На взгляд автора в банковском секторе России существую следующие факторы риска:
1)    Активность Банка России связанная с отзывом лицензий.
2)    Ужесточение нормативного регулирования. Переход к Базель III.
3)    Качество кредитов выданных банковским сектором в целом.

4)     Ликвидность в Банковской системе. Курс usd/rub.
5)    Как индикатор рассмотрим финансовый сектор и бумаг в него входящих.
Далее подробнее, по порядку.
1)    Активность Банка России связанная с отзывом лицензий.
Четвертый квартал 2013 года был примечателен тем, что Банк России начал «чистку» банковского сектора.



( Читать дальше )

Здравствуйте! Много шуму и крику вокруг банковского сектора. Кто то говорит, что кризис доверия — это ерунда, это не 2004, не 2008 года, т.е сейчас положение гораздо лучше чем в те годы… Но по той ситуации о которой пишут в СМИ, а именно бегство вкладчиков из региональных банков, заставляет задуматься о возможном развитии кризиса доверия. Спорить нет смысла. Я смог только найти данные по ставкам MIBID, MIBOR и посмотреть, что было тогда в кризисное время. А было… рост ставок, рост спрэда, рост волатильности. Пока тишина, смотрим за ставками, волатильность и спрэдом дальше. Ждем первых всплесков, пока боле менее спокойно.
Всем волатильности и ликвидности.
 
Рисунок 1. Ставки MIBID, MIBOR o/n, Spread между MIBID MIBOR, volatility (данные cbr.ru)

Приветствую! Прошу помощи всех хоть как то ориентируется в данном вопросе! Заранее всех благодарю. Собственно сам вопрос:
На сайте cbr.ru есть информация, которая меня интересует, а именно 101 форма например. Есть желание работать с данной информацией с помощью программы Excel. Однако есть один технический нюанс, и вот в чем он заключается. Допустим, я взял отчетность банка на 1 июля 2013 и 1 августа 2013  101 форма. И вот что видим.

 
В 13 ряду (выделил его красным цветом), на 1 августа 2013 года появился счет 30602 (Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами). Следовательно, все формулы которые у меня забиты в excel на 1 июля 2013, уже не будут корректно работать на 1 августа 2013.
 
Структурирую вопрос:
 
1)      Скачиваю отчетность, например на 1 июля 2013 года
 


( Читать дальше )

Трейдерам, активно торгующим фьючерсный контракт на индекс РТС в последнее время приходилось не сладко. Волатильность падала до исторических минимумов.

Рис 1. Волатильность индекса РТС (RTSVX)
Приходится либо менять инструмент, либо менять стратегию работы, что не всем и всегда подходит. На мой взгляд, проще менять инструмент, нежели отточенную технику торговли, которая складывается годами.
Я решил обратить внимание на всеми не менее любимый Si (фьючерсный контракт на валютную пару USD/RUB), и сравнить его с фьючерсным контрактом на RI. Эти 2 инструмента обладают более чем достаточной ликвидностью для активной торговли и не только активной.
Начнем со спецификации.
RI
Шаг цены: 10
Стоимость шага цены: 6,2 руб.
Сбор за скальперскую сделку: 1 руб.
ГО: 6898 руб.
Для достижения верхнего или нижнего лимита требуется изменение инструмента на 3,8%.


( Читать дальше )

Ликвидность в последнее время, а точнее в кризисные времена является определяющим параметром, за которым следят все, от хедж-фондов до простых смертных спекулянтов. Там где ликвидность – там возможность зарабатывать с наименьшими издержками, с наименьшим риском, но сделать это труднее, потому как высокая ликвидность – это высокая эффективность.
В современном мире существует много споров относительно ликвидности, способов ее измерения, и даже в некотором смысле определения.
Обратимся к определениям  ликвидности.
1)    Ликвидность означает возможность для инвестора быстро и без существенных потерь продать свои активы. 
2)    Ликвидность – экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными/купленными по цене, близко к рыночной.
3)    Ликвидный рынок – рынок, где участники могут быстро исполнять крупные сделки с минимальным воздействием на цены.
Второе определение наиболее полно отражает понятие ликвидности. Так как подразумевает не только продажу, но и покупку актива. Т.е. в этом определении уже подразумевается сбалансированность, что весьма важно для понятия ликвидности.


