Блог им. smoketrader

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

Стоило мне улететь на отдых, как все начало интересно развиваться;)


Днем 30.09.22 мне прислали скрин по долларовому свопу (USD_TODTOM) с котировкой -0,404 (что дает доходность -85,4101% на 3 дня — через выходные). 

Сегодняшние торги свопами, тоже «пронизаны» ожиданием...

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

Вы все сами видите в «стакане»...

Вообще, изначально, свопы считались самым надежным инструментом. Деньги vs Деньги. С более низкими ставками на манимаркете.
Затем шло РЕПО, деньги vs бумаги (с дисконтами и пределами). Сначала междилерка, потом ЦК и КСУ.
Затем — МБК — бланковые (беззалоговые) деньги — риски/доходность выше всех.

Сейчас, давление неопределенности задирает/занижает свопы до нерыночных котировок, что Вы уже видели в моих постах...
Повторю на сегодня — свопы выходят далеко за рамки «нормальности»:

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

В секции РЕПО с ЦК с КСУ доходности несколько подросли.

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)


Стаканы КСУ (обл и все — в лотах, 1;2w и 1;6м — в деньгах):

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)


Твердые котировки ОТС межбанк на прошлой неделе:
  • 26.09 — 7,70%
  • 27.09 — 8,15%
  • 28.09 — 8,25%
  • 29.09 — 8,27%
  • 30.09 — 8,28%

G-curve:
Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

Key Rate — 7,5%

Валюты:

Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)

РЕПО с ЦК с КСУ (on):
  • КСУ обл. — 8,20/8,22%
  • КСУ акц. — 7,01/8,44%
  • КСУ все. — 8,21/8,40%

Кривые доходностей RUSFAR: 
Денежный рынок: ожидание санкций, хуже самих санкций (много графиков в т.ч. swap)





П.С.
10.10.22 (в следующий понедельник) планирую прочесть лекцию про РЕПО (с 19:00) в Финансовом Университете (Малый Златоустинский переулок, 7, стр. 1).
Прежде всего она читается для группы ЦБФИ (но, думаю, другие потоки, тоже смогут договориться о присутствии).

Поговорим про операции РЕПО, стоимость и надежность, эволюция от междилерки в ЦК и т.д.

★2

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн