Исследование по фьючерсу РТС

Вот видно, человек трудится, молодец. А по другим фьючам анализ не делали? +1 вам

очень логично! в первый час формируется начальный баланс, при выходе из которого в этот день скорее всего обратно не вернемся!

срочно рейтинг Екатерине!))
+

Поставил + = очень полезный пост

11 открытие Лондона, 16 Чикаго. что тут невероятного. А главное, как на этом заработать?

Вот это хороший и понятный пост, совпадающий с моими представлениями о рынке. Многим стоит у вас поучиться)

За пост +1 Только зачем раскрывать такие секреты )) Я уже давно внутри дня торгую только в первые пару часов. В эти часы вся прибыль и прёт.

+1 интересно было еще проанализировать дни месяца в году

это интересно, но есть много других не расскрытых аспектов
плюс поставил, рейтинг поднял)

Супер, тоже считаю эту тему перспективной. Уже есть одна стратегия основанная на подобном паттерне.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new.JPG
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/new-ttx.JPG

Раскрывай секреты, не раскрывай. :) Если человек думать не хочет, ему никакие секреты не помогут.

по хорошему надо было отсечь период когда РТС начинала торги с 10.30 или представить раздельно, но все равно и Вильямсу и автору по плюсику

круто интересно

Хорошее наблюдение)+

Вот мальенький грааль от Вильямса, касающийся этой темы:

Фигура основана на излишне эмоциональной реакции рынка, а затем — быстром развороте, сопутствующем чрезмерной ценовой реакции. Превосходящая нормальную реакция отражает большой разрыв в цене между последним закрытием и открытием на следующее утро. Это та чрезмерная реакция, которую мы ищем в качестве сигнала на покупку: открытие, происходящее ниже минимума предыдущего дня. Такой редкий случай указывает на потенциальный разворот рынка. Сценарий указывает на чрезмерную распродажу, что заставляет людей впадать в панику и спешить продавать сразу, на открытии рынка, особенно если цена открывается ниже диапазона предшествующего дня.
Это в высшей степени необычное явление, поскольку цена почти всегда открывается в пределах диапазона предшествующего дня.
Вот таков расклад. Время для входа наступает, когда после более низкого открытия цены начинают снова идти назад, к минимуму предыдущего дня. Если рынок может собрать достаточно сил, чтобы сделать это, наиболее вероятно, что давление на продажу уменьшилось и вслед за этим последует резкий рост рынка.
Как вы могли предположить, продажа — то же самое, только наоборот. Вы будете искать открытие выше, чем максимум предшествующего дня. Эмоциональная реакция или сценарий ложного роста, проявляется в огромном объеме покупки прямо на открытии, что вызывает большой разрыв, взвинчивая цену выше предшествующего максимума. Время для нашего входа наступает, когда цена упадет назад, к предшествующему максимуму, сообщая нам, что разрыв не смог удержаться, давая нам тем самым сильный и короткий сигнал, что наступает пора более низких цен.
К тому времени, когда трейдеры, играющие коллективно, решают, что пора выйти из проигрышной сделки, цена уже находится выше вчерашнего минимума, и их новая покупка, или закрытие короткой позиции, прибавляет дополнительный моментум нашему ралли.

Результаты говорят убедительнее, чем все, что я мог бы сказать об этой фигуре: ТОЧНОСТЬ 82 с лишним процента

Блин, вот это отличный обзор!
И по-моему новый рекорд по количеству собранных плюсов!

Екатерина, а какое время дня чаще всего бывает противоположный экстремум?

Тоже ставлю + (пока только виртуальный)

Согласен с Васей, чем больше народу узнает об особенностей рынка, тем быстрей эта особенность перестает работать.
Это необратимый процесс, именно по этой причине происходит глобальная смена рынка.

Екатерина мог бы + поставить, поставил бы, не могу.
З.Ы. спасибо за исследование!!!

вот это я понимаю… Екатерина, вы молодец!)

плюсанул в профиль

умница! )

«То есть, например, если вам удалось войти в покупку в период с 11 до 12, то по закрытию часа стоп можно ставить под лоу этого часа. Если в течение дня хай 11ти часовой свечи перекрывается, то с вероятностью 52,37% стоп не выбьет.»

Переворачиваем стратегию на оборот, и в период с 12 до 13, если мы войдем в продажу, то с вероятностью 83,94% стоп не выбьет. Верно?

Екатерина, а вы давно на рынке? Какие успехи?

Спецом зарегился чтоб написать Вам Екатерина. Все это что Вы пишите верно и эти процессы объяснимы, я думаю вы уже дошли или близки к тому чтоб решить как прикрутить эту инф-ю к торговле, одного не понимаю зачем выкладывать это на всеобщее обозрение!? Есть такая пословица: дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так. Это я про Вильямса того же и тех кто его прочитает и что для себя вынесет ;)) Подумайте, стоит ли ;) Удачи, блюдите ;)

Силакова Екатерина

Окончила Академию Бюджета и Казначейства при Министерстве Финансов РФ, специальность: финансы и кредит.

На фондовом рынке с 2007 г.

Аналитик УК «Финам Менеджмент».

Основная деятельность: анализ рыночных инструментов и управление активами на фондовом и срочном рынке.