( Читать дальше )

Приветсвую уважаемые трейдеры! Подскажите пожалуйста… кто знает.
Раньше была версия Welth lab 5.4 (я на ней ни разу не работал) обновилась до 6.3. Проблема такая.
Хочу вывести данные из QUIK в Welth Lab 6.3.
1) Установил предварительно программу для установки экспорта из QUIK в Welth Lab
2) Настриваю экспорт QUIK
3) Запускаю Welth Lab, но не нахожу пункт меню DataSources/Enable Live Feed/QUIK Real-Time Data Adapter В чем может быть проблема?

Всем спасибо кто откликнулся!

Приветствую!
Спекулятивная горячая идея с валютного рынка…USD/JPY в последний день торгов упал. Японская валюта делает харакири своей же экономике! На счет этого финансовые власти Японии грозят ИНТЕРВЕНЦИЕЙ!!!
Надеюсь будет весело! По крайней мере словесная интервенция уже прозвучала от министра финансов Японии Jun Azumi  в субботу утром 24 октября. Который сказал о том, что будут действовать решительно против чрезмерных спекулятивных движений на валютном рынке.
Думаю можно отработать эту идейку…В понедельник. Тем более что техника располагает…
Смотрим на 4х часовой тайм-фрейм

Молот! Сигнал технический. Интервенция – сигнал скорее тоже технический. Так что будем готовы…
Теперь давайте вспомним, последнюю интервенцию, которая предположительно была 4 августа 2011 года.

Да, долгосрочно пара в нисходящем. Но обратите внимание пожалуйста на уровень 76.00. Шорт конечно на минимальных значениях просто самоубийство вкупе с возможными вербальными и реальными интервенциями…
Волатильности Вам и ликвидности!

Здравствуйте! Хочу сказать несколько слов о том, что данный ресурс в последнее время больше посвящен не трейдингу, а разборкам между его участниками и о том, что здесь много шлака, негатива и т.д. и т.п.
Трейдинг часто сравнивают со спортом, и в этой статейке я сделаю тоже самое.
К примеру, Федор Емельяненко…Вспомните хоть раз, чтобы он сказал дурное про своего противника…Он просто делал свое дело как истинный профессионал.
Перед поединком соперники жмут друг другу руки. И боец к своему противнику относиться с уважением!!! Почему на  данном ресурсе не должно быть такого??? Оставим высокомерие – это пустое. Лишь после того как звучит гонг, на ринге начинается битва…Наш гонг звучит в 10.00 (мск). Конечно, мы все с вами пришили на биржу чтобы отнимать деньги друг у друга. На бирже своя битва, битва быков и медведей.  Вот после гонга пусть льется кровь… А в то время пока он не прозвучал, будем тщательнее готовится к торгам, не тратить время на пустозвонство, будем стремиться к профессионализму, благородству, взаимопониманию.
С уважением…
Волатильности Вам и ликвидности!

Всем привет!

УДАЧНЫХ ТОРГОВ!

Привет всем! Давненько ничего не калякал в свой блог, честно говоря мало времени (диплом защищал) и самое главное просто нет достойных мыслей, как мне кажется...
Решил попробовать поторговать на фортсе, и возник вопрос...
Где взять историю котировок по предыдущему контракту??? Например фьюч на индекс РТС 14 июня исполнится, и совместить его истоию котировок с новым контрактом для меня проблематично...
Или нужно просто на спот ориентриоваться??? Ведь когда новый контракт, данных нет… как его анализировать то? Как вы поступаете?
Подскажите кому не трудно… Спасибо!