И снова опционы

Спасибо, интересно.
А я сегодня продал мартовские 210 коллы и 185 путы в расчете на снижение временной стоимости.
Вы прошлую конструкцию с неприличным названием закрыли? :)

Привет!
Пиши почаще!
Очень красиво и интересно…
Я серьёзно!

Дмитрий, добрый день. Я недавно познаю опционы и у меня возник вопрос. В момент неликвидности опционов, такая к примеру картина: стоит БИД по 2000 п, следующий нереально низкий, скажем, по 10 п. На многих приводах есть возможность продать по БИДу.
Трейдер решил продать и нажимает мышкой по 2000п (или продает по рынку), но в последний миг лот изчезает( кто-то опередил или робот ММ убрал свою заявку) и выбирается 10 п.
Вопрос: неужели будет совершена сделка по 10 п.? Конечно можно доработать привод (дополнительное условие: цена недолжна отличатся от теоритической на столько-то пунктов).
Спасибо.

Вот тоже пытался рассчитать, но пока мне не нравятся эти графики, позиция рискованная какая-то.

Мне кажется, сейчас дешевые опционы (не смотря на трех дневное движение), чтобы продавать стренгл. Если рынок развернется, то расчетная волотильность может взлететь.

Понятно, спасибо.
Очень интересно читать о сделках профессионала.

Не ясным остается вопрос с предыдущей позой. когда она была закрыта и была ли закрыта вообще? Если она не закрыта, то какие планируются меры в случае если дойдем до 203000?

Дмитрий,
а что нужно делать с хеджем, если фьюч начнет колбаситься в диапазоне 198500-199500 туда-сюда десять раз за день?
Десять раз продавать-откупать?

Дмитрий, как правильно вставлять заявки в стакане опционов? Если стакан пустой? Какую цену брать от теоретической?