Время проведения 1 мая (среда) в 17 00
файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1yu_ZtHDITP_ivecbuU5tkW7Pv6aISHoA/view?usp=sharing
тайминг… рекомендуемая скорость просмотра 1,5
06:36 наш плейлист по «Поведенческим финансам»
07:37 отличие финграмотности от биржевой грамотности
11:40 что такое рыночная психология и психология трейдера, в чем разница
13:00 трансформация понятия «толпа» благодаря соцсетям
15:00 люди систематически принимают иррациональные решения
17:00 управление сентиментом состоит в синхронизации моментов принятия решений
19:40 разница сентимента на фонде и на срочке
21:45 индикаторы сентимента, как ими пользоваться
23:55 рынок с марткейкером — это инверсия сентимента клиентов.
25:50 почему стопы надо обязательно прореживать для стабилизации матчинга
29:09 данные по сентименту всегда интепретируются по-разному
30:30 как работает индикатор пут/колл рейтио
32:50 как на крипте внушают чрезмерную самоуверенность, FOMO и YOLO
35:13 индикаторы VIX и RVI хорошо показывают сентимент перед экспирацией
файл с презентацией https://drive.google.com/file/d/1t8puTVq1YOdUnStpicxl50m_v7oEEaru/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
02:11 факторы которыми может управлять инвестор
04:24 пищевые цепочки в трейдинге
07:19 что такое дискреционная торговля
09:48 деление всех на быков и медведей — это упрощение из прошлого века
14:27 синтетический матчинг в контракте Si
16:15 пример дискретного трейдинга, или иначе неэффективности рынка
17:50 пример формирования связок через синтетический матчинг
20:06 фундаментально обоснованная цена календарного спреда
21:40 преимущества арбитража — безопасность усреднения и плеча
23:46 как совмещать арбитраж и торговлю фандингом
28:40 фандинг растет и мы Вечный Фьюч сохраняем
33:10 тройной арбитраж календарного спреда и вечного фуча продолжается
37:00 стратегия Колесо в ВТБ
39:10 Таня, которая крутила колесо на долларе получила более 20% в долларах.
47:10 покрытые продажи — нетрудоемкая и безрисковая стратегия
49:44 в чем риски стратегии Колесо
Доброе утро!
файл с презентацией и ссылками… в первом комментарии
https://drive.google.com/file/d/1nN6xc5hbz7Nja4LS8ckJ8w2pT-_R7u1T/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
7:31 информация о запуске торгов вечным фьючерсом на индекс МБ
9:00 наличие актива без вармаржи позволяет эффективно спекулировать
11:50 про экспирацию вечных фьючерсов
13:00 нужно ли делать Вечный Фуч, копируя схему с кухонного трейдинга
14:20 массовые вбросы фейков в крипте — это следствие отсутствия регуляции
16:00 плюсы и минусы вечных фучей на МБ по сравнению с криптобиржами
24:10 вербальные интервенции на рубле и евро работают
26:13 что нам даст появление ВФ на индекс МБ
28:04 как считается капитализация индекса МБ с учетом ограничителей
31:23 формула расчета индекса МБ и понижающие коэффициенты в ней
32:50 в ближайшие дни сделаем калькулятор для портфеля против индекса МБ
34:24 приложение 3 для расчета весовых ограничений акций в индексе
39:42 межпродуктовые спреды и как их считает СПАН
файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yPKYYfuJf2U6d_SbbF9LIhKHR1BkkipX/view?usp=sharing
тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5
7:00 правило FTD разрешает маркетмекеру продавать клиентам воздух вместо акций
9:55 интерес брокера — заставить клиента сделать ставку и комиссия за это
11:44 чем выгоднее тариф тем дальше можно ставить стпы
12:50 для рефералов выгодны брокера с высокой комиссией за ликвидацию
13:50 к клиентам с фикс.тарифом интерес брокера выводить на стопы снижен
22:00 концентрация сентимента-это риск для маркетмейкеров, брокеров и бирж
22:35 как маркетмейкеры США боролись с гамма-сквизом в 21 году
25:30 сентимент толпы концентрируется в значимых точках по теханализу.
26:30 лучший фундаментальный аналитик — это инсайдер
31:11 чем отличается СПАН от опционного аналитика
32:32 у маркетмейкеров есть обязательства по ликвидности и по устойчивости биржи
34:00 СПАН-калькулятор показывает сентимент толпы
35:00 СПАН является стандартной методикой для всех в мире бирж и брокеров