SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. badamian
Как заработать на текущей бэквордации фьючерса на индекс РТС...
- 22 марта 2011, 13:08
- |
писал, писал пост… и нечаянно ногой комп вырубил...
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...
так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:
1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM
все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.
утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов
а если помотреть на график(таймфрем: daily):
выводы очевидны…
сейчас буду гораздо более краток, короче идея была следующей...
так как бэквордация фьючерса на индекс РТС с индексом достигла 8000 пунктов, грех этим не воспользоваться… вопрос в том где нам перекрыться… брокерам конечно проще, для них в этом плане замечательно подходит рынок РТС стандарт на котором они могут брать почти 8-е плечо, при минимальных затратах на фондирование. Но что делать клиентам, котороым придеся платить за это 16% годовых. выход есть, хоть и более рисковый.
Мы составляем корзину из фьючерсов, которая максимально коррелирует с индексом, а каждая бумага имеет большой вес в индексе...
исходя из условий ликвидности фьючерсов на акции на рынке ФОРТС моя корзина выглядит следующим образом:
1) 1 GMM
2) 4 SRM
3) 2 LKM
4) 3 GZM
все это против покупки 2 фьючерсов на индекс РТС продаем и хеджируем 7-ю контрактами на доллар.
утром такая раздвижка стоила: 200-800 пунктов (чтоя вляется максимальным значением с июля 2007 года, а может и больше, просто исторические данные я формалдизовывал именно с этого момента).
уже сейчас она стоит: -200 пунктов
а если помотреть на график(таймфрем: daily):
выводы очевидны…
стараюсь позы не переносить конечно через ночь на фьючах без полного хеджа и торгую внутри дня…
а с полным хеджем на стандарте, собираю позу достаточно долго: неделю, две, а потом жду удобного момента для того что б закрыть…
www.smart-lab.ru/blog/mytrading/4147.php#comment56762
Про бакс молчу вообще.
Было бы интересно узнать когда ты ожидаешь схлопывание?
Вдогонку — на не может такого быть стратегию не построить.
это что значит…
Но раз веришь во всесильность арбитражеров флаг в руки на все плечи! Собственно я лишь процент свободных средств на депозите хотел услышать.
а про процент свободных средств, могу тебе printscreen выслать того что у меня на ФОРТСЕ.
Ок. Я тогда про реально крупные банки говорю, где к 2009 г. арбитражеров поувольняли в шею.