Блог им. AGorchakov

О фильтре кризисной волатильности

    • 17 января 2023, 15:18
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Попробовал идею подсказанную мне тут. Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу, то можно отсечь убыточные периоды в RI и акциях, включая вход в лонг 22.02.2021 (выход из «фильтра» не по значению волатильности, а по ее динамике с первой точки). Периодов, правда, получилось маловато (с конца дня первой даты до конца дня второй не торгуем лонг, и входим по концу второго дня, если вошли в лонг ранее) для однозначного вывода:

26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)

Собственно все.  Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.
★1
29 комментариев
Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу....
не понял ничего...«кто на ком стоял?»

прошу пардону, но в моей Системе цена пересекает нижнюю границу волатильности  — что, соответственно, дает сигнал на вход…

ежели цена заходит через верхнюю границу волатильности — то пахнет флэтом...
пробила нижнюю… делаем ноги
avatar
wistopus
+1
wistopus, нет, «фильтр» работает по графику «волатильности», не обращая внимания на цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г. а волатильность что подсказывает?
1. направление сделки?
2. потенциальную амплитуду сделки?
3. длительность сделки?
avatar
Василий Федорович
Василий Федорович, потенциальный «разброс» цены относительно краткосрочной последней тенденции.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., то есть
— если низкая волатильность — торгуем узкий коридор,
— если высокая волатильность — торгуем широкий коридор.
Так?
avatar
Василий Федорович
Василий Федорович, в двух идеях из 3-х — да.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
wistopus, вот он для RI по дням с августа 2005-го (так как для расчета нужно 50 торговых дней, то первая дата 14.10.2005)



avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., А можете наложить всплески (при)роста (ОИ / dt) в RI на этом графике волатильности? Интересно, есть ли аномалии, и какие размерности применимы к dt и dОИ.
avatar
Denis
Denis, я не веду данные по ОИ.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., посмотрел, у себя в минутных данных с 2009-го у меня тоже нет.
Но, нашел у себя кусок сырых данных из периода «10.03.2020-19.03.2020»
Визуальный просмотр, каких-то аномалий в ОИ не выявил, но, возможно и вам будет интересно. 
avatar
Denis
Denis, я свойствами минутных данных вообще не занимаюсь.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а если считать волатильность дневок на минутках, бенефитов не будет?
avatar
Denis
Denis, гэпы и внутридневные минутки — разные процессы, принципиально разные.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Whalerman, ну СКО там только для «короткой» волатильности, для «длинной» берется другая величина из моей модели обобщенного гиперболического распределения

smart-lab.ru/blog/699507.php

оценка сигма из формулы из топика

Но можно посчитать приближенно и проще

smart-lab.ru/blog/869538.php#comment15216290
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Серьезно полагаете, что на основании выборки толи 10 случаев, толи 6 можно выводить верифицированные матстат закономерности? Вы как кстати к непараметрической статистике относитесь? Представители классического мат.бекграунда обычно брезгливо кривят рот.
Да стремный сам по себе для вашей свинговой системы там паттерн.День, на котором был гэп на открытии и закрытие с хаем дня возле цены закрытия предыдущего дня.Вообще-то я не торгую и не изучал паттерны, но версию, что это всего лишь закрытие гэпа, а вовсе не торгуемая для свинга обратка при таких условиях и в такой точке надо прям на статистике-статистике-статистике проверять.
avatar
Большой Брат
+1
Большой Брат, 
полагаете, что на основании выборки толи 10 случаев, толи 6 можно выводить верифицированные матстат закономерности?

Ну я это и написал, что по такой статистике можно только говорить, что  вероятность «успеха» больше 1/2 и ничего более. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Большой Брат, а с другой стороны я ничем не рискую, так как этот фильтр ограничивает риски.  Буду применять к системам с «быстрыми входами».

