Она вообще для чего?
Может они уже на кникулах или фьюч Сбера им не подвластен?
Одно дело балансировать счета по рынку.
Но тут же совсем другое.
Притащить ценник на 10290.
Перекинуть туда-сюда 100 тыс. контрактов и снова вернуть на 10330.
Или это не считается манипуляцией?

Сегодня весь день постоянно рвался коннект у терминала.
Это только у меня или Альфа глючила?
Причём тут же коннектишься — всё хорошо... 

Реализовал вероятностный советник. Пока не очень ясна его
полезность. Посмотрю.
Статистический расчёт базовых распределений вероятностей
вёлся для 2-х условий:
1) сколько времени занимает движение цены на Х пунктов в любую сторону
2) на сколько пунктов максимально изменяется цена за время T
По статистическим данным соответственно выдаётся 2 вероятности:
1) с одной стороны какова вероятность через время T оказаться выше
или ниже текущей цены на Х пунктов
2) с другой стороны какова вероятность движения в Х пунктов за время T

Сегодня поставил эксперимент с синтетическими опционами Call
на фьючерс Сбер.
Бюджет эксперимента 10000 руб.
Были куплены 25 опционов Put страйка 9000 по 20.
и 20 фьючерсов по цене 9388.
Поскольку оценку лимита позиции делал по опционному калькулятору:
http://www.option.ru/analysis/option#position
Сразу выяснилось, что были ошибочно расчитаны лимиты.
Калькулятор определил лимиты по расчётной цене опциона Call страйка
9000, которая около 280, а брокер исходя из реального предложения,
которое более 400.
В итоге сразу ошибочно купленные 5 опционов Put были сброшены
по 8.
Далее позы были закрыты при движении вверх:
6 фьючей по 9408
6 фьючей по 9424
8 фьючей по 9427
Опционная поза была закрыта по 8.

Итоги.

Маржа по фьючам: 9408х6+9424х6+9427х8-9388х20=648

( Читать дальше )

Ситуация складывается неоднозначная.
С одной стороны падаем давно и перепроданность по многим индикаторам
заметная. Но с другой стороны Америка коррекцию только начала и им
10-20% с хаёв были бы полезны.
По сегодняшней сессии уже видно, что шансов стать разворотной у неё
довольно мало. Нет объёмов на покупку. Обычная толкотня  диапазоне,
чего не бывает на минимумах. Выкуп в Китае был фееричный, но в мае
2010 америкосы тоже внутри сессии сделали -10% в моменте, а закрылись
-2%, но через месяц торговались ниже внутридневного лоя.
В итоге шорт закрыл, чуть начатый сегодня лонг тоже скинул.
Подожду. Лонг сейчас готов уверенно брать лишь выше 97. Шорт у 94.
На текущих ценах риски непонятны. Это если смотреть на перспективу
месяца и больше.

Вчера -5% сегодня в моменте почти -6%.

Пока минимум на сегодня 1852. В 2008 было 1728.

( Читать дальше )

Около 16 часов начался слив, причём управляемый с набором хэджа во фьюче
9660-9680. Методично слили 10 млн. акций.

Это как-то связано с Репо или всё же кто-то фиксился?

Интересно собрать мнения плюсы и минусы одного и другого.
Вот что я вижу:

обычный опцион
    плюсы:
— фиксированный риск;
— никогда не выйдешь за ГО
    минусы:
— спред;
— прыжки цены из-за низкой ликвидности

синтетический опцион
     плюсы:
— отсутствие спреда по фьючерсной позиции, её можно скальпировать;
— наличие 2-х позиций и бОльшая свобода вариантов действий;
— если сроки экспирации разные у фьюча и опциона, то фьючерсную
 позицию можно перенести через опционную экспирацию
     минусы:
— можно выйти за пределы ГО при сильном движении;
— немного сложнее конролировать позицию

Тема теории вероятности не раз поднималась.
Хочу добавить от свои мысли на этот счёт.
Топик поднимает лишь одину из проблем, связанных
с теорией вероятности, а есть ещё и другие.
Сам использую распределения изменения цены. Т.е. рост или падение
не принципиально, главное что цена изменилась на определённое
число пунктов.
Для примера возьму распределение для 60 пунктов изменения цены
и соответствующую ему плотность распределения вероятности.




( Читать дальше )