Мои 5 копеек про события 25 декабря 2018 года

Я почти 10 лет проторговал на срочном рынке фортс, но уже более года как здесь не торгую. Почему я ушел с «нашего» рынка? Исторически так вышло, что я всегда наблюдал за «внешними» инструментами западного рынка — мировые индексы, основные валютные пары, сырье. Дело в том, что были времена, когда мы очень бодро за ними ходили, но с некоторым лагом, что давало относительно «легкие» деньги. По мере того, как мы начали отвязываться от западных инструментов, у меня пошли убытки, и я понял, что мне легче торговать сами эти инструменты, чем наши «производные». Но торговать я их начал у нас на ФОРТС (ибо «форекс это лохотрон»), но также по привычке продолжал приторговывать чисто российскими инструментами вроде долларо-рубря и фьючерсов на индекс РТС и Сбер. Но в итоге меня сильно добили события на рубле 2014, когда самый ликвидный актив страны упал за день на 30%, и биржа ничего не предприняла и никто не был наказан (для сравнения в 2008, когда акции за день упали процентов на 15, торги остановили на полтора дня. Почему такое не сделали при падении рубля?)

Ну так вот, по мере торговли западными инструментами на ФОРТС, стало появляться много проблем, например, что стопы в рынок ставить нельзя, так как в золоте, серебре, и даже в евродолларе нередки были «шпили». В евродолларе даже как-то на 2 фигуры «отшпилили», к счастью, не меня :) Помню небезызвестный Майтрейд тогда даже быстро среагрировал и эти 2 фигуры взял, почти удвоив конкурсный счет ЛЧИ.

В общем, стопы я ставить в рынок перестал, и это решило проблему, т.к. шпили были не более нескольких минут (за это время брокер тебя если что не «отмаржинколит»). Но позже я столкнулся с еще одной проблемой — планки ФОРТС. Дело в том, что порой актив делал сильное движение, а у нас он попадал на планку, которую зачастую очень не скоро раздвигали, да еще и ГО увеличивали.

Кстати, о ГО. Мое личное мнение, что ГО должно повышаться по четкому регламенту, не чаще чем через сутки и не более 10-15% за сутки, в противном случае ГО наоборот работает как инструмент для повышения волатильности. Более того, у меня как-то была ситуация, когда был маржин кол даже при том, что я стоял в правильную сторону и получил приличную прибыль, просто рост ГО ее превысил :) В общем, по ГО ФОРТС тоже меня давно перестал устраивать, но вернемся к планкам.

Как-то я ловил отскок в евродолларе. Тогда все СМИ писали, что скоро паритет, а далее 0.9, 0.8 и т.д., в общем, самое время покупать, и я накупил по 1.05 и много. И тогда на вечорке был очень резкий отскок на западе до 1.10. Я понимал, что надо крыть хотя бы часть позиции на случай если будет откат вниз, но… фиг, у нас же планка, и ее раздвинули… только на следующий день, когда я смог взять прибыль только по 1.08. Так вот, планку отодвинули на СЛЕДУЮЩИЙ день, при том, что цена 1.10 была на РЕАЛЬНОМ внешнем рынке (а 25-го декабря бирже хватило часа, чтоб 4 раза подвинуть планки по нефти при не торгующемся западе!).

Ну и что мы в итоге имеем? А в итоге мы имеем то, что 25 декабря по какой-то странной причине биржа очень бодро и быстро двигала планки вниз и увеличивала ГО, при том, что западные площадки не торговались и вероятность того, что 26 декабря нефть будет стоить на 10% дешевле была не столь велика. К чему такая спешка? Передвинули бы первую планку в дневной клиринг, второй раз на вечернем клиринге. Или кого-то срочно хотелось закрыть?

Допустим, не злой умысел, допустим, случайно, допустим, обосрались. Кто мешал срочно собраться и все это обсудить, если уже утром того же дня было понятно, что случился пипец? Кто мешал в вечерний (или даже дневной) клиринг объявить, что все сделки сессии за 25 декабря по нефти отменяются и торговля возобновится только с началом торговли на западе?

З.Ы. Выводы делайте сами, но есть у меня подозрения, что и 9 апреля 2018 все неспроста случилось.