Сегодня поговорим про индекс, взвешенный по объёму, или Volume Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, доля бумаги внутри индекса выравнивается так, чтобы зависеть от объёма торгов, которые проходят по бумагам. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов, с пересчётом один раз в час, день или неделю. По любым акциям, которые есть у Вашего брокера.
Для начала мы подбираем такие мультипликаторы для его цены, чтобы доля каждой бумаги была одинаковой. В данном случае по 25%, если у нас четыре бумаги.
Логика такая:
На данном этапе мы рассчитываем такие мультипликаторы для бумаг в индексе, которые бы соответствовали тому объёму, который они занимают в суммарном объёме торгов этих бумаг:
В окне настроек индекса необходимо выбрать нужный тип взвешивания — Volume Weighted:
Так выглядит автоформула индекса, взвешенная по объему, на примере двух бумаг.
В итоге получаем свечной график индекса, на который можно ложить любые индикаторы из доступных в OsEngine, и с которого можно снимать торговые сигналы:
Взвешивание индекса происходит в файле BotTabIndex, в классе IndexFormulaBuilder:
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/OsTrader/Panels/Tab/BotTabIndex.cs
В методе:
Логика разбита на разные типы взвешивания. По методам.
* Если Вы нашли в исходниках ошибки – обязательно пишите в поддержку:
https://t.me/osengine_official_support
Удачных алгоритмов!
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
Подписывайтесь. Комментарии открыты для друзей.
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей про индикаторы и роботы к ним: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients