комментарии Альфа-Инвестиции на форуме

В предыдущих статьях мы рассмотрели варианты трендовой торговли.

В текущем цикле мы разберем примеры поиска разворотных формаций, когда тренд младшего таймфрейма начинает противоречить старшему таймфрейму, а также сделки против тренда младшего ТФ в сторону старшего. Такие сделки предполагают обязательное наличие защитного стоп-приказа и расчет допустимых потерь.

Чтобы систематизировать логику поиска разворотных сделок разделим их на:

• Графические модели
• Индикаторные модели
• Объемные модели

Разделение достаточно условное, так как в каждой хорошей сделке всегда учитывается несколько факторов, но для целей нашей статьи классифицируем трейды по базовой идее, на которой строится разворот тренда.

Разберем несколько интересных подходов к поиску разворотных формаций.

Статей будет несколько, в первой разберем модель V-образного разворота.

Графические модели разворота.

1. Однодневный и V-образный разворот

V-образный разворот, – это, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения активного трейдинга формация, так как развивается быстро и позволяет буквально зацепить лучшую цену, получив при этом достаточное количество подтверждений.

W-образный разворот

W-образный разворот возникает, когда тест очередного трендового экстремума проваливается, а котировка не закрепляется за тестируемым экстремумом, на пониженном объеме. После этого очередной корректирующий ход нарушает допустимую глубину откатов, закрываясь за контрольным уровнем.

Схема в целом очень близка к V-образному развороту, однако формация W или WV — занимает гораздо больше времени, чем 1-2 дня, поэтому начинать ее поиск логичнее с дневного графика.

Рассмотрим общую схему:

Рассматривать потенциальный разворот начинаем после формирования Минимума 2, который сформирован по критерию незакрепления за минимумом 1.

Необходимое условие для начала поиска области для потенциальной сделки – пробитие и закрепление за контрольным уровнем – 2/3 глубины коррекции от хода, сформировавшего минимум 2.

Далее, в отличие от V-образного разворота, условие закрепления за трендовым индикатором не является необходимым – потенциальная зона входа может сформироваться прямо в области индикатора. Однако, не может в рассматриваемом кейсе быть ниже, то есть котировка как бы атакует линию тренда, и трейдер может сделать ставку на то, что тренд падет.

Рассмотрим дополнительные подходы к контртрендовой торговле. Классические контртрендовые подходы строятся на возврате к среднему. Мы разберем одну такую схему, построенную на сочетании нескольких факторов:

• Каналов волатильности Кельтнера
• Некоторых элементов Price Action и ранее рассмотренных принципов тестирования экстремумов
• Дивергенций графика и индикатора осцилляторного типа (на примере CCI)

Схематично логику торговли на сочетании данных факторов можно изобразить следующим образом:

Расшифровка схемы

• Бар обновляет минимум, выходя за пределы нижней границы канала на заметную величину, соотносимую с шириной канала от средней до нижней границы
• Предыдущий минимум, сформированный внутри или вне канала, имеет больший объем и меньшее значение в области перепроданности индикатора CCI

Для практической торговли необходима модель, учитывающая дополнительные факторы, позволяющие провести квалификацию тренда и провалидировать его.

По сути, вся классическая модель построена на цене, плюс в некотором роде учтено время, однако диапазон принятия решений остается слишком широким. В предыдущей статье мы рассматривали картинку с динамикой акций Google, в которой принятие решения на основе только ценовой динамики были ошибочным. Можно ли было поставить под сомнение такое решение, применив объем и время?

Обратим внимание на следующий факт: новый минимум, сформировавший последовательность из снижающихся экстремумов, сформирован на более низких объемах, чем предыдущий. Это означает, что:

• Участники рынка, агрессивно продающие по более низким ценам, продали меньше, чем на предыдущем минимуме

• Если начинается паника или существуют объективные причины для изменения восприятия компании участниками рынка, объемы должны расти

Таким образом, потенциальный тренд – ненадежный.

В новой версии Альфа-терминала мы предоставили пользователям основные инструменты для полноценного объемного анализа. С его помощью можно узнать, какие именно активы пользуются спросом в данный момент и куда движется рынок. Пользователям терминала теперь доступны:

• Профили объема в зависимости от выбранного периода за день, неделю, месяц или квартал

• Кластерный график с возможностью фильтрации объемных накоплений

• Агрегация графика для снижения эффекта шума и отслеживания накоплений объема

Чтобы выставить и настроить индикатор объемного профиля, необходимо:

1. Перевести график в интервальный режим отрисовки и выбрать ограничение даты слева. Для крупных таймфреймов, таких как день, неделя или месяц рекомендуется выбирать период в пределах 1,5 лет, для часовых таймфреймов – в пределах полугода, для минутных – в пределах трех месяцев.
2. Определить необходимый тип профиля: периодический (день, неделя, месяц и квартал) или совокупный.
3. Дождаться загрузки данных: индикация загрузки отображается в левом нижнем углу экрана.

Торговля на бирже — это не только драйв и расчет, выигрыши и потери. Осенью это еще и призы, причем для всех, а не только для лучших. Речь идет про конкурс Мосбиржи «Лучший частный инвестор 2023».

Альфа-Банк дарит подарки своим клиентам просто за участие в конкурсе: каждую неделю мы разыгрываем 200 призов до 50 000 руб. Уже раздали так шесть миллионов рублей, а впереди — еще 16.

Для новичков, кто только начнет свой путь в инвестициях на этом конкурсе, подарки приготовила Мосбиржа:

• 40 призов по 30 000 руб. — для новых клиентов срочного рынка;
• 40 призов по 30 000 руб. — для новых клиентов фондового рынка;
• суперприз — 459 400 руб. для всех новичков.

Розыгрыш проходит каждые две недели, участников пока немного, поэтому шансы выиграть высоки. Если лучшим частным инвестором станет клиент Альфа-Инвестиций, к призу победителя мы добавим один миллион рублей. Более того, награды получат еще пять клиентов, занявших лучшие позиции в рейтинге Мосбиржи в диапазоне со 2 места по 200 место. Суммы вознаграждения варьируются от 100 000 руб. до 500 000 руб.

Торговля на бирже — это не только драйв и расчет, выигрыши и потери. Осенью это еще и призы, причем для всех, а не только для лучших. Речь идет про конкурс Мосбиржи «Лучший частный инвестор 2023».

Альфа-Банк дарит подарки своим клиентам просто за участие в конкурсе: каждую неделю мы разыгрываем 200 призов до 50 000 руб. Уже раздали так шесть миллионов рублей, а впереди — еще 16.

Для новичков, кто только начнет свой путь в инвестициях на этом конкурсе, подарки приготовила Мосбиржа:

• 40 призов по 30 000 руб. — для новых клиентов срочного рынка;
• 40 призов по 30 000 руб. — для новых клиентов фондового рынка;
• суперприз — 459 400 руб. для всех новичков.

Розыгрыш проходит каждые две недели, участников пока немного, поэтому шансы выиграть высоки. Если лучшим частным инвестором станет клиент Альфа-Инвестиций, к призу победителя мы добавим один миллион рублей. Более того, награды получат еще пять клиентов, занявших лучшие позиции в рейтинге Мосбиржи в диапазоне со 2 места по 200 место. Суммы вознаграждения варьируются от 100 000 руб. до 500 000 руб.