Блог им. AGorchakov

"Дохлый" рынок

У меня торгуется система (одна из), которая по первым 75 минутам торгов строит «средний» уровень и потом откладывает от него уровни на половину из максимума текущей и среднеисторической моей «волатильности», посчитанной по «дневкам» (предваряя вопросы про «волатильность» — алгоритм ее расчета дан в видео с 22-й минуты). Соответственно пробой уровня вверх — это сигнал на покупку, если мы не в лонге, а вниз на продажу, если мы не в шорте. Ну и после пробоя уровни перестраиваются по тому же алгоритму, что на 75-й минуте вне зависимости от текущей позиции. И так до закрытия основной сессии (на вечерней система не работает).

Так вот, в Газпроме ни один из утренних уровней не был пробит с 29 июня, а в Сбербанке аж с 6 июня. Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».

Нет, конечно в Si и, как следствие, в RI, пробои были, но это исключительно из-за рубля-доллара.
★3
29 комментариев
+3
Да, время торговать возврат к среднему. Но у меня таких рабочих систем нет. Слишком уж их рвет, когда рынок перестает быть дохлым. 
avatar
SergeyJu
+4
SergeyJu, в Газпроме и Сбере у меня их тоже нет. А в RI торгуется такая, только ее среднеисторическая доходность нулевая и вся ее «прелесть» только в уменьшении убытков «пробойных» (как и уменьшение их же прибыли  на прибыльных участках). Хотя в 2022-м в RI эта система единственная закончила год в плюс, но полностью убытка «трендовиков» перебить не смогла, так как торгуется с минимальными по теории рисками: равномерное (по контрактам) усреднение.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+4
А. Г., я помню, что у Вас была такая система. Но я такое не люблю. Хочу, чтобы любая моя система, пусть худо-бедно, в среднем несла деньги.
avatar
SergeyJu
А. Г., 

Вы так легко представили миру свою неработающую систему, обнулили и без того ее нулевой статус.
avatar
$even_17 (PhD)
$even_17 (PhD), Михаил, давайте Вы не будете комментировать мои посты, а то, опубликую то, что «нарыл» про Вас, когда стоял вопрос о пари на миллиард… Знаете почему я отказался? Да потому что выяснил, что у партнёра Вашей жены этот миллиард, вероятней всего, есть.  А у Вас нет. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., партнёр его жены? В смысле любовник?
avatar
Foudroyant
+1
Член, насчёт любовник ничего не знаю, знаю только, что жена Севена владелец небольшой доли в чешских компаниях принадлежащих долларовому миллионеру, уехавшему из России в Чехию из того же города, что и Севен и в России этот миллионер был владельцем компании, где Севен работал. А вот Севена среди владельцев части капитала чешских компаний нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Вы сверяетесь с какими то предыдущими, похожими паттернами? Есть мысль использовать быструю БД с историческими данными для поиска подобных в реальном времени
avatar
Брахман Пилорама
+5
Брахман Пилорама, с паттернами все очень сложно. Для того, чтобы их исследовать, надо их четко определить. А вот с этим проблемы, так как «задним числом», чуть подправив, можно что угодно нарисовать, даже на случайном блуждании со средним нуль.. Из всех паттернов я в своей жизни проверил только «три черных вороны» и «три белых солдата» на дневках SPY. Результат — туфта.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., и правда, отфильтровать до какой то абстракции можно, но это и погубит подобие. Что-то нужно другое
avatar
Брахман Пилорама
+1
Кому как не Вам, помнить выражение «Sell in May and go away». Лично для меня оно всегда означало заметное снижение волатильности в летние месяцы.

Вопрос: Почему именно 75 минут?
avatar
Prophetic
Prophetic, 
Почему именно 75 минут?

Чтобы оценка «среднего» была более-менее точной. У меня и одна из составляющих «волатильности» считается по 50 дням, так как при меньшем окне расчета оценка имеет большую ошибку.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
S и Ri торгуют квалы, ну или ранее открывшиеся. Хомяков, набравших по 100-500 руб. За 1-го метросексуала, таскать взад-вперед не хотят.
avatar
Jktybyf
Jktybyf, да RI «летает» исключительно из-за почти точной формулы для рублевой (!) вармаржи позиции Long (Short — это просто умножение на -1):

Long RI~Long индекс Мосбиржи+Short доллар.

Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности, но что-то мне подсказывает, что там то же самое, что и в Газпроме со Сбером.

