4-ю неделю наблюдаю рост очень длинных (более 30 лет) облигаций. Пятница, как известно тем, кто торгует трежерис такие, на открытии Америки заставляет их котировки активно импульснуть пару-тройку раз в определённые стороны, отчего можно строить на этом привлекательные стратегии. Есть ли те, кто торгует такие трежерис? Используете ли нюансы их особенности торговли по пятницам?

Я замечу, впервые за 2013 г. безоткатный (практически) рост нефти в японскую сессию. Кто работал с лимитками, тому было нелегко уцепиться, практически к 100 не вернулось после пробоя. Напомню — улетело со 100 до 102 почти за пару часов. Сам — не работаю никогда с лимитками по нефти. Интересно мнение тех, кто также не работает по ней с лимитками, кто какое соотношение стопа к тейку ставит. Для сравнения.

Доброго дня коллеги.
Вот интересуюсь, есть ли те, кто торгует эти бонды? Меня интересуют не скальперы, а те, кто строит свою стратегию по дневным свечам или тогует внутри недели их не более 1 раза. То есть те, кто занимается среднесроком или анализом паттернов на периоде в 2-3 месяца. Интересуют люди, торгующие на реальных счетах (от 1 млн. руб.) и не один месяц. Хочется найти свой круг (как грится) коллег, чтобы вместе пообщаться по теме среднесрочного алгоритмического трейдинга (неинтуитивного) по этим или другим фьючерсам американской биржи СМЕ.

Всем привет. Навеяно темой YinYang о брутальном трейдере Илье: 
www.smart-lab.ru/blog/video/107588.php
Тут проще. Трейдер дэмщик. Но зато чувак просто знает до хера чего, чего вы все не знаете, хотя скоро уже будет целых 18, как он говорит!

Отработка одной из трёх разных систем, касаемых природного газа.
Реализовывалась идея пробоя круглого уровня 3.1 на дальнейший рост.
Синими стрелками обозначены вход и выход.

Почему идеальное? Просадка по сделке составила 0%. К тому же котировки росли до тейка планомерными темпами без резких откатов внутри первой фигуры. И плюс к тому же после закрытия на 3.25 был приличный откат с возможным равновероятным невозвращением на повторное тестирование 3.25 (которое всё же осуществилось, как видно).

Почему почти? При входе проскользнуло на 1 п. (зараза :)) и меня открыли по 3.101.

Всем привет. К сегодняшнему дню сложилось у меня 8 систем для работы в портфеле по диверсификационной схеме. До этого за 7 лет было спроектировано порядка 200-300 систем, многие из которых были отброшены, часть изменены, и совсем малая часть преобразованы в то, что сейчас представляют собой их окончательные версии. Использую в работе: спот евродоллара (1-2 сделки в неделю), нефть (1-2 сделки в неделю), природный газ (1-3 сделки в неделю), кукурузу, пшеницу, медь (по 1 сделке в неделю, по меди может вообще не быть сделок внутри недели). Работа на неделе может быть остановлена до конца недели, если был достигнут запланированный процент роста денег внутри недели. Этот процент роста в своём значении не всегда одинаков и зависит от процента прироста депозита на прошлой недели.
...
В своём блоге я буду писать комментарии по интересным моментам на рынке, в своих сделках, а также общие моменты, связанные с устойчивостью и балансированностью очень тщательно подобранного портфеля и такими же правилами для работы по нему. Статистика по динамике депозита будет представляться плавающими средствами на 23:59 по Москве. Обновление статистики будет происходить только в дни её изменения по сравнению с предыдущей записью в статистике. Всем желаю удачных трейдов и хорошего настроения.