Блог им. sfbankir

КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2 вокруг 17% годовых

И снова про кэрри)))
КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2  вокруг 17% годовых

КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2  вокруг 17% годовых

зеленая прямая — СВОП по текущей ставке, вечерка исключена ибо не торгуется БА, график на основе close 5m, погрешность 5-10 пунктов



Риски описаны тут



Как это торговать ???


как-то так :

покупаете контанго на свои от 8 до 13% годовых, продаете на свои от 19% и на заемные от 19.5% (BEP уровень) — вот стратегия
Ночевать стараемся в продаже (собираем свопы) или в деньгах... 
---------
покупка контанго — приобретение фьючерса с одновременной (с поправкой на текущий локальный тренд) продажей базового актива
продажа контанго — продажа фьючерса с покупкой доллара на споте (Его еще можно частично использовать в качестве ГО по проданному фьючу)
----

уровни доходности и волатильность несколько снизились с прошлой недели

p.s.  К дате экспирации (16.09) за счет внутридневных трейдов и разумного использования плеч в сочетании  с пониженным ГО, ожидаю собрать 100% от вложенного, базовый актив доллар

★23
26 комментариев
расхождение 14.07 укрупненно


и схождение 15ого



avatar
Sergio Fedosoni, а в квике отобрежение контанги в % как-то можно настроить? вы, как я понял, в экселе все строите.
avatar
Артур, можно. Пример здесь.
Раздаю этот индикатор по подписке в ВК группе.
Ссылка на подписку в статье-примере.
Артур, можно конечно, у меня в ТВ настроено, а из экселя оффлайно удобнее постить просто и фильтровать ручками ненужное
avatar
Sergio Fedosoni, Подскажите пож-ста как в ТВ сделать, чтобы индикатор показывал за период больше, чем 2 недели? я написал сам простой индикатор — разность между Si и Usd, но почему то больше чем 2 недели ретроспективно не показывает. При любом таймфрейме.
avatar
Спасибо, добрый человек!

Так мало сейчас кто-либо пишет про реальный трейдинг, и тем более — делится конкретными (в данном случае — конкретнейшими) торговыми стратегиями.

Удачи Вам и профита!

ЗЫ Все, у кого мозг еще не до конца замылили ковидами и политикой, а давайте заплюсуем и выведем в топы! Только представьте — на СЛ наберет лайки пост не про политику и прочее, не срач, а конкретная ТС. Кошмар! Кошмар! :)
avatar
С риском остаться в заблокированных баксах и разрывом шорта Си за 17 годовых или я не так понял?
avatar
GoodBargains, ну так и моя наличная долларовая заначка может превратиться в туалетную бумагу. К тому же — однослойную. 
А еще — садясь за руль, вы можете (даже просто в силу обстоятельств — к примеру на дорогу выбежал мальчишка) — сбить бабушку.
Жизнь вообще — опасная штука.

Никто ж не предлагает «на всё». 10% в эту ТС, 10% в ту..., вот так на 2 процента и живем… :)
avatar
Носорог, ну хз, недавно контанго было 35-40% годовых в среднем: если мы сейчас войдем в позу например, а контанго на каком-нибудь слухе в 2 раза скакнет будет больно, а если уже с плечами — придется довносить, терпя до экспиры.
avatar
Артур, согласен. Но ведь это всегда — «те, которые были вчера по 5 рублей — были больше и зеленее». Считать ли текущий поезд/тренд/неоптимальность уходящим/пилой/поздняком — это уже каждый сам. Банки то тоже не  особо разбежались депозиты под 25% годовых принимать.
avatar
Носорог, да, но автор топика говорит о том, что плечи там брать и нехилые, если он 100% стремится сделать. У каждого свои риски короче.
avatar
Артур, да согласен — каждый выбирает по себе.
Я в принципе в эту ТС и не стремился, т.к. в соседнем озере рыбачу — у меня боты на сишке торгуют. На ночь в лонге были, правда небольшом.

Но я все же всячески поддерживаю всех, кто на СЛ пишет о своем реальном трейдинге, а не о всякой херне. И тем более — делится своими рыбными местами. Это сейчас большая редкость. Гораздо чаще — пишут или херню, или «а убеди нас что тут рыба есть». Как будто человеку больше делать нехер. Не в претензию Вам — Вы хоть думаете и аргументы приводите — это всегда только приветствую, я лишь объяснил свою позицию. Имхо на этой ТС можно заработать — не 100% годовых (во всяком случае сейчас), но если в этом пруду держать руку на пульсе — можно и больше.
avatar
Носорог, и самое главное — потом же надо 3ндфл составлять для налоговой, если нога по споту прибыльной будет. 
avatar
Артур, так выпьем же за то, чтобы заполнение прибыльной декларации 3НДФЛ было нашей самой большой проблемой! :)
avatar
Носорог, стратегии уж сейчас точно нужны со стопами. 17 процентов годовых слишком мало чтобы потерять и остаться ещё должным
avatar
федосини моск!
avatar
AlexInvestor, если вы имели в виду «мозг», то согласен — уровень знаний и опыта в трейдинге выше моего порядка на три :))
avatar
Носорог, в тыщщу раз штоле?

ты ложку мимо рта поди ка проносишь??))
avatar
AlexInvestor, нет, а также умею посылать на 3 буквы и включать в список из 2х букв. 
avatar
Носорог, ого!
avatar
сегодня контанго вырос до 22+% годовых


и эта неэффективность к вечеру начнет устраняться (избыточная разница примерно 340 пунктов си)
avatar
Sergio Fedosoni, 
вот примерно так:



avatar
Sergio Fedosoni, на закрытии 20% уже.
avatar
Артур, до 18 снижалось даже
avatar
А по евро что риск-премия отрицательная?
бкс с 8 августа вводит комис на дол
какие там подробности что скажете?
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн