Определяем разворот по заявкам! Рентген рынка

Смотрите, какая штука получается.

Цена — она иногда как мяч на футбольном поле. Прилетает к игроку, а он его пинает дальше. Мяч на футбольном поле видно? Видно. Как и цену. А игроков? В рынке? А вот с этим сложнее. Как с этим справляюсь я? Как я их вижу?

Ну, во-первых, у нас есть стакан. И там мы прекрасно видим скопления лимитных заявок. Бидов и асков. Но они могут исчезать. А сидеть лупить в монитор ежесекундно не вынимая — такое себе занятие.

Что я сделал? Для начала вывел на сам ценовой график места скоплений в стакане. Чем блок контрастнее, тем больше заявок в скоплении. Тем сильнее выражен уровень. А еще я добавил график в «подвале», куда вывожу общую аналитику бидов и асков. Это не одномоментный снимок стакана. Это определенный анализ заявок за время свечи. Как, собственно, и в блоках. Там тоже идет расчет за свечу особым образом.

Что получилось? Некий аналог того, что в зарубежных терминалах называется HeatMap или еще какая Map. Только есть у меня один плюс — я всё это дело в базу пишу. И если мне надо сменить настройки или прервется связь, то накопленные данные не исчезнут и отрисованные блоки не пропадут. А именно этим страдают все аналогичные поделки.

Скрипт написан для торгового терминала МТ5. Назвал я егоSmartMap. Сегодня я транслировал в «прямом» эфире в свой канал StockGamblers -https://t.me/stockgamblerschannel — ситуацию по ряду наших с вами инструментов — Br, Ri, Ng. Давайте посмотрим, что получилось. И как отлично все визуализировалось.

Brent



Явные уровни скоплений хорошо видны. В начале выставлялись асками. Там их то ли разбирали, то ли продавцы убирали их — уже не важно, это можно проанализировать через другой инструментарий. Но важно то, что с этих уровней пошли развороты.

Ну а на лоях цену встретили мощными бидами. В чем плюс визуализации? Нам не надо считать абсолютные цифры — при каких отскочет, при каких нет. Мы просто видим «перекос», видим «интерес» на уровне.

В «подвале» зеленым — обсчет бидов, красным — асков. И тоже весьма показательно получается

RI



На Ришке уровни чуть менее контрастны, но всё явно и понятно. Не сказать, что от каждых были сильные движения, но они выступали этакой стеной на то время, пока были скопления.

NG



На газе ситуация несколько иная. Тут видно, что всю первую половину дня и обед количество бидов превалировало над асками. Среди асков вообще не было скоплений, а биды крупно выставляли, принимая на себя цену. В итоге на лоях «подвал» показал уже очень сильный перекос в сторону лимитных покупателей. В итоге выстрел цены на 4%.

В общем, что хотелось бы сказать. Как обычно, не грааль. Запилить сие в автоматический алгоритм пока сложно. Но тем, кто торгует глазами — отличный помощник.

Долго думал, как все это стаканное объединить с дельтами. Как писал в начале, SmartMap — это нечто вроде визуализации нахождения игроков на футбольном поле. Цена — мяч. Ну а дельта? Фактические сделки с направлением? В кого их превратить? Как-то рассчитать со стаканом? Всякое пробовал. Пока нет решения.