Блог им. JediMik

А вы знали, на бирже СПБ можно рисовать графики заявками, без сделок

в продолжении темы "как исполняются заявки во время пониженной ликвидности на бирже Санкт-Петербург". 

Существует особенность рынка СПБ: графики цен иностранных бумаг в наших торговых терминалах строятся по показателю Текущая цена рынка
Данный показатель включает не только цены сделок и заявок на Санкт-Петербургской бирже, но и информацию с иностранной биржи. 
Мы смотрим на график и видим движение цены актива, но это не значит, что на СПБ проходят сделки по этим ценам и, даже, не значит, что есть заявки по этим ценам. 
С другой стороны, пока США спит, с графиком можно делать магические штуки даже не совершая сделки. Ведь Текущая цена рынка устанавливается не только ценой последней сделки на СПБ:
в случаях, когда цена заявки на покупку («лучший бид») выше цены последней сделки, заключенной в Режиме основных торгов, или цены предыдущей заявки на покупку, значение показателя «Текущая цена рынка» устанавливается равным цене указанной заявки на покупку ценной бумаги
В видео я продемонстрировал как это работает на неликвидном активе в неликвидные часы

Мне кажется, об этом нужно знать и воздерживаться от рыночных заявок на SPB, как минимум, в утренние часы.
Мир в экономике
20 комментариев
истинная правда.
Виктор Петров, может флешмоб замутим? «напиши заявками слово из трёх букв» 
Николай Помещенко, пхаххахаха
Пф-ф-ф, у меня покупная лимитка на BYND стояла на 90, сегодня открылись на 77,8, и она, правильно, не исполнилась (слава богу). То есть лимитка на покупку стоит глубоко в асках и не исполняется. В итоге руками отменил. И это обычное дело на СПБ.
avatar
Мне кажется, об этом нужно знать и воздерживаться от рыночных заявок на SPB, как минимум, в утренние часы.

Это касается любого неликвида на любой площадке.
avatar
John Smith, согласен. у меня есть история, как кто-то купил у меня 10 облигации на 30% дороже. 
Я одно время даже рыбачил на наших неликвидных облигах, пока не надоело. Робота надо сделать.
avatar
John Smith, думаешь что то там можно заработать? Этож на каждую облигу по заявке, а облиг куча
Или ты только про те что у тебя в портфеле?
avatar
По большому счету это лотерея. Много в ней не поднять именно потому, что бумаг много, какая сегодня дернется, неизвестно, а денег не бесконечное количество. Искал по графикам те, которые летают, но в итоге задолбался. Тут нужен робот, который будет следить сразу за всеми стаканами.
avatar
John Smith, а смысл за ними следить, разве движение не в одну сделку, т.е. надо быть уже в стакане что б такое поймать, разве нет?
avatar
По-разному бывает. Бывает, стакан почти пустой и мертвый. Тут надо заранее вставать. А бывает, крупные заявки стоят у вершины стакана. Тогда можно подождать, пока их не снимут, и не морозить деньги раньше времени.
avatar
John Smith, такие ошибочные заявки выставляют полностью и исполняется она за микросекунды, сразу же, ее не успеть взять, только если уже стоишь в стакане
avatar
У них объем обычно небольшой, поэтому крупные заявки вверху стакана они не пробивают, и особого смысла вставать за ними нет. Однако заявки могут снять в любой момент, и тут нужен робот, чтобы ловил момент. Был случай на моей памяти, когда пролетело 3 ляма на одной облиге и вынесло весь стакан. Но это редкость.
avatar
John Smith, ну поймал момент, ты в стакане, и сколько ждать? И по скольким облигам так ждать?
Выхлоп по моему на задействованный капитал будет маленький
avatar
Пока не клюнет (как на рыбалке). Миллионером точно не станешь.
avatar
Получается мы смотрим график не сделок а заявок?? Это ж пиздец по моему
Вводят в заблуждение
Разве такое вообще разрешено?
avatar
Недавно в регламенте СПБ нашли еще одну тонкость: в стакане заявки, стоящие на одной цене, сортируются не по времени поступления, а сначала по объему, потом по времени. Таким образом, крупняк оттесняет мелюзгу в конец очереди, даже если она выставилась раньше.
avatar
John Smith, прикольно
Разве нет общих правил для бирж?
avatar
У каждой свой регламент на 100500 страниц.
avatar
Я и на фортсе такое вечером видел, на не самых ликвидных фьючерсах, когда торговля еле идёт, поставленная заявка, совсем небольшая, вызывает мгновенное изменение цены в худшую сторону. И нередко наблюдал на минутах как график рисуется перестановкой заявок. Алгоритмы не спят)
avatar

теги блога Николай Помещенко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн