SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Rustem
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R
- 25 июня 2014, 10:36
- |
Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.
Разделил, условно, на 4 сессии:
— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59
Разделим по типу сделок -
Отображение разделенного на 4 временных отрезка -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Далее представлена разница между суммой покупок и продаж. Обычно рисуется в виде гистограммы, но на R в пакете ggplot2 мне не ясно как можно отобразить гистограмму по вертикали, поэтому отобразим в виде точек
Гистограмма объемов -
Тоже самое для фьючерса Si.
Распределение по условным сессиям -
Распределение с маркировкой на покупки и продажи -
Распределение с разделением на сессии -
Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Дельта суммы покупок и продаж на каждом уровне -
Конечно есть ряд уже готовых решений по визуализации сделок и прошедших объемов, например MarketDelta, Volfix и т.д.
Просто на R можно, далее обработать таблицу сделок (ордер-лог) по вашему усмотрению. Чтобы уменьшить объем обработки (и размер файлов) отфильтровал сделки в Quik по количеству — на RTS сделки более 8, на Si — более 53. Скрипт обработки на R выложил здесь.
Просмотрев данные графики пару дней и статистические параметры сделок, видно что, на Si проходят более крупные заявки, он более открытый с этой точки зрения. Возможно, что HFT-алгоритмы сравнительно больше оперируют на RTS и разбивают заявки на меньшие части.
Интересен вчерашний день на Si, прошел объем 40000 контрактов на покупку. Конечно на каждого покупателя есть продавец. Интересно то, что на нижней границе диапазона прошла агрессивная точечная покупка, как будто кто-то сидел и ждал своего контрагента.
Сравнивая последние дни на прохождение сделок относительно торговых границ внутри дня между Si и RTS, то в RTS чаще проходят рыночные продажи (и дельта тоже) на краях диапазона, сверху — покупки, снизу — продажи. Другими словами — в RTS «ходят по стопам» и лимитными ордерами сидят на встречу. В Si — насколько другое поведение, например вчера прошла снизу покупка.
Можно ли как-то использовать в своей торговле, нужно разбираться, большее количество информации не всегда помогает в торговле, ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии.
теги блога Rustem
- CRB
- fRTS
- fSi
- RTS
- RTSVX
- Si
- volume profile
- банкротство
- война и рынки
- глобал макро
- ГО
- датамайнинг
- исследование рынка
- историческая аналогия
- кластерный анализ
- маржин колл
- нищетрейдинг
- новости рынков
- открытые позиции РИ
- психология трейдинга
- Психология трейдинга и не только
- рубль
- сезонная торговля
- сезонность
- Си
- Страхование
- торговая система
- торговая стратегия
- торговля волатильностью
- фРТС
В целом конечно есть кто это применяет, есть целое направление по применению рыночного профиля (market profile, market delta, footprint, time and sales) в торговле
Всё что можно сделать на рынке мозгами и хитрыми формулами уже вычищено в нише ХФТ роботов.
Если вы не робот с мегаинфраструктурой, заработать вы можете только на фундаментале, то чего роботы не видят, как автоматическая коробка передач не видит впереди горы, чтобы заранее переключиться пониже. Но для этого наукообразие не нужно. Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика.
Роботов бьют на изменении динамики рынка и долгосроке.
Первична торговая идея. потом уже стратегия и на последнем месте информация.