SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
КДПВ: Арбитраж ВФ против Cи
- 15 февраля 2023, 13:24
- |
- Sergio Fedosoni
Всем привет!
Период бэквордации продолжается....
Укрупненно
Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3
Я тоже повелся на эту авантюру, но опасаюсь «сказки с плохим концом» — аномального фандинга...
Два дня с начала бэка фандинг был нулевой, вчера уже 4.3 коп...
Все материалы о Контанго/бэквордационных стратегиях можно посмотреть по ссылке
Период бэквордации продолжается....
Укрупненно
Многие заморочились стратегией торговли ВФ против СИ, т.е продажу USDRUBF и симметричную покупку SiH3
Я тоже повелся на эту авантюру, но опасаюсь «сказки с плохим концом» — аномального фандинга...
Два дня с начала бэка фандинг был нулевой, вчера уже 4.3 коп...
Все материалы о Контанго/бэквордационных стратегиях можно посмотреть по ссылке
теги блога Sergio Fedosoni
- 115-фз
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- siz2
- WTI
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- БЭСП
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- грааль
- дефолт
- ДКП
- доллар
- Доллар рубль
- займ
- ЗОЖ
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ипотека
- ИФНС
- кипр
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- котировки
- кредит
- кредиты
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- оффтоп
- параллельный импорт
- проблемы
- Путин
- Россия
- Росфинмониторинг
- рэнкинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- торговые сигналы
- Транспортный
- трейдинг
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- Югра
- юмор
smart-lab.ru/mobile/topic/877615/
0.35%, а не 350р
А где то в онлайн это можно смотреть? Что бы заранее предполагать что будет по фандингу ?
Может по свопу тод-том можно ориентироваться?
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
онлайн внутри дня есть самописанные модули кто его считает с точностью до 95% по формуле биржи
но сильно просили не распространять — это коллективный труд
принципы расчетов я девавал тут
smart-lab.ru/blog/881295.php
А модуль это к квику идет ?
smart-lab.ru/profile/Reshpekt/
спросите — может поделится, мне неэтично))))
у другого есть квиковский — там в переписке комментов по ссылке кстати есть все «явки и пароли»
месяц назаб было так
smart-lab.ru/blog/879486.php#comment15346684
нет, теперь это разница между котировкой ВФ и Si TOM.
c декабря прошлого года.
фандинг ввели вместо свопов.
при покупке ВФ положительный фандинг списывается, а отрицательный наоборот.
При продаже ВФ все зеркально с плюс/минусом фандинга.
Почитайте презентацию на сайте биржи.
Но оптимального алгоритма пока нет.
я так понимаю, если USDRUB дальше пойдет в безоткатный рост, разница будет нарастать — больше штрафного фандинга продавцам.
если USDRUB значительно откатится вниз, будет некоторое расслабление, и курс ВФ подтянется к споту, фандинг будет около нуля или даже в плюс продавцам.
Получается можно продать какой-то пут
вы верно уловили идею!
если мыслить широко и календарно, то фандинг на требуемое время можно нейтрализовать.
правда, ГО дополнительное может понадобиться, а может и нет…
можно использовать недельки для покрытия фьючей.
например, у меня продан какой-то из двух фьючей.
могу же я продать поглубже какой-нибудь пут за 200-300?
или вообще пут за 1000 — 6-9месячный?
PS грааль не палю, но лучше не повторять без понимания ценообразования!
можно колесо или колесище!
в можно обойтись квадратами или фьючерсными бустерами.
кому как понятнее и ближе.
почитайте презентацию на сайте биржи.
совсем простыми словами это плата за некое расхождение цены ВФ и базового актива непосредственно перед клирингом.
притом ограниченное сверху и снизу. диапазон (-0.35%;+0.35%)
формулы в презентации..
если меньше определенной величины (по модулю) 0.05% для $ и 0.1% для евры, то приравнивается к нулю.
посмотреть на каждый день можно по ссылке
Фандинг, рублей-0,04298
Это 0,04%?
именно так
они не платят добровольно, у них покупатели вырывают из рук образовавшийся фандинг
вчера у быков был удачный день!
словом, это похоже на регби или бейсбол
а будет качели, как сегодня -430;-850 пп можно интрадей работать
естественно, поэтому единой стратегии нет.
мне ближе позиционный трейдинг.
интрадей для трендовиков и скальперов.
да блин еще глубина ликвидности страдает из 500 заявки 469 контрактов опустошили стакан
да как ни обзовите эту каракатицу, она уже есть и надо к ней приспособиться.
на очереди уже другие подтягиваются.
таковы замыслы биржи
а у нас получается слезы — так попробовать разве что
Si за сегодня
физики покупают — юрики продают)))
----
--------
В связи с усилением санкционного давления с 15 февраля американские банки приостанавливают расчеты в долларах с Россией.
Это значит, что все сделки (как входящие, так и исходящие), которые проходят через американские банки-корреспонденты с 15 февраля станут недоступны.
Но есть и хорошая новость!
В Модульбанке сохраняется возможность проводить долларовые сделки (как входящие, так и исходящие) через наш банк-корреспондент Райффайзенбанк.
Полный список стран и банков, с которыми доступны платежи в долларах, прикладываем в файле ⬇️
modulbank.ru/fs/files/usd_bank_list.pdf
Если банка, с которым сотрудничает ваш контрагент, не оказалось в списке, то рекомендуем рассмотреть вариант смены валюты для расчетов.
Sergio Fedosoni, Сергей Анатольевич, это не фейк?
Получается все? Райф рано или поздно тоже продавят. Бакс опять на 50?
вопрос что им такое предписал, и на сколько банков это еще распростанилось