Без "керри-трейда" было бы невозможно поддерживать жизнедеятельность бутафорной надстройки

Stanis, Ну возьмите  разницу  в % ставках базовой валюты и котируемой. И все станет понятно, почему гоняют лысого. 
Если я буду сейчас сильно разжевывать  эту тему. Мне обязательно скажет кто-то: вы что нас считаете за дураков?
Ильвира ведь не вдается в подробности, когда лепит горбатого. А я что рыжий?

Stanis, Цитата: кэрри-трейд по версии Смартлаба
smart-lab.ru/q/futures/

Не, не. Мне что попроще. Я про между ЦБшную разницу, а не про то, у какой компашки портки короче.

Stanis, И что главное, так это то, что эта разница может как приносить пользу одним, так и бить по карману другим. Имеется ввиду за счет отрицательных или положительных свопов.  Поэтому, что-то делается уж очень медленно, потому что -«за свои», а что-то очень быстро, потому что -«в кредит».

Stanis, Как  они могут  оценить то, в чем не плавают?  Здесь сплошь и рядом такое бывает. 

Про тайную роль свопов  для «скорого обогащения» трейдеров,  вообще знают единицы.  И я даже знаю почему. Для многих это просто игра. Мартины, усреднение, опционы, фьючерсы. Но мало кто задумывался над тем,  зачем биржевая индустрия придумала: стопы, свопы, экспирации, сплиты итд. Чтобы трейдеры зарабатывали? Может  чтобы их обезопасить от неудач? Выход есть, конечно. Или вовсе не торговать или  разгадывать квест за квестом, который устраивают  трейдеру наперсточники.