Правда и гэп 03.03.2014 «не ловит». Ну уж что-то, а тот гэп через волатильность никак не поймать: такого скачка по волатильности, как 03.03.2014, не было ни в 2008-м, ни в 2020-м, ни в 2022-м.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ну как ничем не рискуете… рискуете тем, что в будущем «некоторая граница» сместится ближе
 если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу
avatar
Большой Брат
Большой Брат, ну сейчас у меня вообще нет границы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Большой Брат, да и из полученных данных на примере 03.03.2014  видно, что не все сильные  гэпы вниз после «белой» свечи отсекаются эти фильтром. В марте 2014-го от лонгов меня спас «фильтр пилы», тогда перед 03 марта не падали, а «пилились». А вот в 2008-м, декабре 2014-го. 2020-м и 2022-м  «фильтр пилы» не сработал, так как перед «белыми свечами» наблюдалось падение.

И то, что он отсекает только часть убытков тоже видно:

— в 2008- я минусил с 12.08 по 24.10, а фильтр отсек только период с 08.09 по 3.10;
— осенью 2014-го я начал минусить в октябре и минусил до 30.12, а фильтр отсек только последние две недели минуса.
— с 5.04.2022 по 30.12.2022 RI-тренд тоже в минусе, хотя конечно несравнимым с минусом 22+24 февраля (23- го я не считаю).
— в марте 2014-го в этом фильтре вообще никакого смысла, так как самые убыточные лонги отсек «фильтр пилы».

И только в 2020-м он сработал «филигранно».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Как отличить разумный фильтр от подгонки и переоптимизации?
avatar
Данковский
Данковский, ну здесь нет никакой оптимизации, вопрос только в малости числа событий для обоснованных выводов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Это тебе на память хотите посмеяться?


avatar
Maestro
Maestro, чудик, хоть бы прочел сколько у моего отца пенсия
smart-lab.ru/blog/864792.php#comment15149434

Он за два месяца получает по пенсии столько же, сколько всего денег на  демонстрируемом тобой счёте.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Бобочкин, иди к себе в выгребную яму и там паучай!
avatar
Курицын П.В. 🐔
Посмиемся над твоим прагнозо!
avatar
Курицын П.В. 🐔
За табой уже гоняются обманутые дольшики1
avatar
Курицын П.В. 🐔

полезные записи за 24 часа

★11 10 Какой фрифлоат компаний на Мосбирже
★11 82 Сколько стоит вырастить ребенка? Праздничный пост
★6 15 ⭐️Лучшие вклады и накопительные счета! 🔥И зачем теперь облигации?
★6 13 ♟️Джесси Ливермор: Трейдер, продавший душу дьяволу
★5 9 Итоги 35 месяцев инвестиций. 3,83 млн рублей
★4 1 1 250 % годовых на волатильности тернарных опционов.
★4 65 Грустная статистика по брокерским счетам – повод запретить торговлю акциями
★3 34 Обвал на фондовом рынке - обычная ловушка для инвесторов
★3 2 Дивиденды Магнита, когда покупать Эсэфай, что будет с ОФЗ: Стонкс #23
★3 54 Зарплаты мигрантов выросли в 1.5-2 раза за год.
+88 47 Мои итоги мая
+83 82 Сколько стоит вырастить ребенка? Праздничный пост
+64 2 Дивиденды Магнита, когда покупать Эсэфай, что будет с ОФЗ: Стонкс #23
+54 5 Дивидендная интрига в Магните разрешилась не в пользу акционеров
+51 5 Минус ВТБ. Плюс клиентам ВТБ.
+48 0 ALOR Open Api – самый популярный коннектор к MOEX в OsEngine.
+47 16 Дeньги и дoлги нapoдa
+45 65 Грустная статистика по брокерским счетам – повод запретить торговлю акциями
+45 34 Обвал на фондовом рынке - обычная ловушка для инвесторов
+43 12 ✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

самые обсуждаемые сегодня

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн