка.
В фазе июньского фьюча ничего интересного:

( Читать дальше )

Опционный калькулятор:
http://www.option.ru/analysis
выдаёт ГО на продажу опциона Call в Сбере на 8500 страйке чуть более 1100.
При этом цена опциона 1884. ОИ на этом страйке 20. В стакане пусто до цены 6.
Т.е. можно продать 20 опционов по цене 7 с одного счёта, задействовав,
согласно калькулятору примерно 22 700 на ГО и отдав 140 премии и 20 комиссии.
А на другом счёте, где купил по 7 запустить эти 20 на исполнение, получив
купленный фьюч по 8500 и выручив с его продажи по текущей около 37600 руб.
Ведь исполнятся те 20, которые проданы ранее.
В чём прикол, ведь на первом счёте рискуешь только ГО?
Или после экспирации на нём будет -20000?

Есть задача, нужна программа для отображения таблицы в виде графика.
Excel неудобен тем, что у него ограничение в 32000 значений.
Можно использовать TSLab, но тогда нужно добавлять ещё копии 3 значения
и условное время, чтобы получились как бы свечи и TSLab их отрисовал.
Самому писать энтузиазма нет.
Может кто знает где ещё можно просмотреть таблицу в виде графика?