о как!

А блог у вас интересный

Одназначно +, страно только, что подобной инфы не было раньше. Довольно очевидно, что оптимальное время для входа с 10.30 до 13.00 и с 16.30 до 18.00

Из этого графика следует, что с 23.00 до 23.50 крайне редко формируются Экстремумы… Это так получилось с учетом того, что вы вечерку считаете уже следующим днем?
Да и убирать час с 10.00 (10.30) до 11.00 на мой взгляд неправильно.

Но посту +, многие задумаются куда копать…

Хмм. У меня не сошлось. Для 11 часов.

Вот мои выкладки:

Всего торговых дней (2009-01-11 — 2011-03-30):
552.

Из них: 270, когда экстремум не превзошли и 282, когда сумели. То есть отношение в процентах: 49 к 51.

Методика подсчета.

Растущий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках > 0
Падающий рынок: Последний close за день на часовиках — Первый open за день на часовиках <= 0

Свечу с hour == 10 не считаем. Рассматривается диапозон от 11 до последнего бара текущего _календарного_ дня.

Далее. Отмечаем high на падающем или low на растущем для выбранного часа.

Затем смотрим, смогли ли в дальнейшем за текущий календарный день превзойти его.

Пример:
20090112,100000,61265.00000,61265.00000,60570.00000,60835.00000,20645
20090112,110000,60840.00000,61365.00000,60765.00000,60925.00000,28658
20090112,120000,60930.00000,61350.00000,60815.00000,61080.00000,29971
20090112,130000,61095.00000,61170.00000,60330.00000,60465.00000,25665
20090112,140000,60450.00000,60630.00000,60125.00000,60355.00000,19298
20090112,150000,60360.00000,61030.00000,60305.00000,60625.00000,25311
20090112,160000,60625.00000,61220.00000,60460.00000,60955.00000,23093
20090112,170000,60945.00000,61685.00000,60930.00000,60980.00000,32175
20090112,180000,60990.00000,61185.00000,60465.00000,60580.00000,20696
20090112,190000,60580.00000,60785.00000,60550.00000,60625.00000,7797
20090112,200000,60625.00000,60745.00000,60340.00000,60425.00000,9277
20090112,210000,60425.00000,60665.00000,60395.00000,60465.00000,4536
20090112,220000,60470.00000,60490.00000,60225.00000,60375.00000,7364
20090112,230000,60375.00000,60460.00000,60215.00000,60415.00000,5979

Рынок падающий: 60415.00000 — 60840.00000 == < 0
Ищем, high в 11 часов — 61365.
Далее смотрим, был ли high выше этой цифры, и если был, то во сколько?
Да — 61685 в 17 часов.

Вот кусок из моих расчетов. Давайте сверимся:

www.everfall.com/paste/id.php?zo7pietcdd3q

Prev. Extr — экстремум на заданной свече(в данном случае на 11).
High — экстремум, который перекрыл предыдущий
Time — свеча нового экстремума.

А если брать данные с 2005, тогда для 11 часов получается все-таки 53%.

Если вам не сложно выложите подробную выкладку в похожем формате, чтобы я мог сверить со своей и найти ошибку.

umka
были такие расчеты, на стокпортале (ныне 2стокс) есть такой известный товарищ Сергей Гаврилов — он подобные штуки выкладывал.
Даже тов Херальд в своих видио рассказывал что этот период 11-12 часов — так называемый рабочий — в него если не попал — потом сиди жди.

Виртуальный +
А по поводу «раскрытия секретов» все равно каждый поймет по своему и будет использовать как понимает.

Попробовал собрать МТС, используя это правило. Никаких интересных результатов, заслуживающих внимание, не получил.

1. Пробовал использовать сигнал как разворотный. То есть ловить максимум и минимум и продавать или покупать на развороте.

2. Пробовал использовать их как стоп.

У меня ничего путного не получилось по двум причинам.

1. Трудно определить движение рынка. Когда я проверял паттерн, движение рынка было заранее известно.

2. Трудно поймать экстремум.

Возможно в ручном применении или как доп. фильтр это имеет смысл, но в роботе я это точно использовать не буду.

Проверял на 10 минутках.

Я понять не могу если в таком большом количестве случаев с 11 и до 12 ч хай дня то как этот момент может быть рабочим для лонга? если вероятность купить на хае велика

Делал тоже самое после прочтения той же самой книги… но делал на дневках. Получилось что по понедельник он чаще закрывается в +…
А в НЕФТИ BRENT есть ярко выраженное смешение на среду!
Стата форевер!

Вот постоянно только и слышишь, что какие-то секреты открывают, еще что-то там, я только залез на рынок мне на 4-й день пришла в голову мысль об оживлении на рынках в определенные часы, я тогда вообще ничего об этом не знал, как в рулетку играл, только стал следить за счетом, сразу пришла мысль о уровне поддержки и сопротивления на графике движения депо. Вывод прост: все и так очевидно, кому надо он и так поймет, и когда надо заметит изменения в рынке, просто надо думать, когда смотришь на график и задавать себе вопросы почему так, ответ обязательно в нее придет без чьей либо помощи.

Народ, картинки с графиками у кого то остались?