Да и для торговли ими квал не нужен, достаточно сдать тест на производные инструменты.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

А. Г., \\Я просто не торгую MIX из-за низкой ликвидности\\

ну а до сих пор ли там низкая ликвидность?

когда вы снимали показания?

avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, да я каждый день сравниваю MIX и MXI с RI.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1

А. Г., я посчитал текущий  оборот в рублях MIX + MXI всего на ~20 ниже чем ри 

НО! в ри с сентября 2022 топчем диапазон 95-105, то есть 10% рейндж
а в MIX дали тренд ~ +40%

чего я конечно не забрал так как тоже не торговал его (
а вот в ри забрал,  весь убыток от пилы

avatar
astray
Smart-lab премиум
astray, да я на «стаканы» смотрю. В том MIX, который по оборотам в разы больше MXI и шаг больше и «стакан» разреженней



Да и про «дохлость» я только про лето написал. До июня нормально «ходили».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., мдя
avatar
astray
Smart-lab премиум
+1
А. Г., не помню, чтобы в большом миксе проскальзывания были заметно хуже, чем в РИ как в этом, так и в прошлом году.
avatar
Sergey Pavlov
+1
Т. е. все нормальные движения цен происходили либо между днями (с 18:40 предыдущего дня до 10:00 следующего), либо в первые 75 минут торгов, а потом рынок в этих бумагах «умирал».

«Дохлый» не рынок, а система. Имхо.
avatar
Дмитрий Овчинников
Дмитрий Овчинников, при проскальзывании на операцию 0,1% меньше коридор нерабочий. А на моих объемах 0,1% на операцию — «вынь да положь», чтобы все исполнялось.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
забавно… у меня есть примерно такой же бот… только настройки у него более короткие… т.к меня устраивает более низкая средняя сделка


avatar
ves2010
ves2010, а какую среднюю сделку вы считаете приемлемой?
avatar
Кирилл Гудков
+2
Кирилл Гудков, в ри 0.1-0.15%… но оптимально 0.3%
в акциях и фьючах на акции от 0.3%-0.6%… в си 0.15-0.2% ... 
avatar
ves2010
Как думаете, это сезонный фактор? Осенью вернется оживление на наш рынок?
avatar
ivan_petrov
Для кого дохлый, для кого прекрасный. Вопрос точки зрения и используемых алгоритмов. Кто-то зарабатывает, в основном на флэте, а кто-то на трендах.
avatar
bascomo

полезные записи за 24 часа

★15 19 "Еда для гениев" фондового рынка - инвестиции в себя
★5 7 🥇 Обзор Полюс Золото: лучшая валютная облигация
★5 3 В избранное. 13-22%.Новые ставки налогов подвезли.УСН+.Амнистия.ГТО.
★4 42 Карательные дивиденды российских компаний
★4 7 💥 Пресыщение IPO
★4 8 Скрипты Lua в Quik'е могут строить свою доску опционов - как от Мосбиржи
★5 10 Ситуация на текущий момент
★4 4 Рецензия на книгу Александра Силаева «Деньги без дураков» - ТОП!
★3 1 ​​ВсеИнструменты.ру - лето близко
★3 0 ​​Рентал ПРО - готовимся к IPO!
+153 155 Зарплата школьного учителя в Москве и регионах.
+122 13 Пытаемся отскочить🔥Акции и инвестиции
+112 42 Карательные дивиденды российских компаний
+86 19 "Еда для гениев" фондового рынка - инвестиции в себя
+83 7 💥 Пресыщение IPO
+75 12 Инвесторам пустили кровь: индекс Мосбиржи падает на 6%
+74 32 Вернулся к алго
+73 13 📈Отскок на бирже, 📉ОФЗ и USDRUB дырявят в пол
+70 4 IPO Элемент: сколько можно заработать на российской микроэлектронике?
+66 3 В избранное. 13-22%.Новые ставки налогов подвезли.УСН+.Амнистия.ГТО.

самые обсуждаемые сегодня

44к пирамида рублёвых депозитов начала пожирать рынок акций
24к Кто творит беды русскому народу?!
17к Президент Путин предложил Западу раздел Украины
15к А вот этот налог, как гром с ясного неба,неожиданно!
10к Индекс МБ сегодня
6к Почему российский рынок не растет с 2007 года?
10к Ситуация на текущий момент
5к Что получит бюджет от изменения налогов
4к Налоги 2025. Какой прибыли лишатся компании, какие отрасли затронет. Тут досталось даже IT
4к Азия. Среда.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн